Рубрика развивается при поддержке
Финансы
Сергей Крупник

Как я торговых роботов разрабатывал

Есть люди, которые утверждают, что можно трейдить в плюс, если следовать простым правилам. Я решил подойти к таким заявлениям с научной точки зрения и написал программу, торгующую криптовалютами.

Бум криптовалют

О, помните эти времена, когда из каждого утюга кричали про криптовалюты! "Биткоин снова обновил максимумы! Он стоит уже $1000, $2000, $3000!"

Кажется, тогда просто нельзя было остаться в стороне от этой темы. Криптовалютные биржи дали доступ к инструментам для трейдинга очень широкой аудитории, а зашкаливающий хайп заставил многих научиться ими пользоваться.

Где-то в начале этого безумного ралли финансовыми инструментами заинтересовался и я.

Первые шаги

Дело было в 2017 году. Тогда один Биткоин стоил $800, а я учился в магистратуре МФТИ.

В институте вам расскажут, что такое акции, облигации, колл и пут опционы, но по-настоящему это можно понять только на практике. Мне всегда было интересно, как работают разные вещи, и финансовые инструменты не стали исключением.

Я завел реальный брокерский счет и зарегистрировался на нескольких криптовалютных биржах. На реальной бирже я купил по паре бумаг разных типов, а на криптовалютных - по немногу биткоина, эфира и лайткоина.

Процесс регистрации и покупки активов нетривиален, и сам по себе является интересным опытом. А факт обладания финансовым инструментом побуждает разобраться в его деталях.

Как торговать в плюс?

На этот вопрос вам с радостью ответит куча "экспертов" в интернете. Есть статьи, книги и даже обучающие видео. Люди утверждают, что существуют простые правила, следуя которым можно прогнозировать изменение цены и получать прибыль.

Вы, наверное слышали такие термины, как "Фундаментальный анализ" и "Технический анализ". Первый подразумевает глубокое изучение компании, её положения на рынке, финансовых потоков и продуктов. Второй - поиск закономерностей на графике цены актива или валютной пары.

Я допускаю, что Фундаментальный анализ может работать, но для непрофессионалов это скорее баловство. Маловероятно, что вам удастся выбрать бумаги лучше, чем, например, профессиональным управляющим фондов, ведь они занимаются этим фултайм.

Мне же был больше интересен Технический анализ. Если он возможен, то применяя мат-статистику, алгоритмы обработки сигналов или машинное обучение, точно удастся найти закономерности и спрогнозировать цену, а значит — заработать!

Нужен рисёрч

Прежде, чем погружаться в свои исследования, было решено попробовать проверенные стратегии от "экспертов" в интернете.

Есть стратегии разных типов. Большинство из них сводятся к одному - посмотрел на график, увидел Сигнал к росту - закупился. Увидел сигнал к падению - продал (или зашортил). Получается, купил подешевле, продал подороже – получил прибыль.

На мемасе выше мы видим график цены, представленный в виде японских свечей. Их определенные комбинации принято считать Сигналами к покупке или продаже актива. У таких комбинаций есть свои названия.

Другой пример вожделенных Сигналов - фигуры, которые образует график цены за какое-то время.

Раз все так просто, очевидно, что нужно написать программу, которая бы следовала этим правилам и приносила доход!

Начинаем работу

Я объединился с тремя однокурсниками-единомышленниками, и мы начали разработку торгового робота.

4 Физтеха: физик, программист, математик и дата саентист. Каждый из нас. Успех неизбежен!

Набор стикеров "Криптопротестная Москва"

Чтобы не слить все деньги сразу, мы скачали >100Гб исторических данных о ценах разных криптовалют и построили систему тестирования алгоритмов.

По сути, мы эмулировали биржу. Каждый алгоритм мы запускали как если бы мы начали торговать несколько лет назад. И сразу получали его доходность с учётом комиссий биржи.

Проверяем известные стратегии

За следующие несколько дней мы протестировали огромное количество популярных стратегий, но результата не получили. Все они уходили в минус из-за комиссии и спреда. При этом "эксперты" из интернета показывают реальные примеры на настоящих биржах. Как же так получается?

На самом деле, все просто. Возьмём, к примеру, "перевернутый молот". Считается, что это сигнал к покупке: увидел на графике такую фигуру – покупай, цена пойдёт вверх.

Да, пример такого поведения цены можно найти на реальных графиках цен. Но тут важно соотношение случаев, когда цена после сигнала пошла вверх (вы заработали) и когда пошла вниз (вы потеряли деньги).

Оказывается, это соотношение всегда примерно 1:1. Если мы рассмотрим например 5000 молотов, то в ~2500 случаев цена после него пошла вверх, а в ~2500 – вниз. Если бы мы торговали по этой стратегии, то вышли бы примерно в ноль. Только заплатили комиссию 2 * 5000 раз. Понятно, что заработал здесь только брокер.

Волк с Уолл-стрит

Да, возможно такие стратегии работали раньше, в 18 веке на японских рисовых биржах. Древние трейдеры видели молот (сигнал к росту цены), совершали одновременно много сделок на покупку, что и приводило к росту цены. Сейчас так не работает. Сейчас нужен пост на Reddit.

Целый мир

Глупо было рассчитывать, что всем известные стратегии могут быть на самом деле прибыльными. Но, окунувшись в эту сферу из любопытства, мы обнаружили целый мир торговых роботов. На них, согласно отчету Московской Биржи, приходится как минимум 43% оборота!

Оказывается, есть много компаний, которые занимаются алгоритмическим трейдингом. Их невозможно победить – у них больше вычислительных и человеческих ресурсов. Куча денег и меньше пинг (время обмена данными) до биржи.

Время обмена данными важно, так как прибыль забирает тот, кто первый создал заявку (при работе по одной стратегии). Для уменьшения этого времени такие компании даже арендуют помещения рядом с датацентрами бирж и тянут сетевые кабели туда напрямую.

В то время компании, ориентированные на алготрейдинг работали только на сток маркете. Само их существование говорит о том, что прибыльные алгоритмы на самом деле существуют! У нас возникла идея: применить их алгоритмы к рынку криптовалют.

Применяем профессиональные алгоритмы

Одной из стратегий, которые используются алготрейдиговыми компаниями является Арбитраж. Она заключается в использовании дисбаланса, который может возникать на бирже между разными валютными парами.

Например, иногда можно купить за 1 биткоин 10 монет эфира, за 10 монет эфира купить 100 лайткоинов, а за 100 лайткоинов купить 1.1 биткоина. Если комиссия составила меньше 0.1 биткоина, вы заработали.

Короткий временной промежуток дисбаланса называется "Арбитражное окно". Обычно, его размер составляет единицы миллисекунд. За это время наш робот должен был успеть детектировать возможность арбитража и отправить запросы на 3 сделки.

Но он не успевал. За время получения данных, обработки и отправки управляющих команд цена на бирже успевала измениться. Если мы отправляли лимитные заявки, то часть из них не выполнялась. А когда пробовали отправлять рыночные, стабильно уходили в минус.

Баланс робота на основе внутрибиржевого арбитража

Похоже, что нас кто-то опережал. Возможно, сами биржи зарабатывают, компенсируя этот дисбаланс. Никакие оптимизации не помогли вывести эту или другие профессиональные стратегии в плюс.

Пора переходить на следующий уровень.

Применяем машинное обучение

У нас были сотни гигабайт исторических данных с криптовалютных бирж. Мы решили использовать их для обучения различных алгоритмов.

Так как для каждого момента в прошлом известно, куда после него пошла цена, разметить данные можно автоматически. Так мы и поступили.

График цены с размеченными моментами покупки и продажи

На вход системе мы также подавали данные об объеме лимитных заявок для каждого момента времени (Биржевой стакан). По факту, мы учитывали информацию о том, как поступают другие участники рынка.

Так меняется биржевой стакан во времени

Мы проверяли стратегии одну за одной, арендовали сервера в разных точках планеты и наращивали их мощность, но раз за разом теряли деньги. Пока однажды...

1500% годовых

Однажды утром, проверяя результаты работы разных алгоритмов, я увидел, что один из них за 2 дня сделал +11% к портфелю.

Так менялся баланс аккаунта, с которого торговал наш робот, первые 60 часов

Вы только представьте эмоции, возникающие при виде такой доходности. 11% за 60 часов - это больше 1500% годовых без учета сложного процента!

Да, такая экстраполяция абсурдна – данных очень мало. Но ведь пред запуском на бирже мы тестировали стратегию на исторических данных за несколько лет. А тут оно подтверждается на практике!

Пытаясь сохранить долю скепсиса, я несколько дней отгонял мысли о том, как легально вывести деньги, заплатить налог и, конечно же, как их потратить.

Тачка трейдера Academeg

Каждый день, если не каждый час, я проверял баланс аккаунта на бирже. Алгоритм продолжал торговать, но успех медленно пропадал с горизонта.

Через 2 недели робот проиграл всё, что натрейдил раньше, и так и не выбрался из минуса.

Баланс аккаунта, с которого торговал наш робот, 500 часов (20 дней)

Это была случайность.

Осознание

Легких денег в алготрейдинге нет. Это бесконечная борьба, в которой побеждают те, кто обладает бОльшими ресурсами.

18 декабря 2017 года произошел Великий Обвал Биткоина. К этому моменту мы уже потратили кучу денег, сил и времени.

Tradingview.com

Мы поняли, что ни на шаг не приблизились к успеху, а ресурсов потратили уйму. Хотя вместо потуг с алготрейдингом можно было сделать проект, который бы приносил пользу людям.

Мне и сейчас близка эта точка зрения: если сделать полезный продукт для людей, они проголосуют рублём. А лучше долларом.

Деньги, время и силы лучше вложить в проекты, которые принесут пользу.

Я, например, основал Travers – Сервис для поиска инструкторов по сноуборду и горным лыжам.

Над Travers я работаю уже больше полутора лет. Про проект есть отдельная статья. А новости мы публикуем в нашем Instagram.

Выводы

Было интересно и познавательно. Мы с головой окунулись в мир обычной и алгоритмической торговли, узнали кучу нового.

Я даже защитил магистерскую диссертацию на эту тему. А при подготовке общался с управляющим директором BCS Global Markets, Сергеем Глущенко. Тогда он руководил департаментом алгоритмической торговли.

Что касается торговли на бирже, не трейдите – инвестируйте. Делайте этом с умом – нужно обязательно диверсифицировать портфель. Берегитесь мошенников и никогда не верьте, когда вам обещают сверхдоходы вроде 1500% годовых.

Закончить я хотел бы цитатой известного инвестора.

По графику цены можно предсказывать только прошлое

Джейсон Стэйтем

Спасибо, что дочитали! Надеюсь, было не слишком много иронии. Если вам понравился стиль, загляните в мой профиль – там есть ещё классные статьи.

Я не рекламирую телеграмм канал – у меня его нет. Но буду рад, если подпишитесь на меня здесь. Аудитория VC мне нравится и думаю, что за этой штукой будущее. Фейсбуки и прочие Твитеры будут умирать..

А цифра в профиле тешит моё самолюбие)

Успехов вам и классных проектов!

{ "author_name": "Сергей Крупник", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 202, "likes": 432, "favorites": 306, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 207749, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sun, 21 Feb 2021 15:03:51 +0300", "is_special": false }
0
202 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
3

Как вариант можно попробовать торговать по Price Action.
Основная проблема, почему у вас не получилось, это отсутствие соотношения прибыли к риску, т.к. по вашей статистики идет отработка 50%, значит при PLR 2 к 1, вы можете делать 2 убыточные сделки на 1 прибыльную

https://vc.ru/finance/211549-zarabatyvaem-na-birzhe-s-pomoshchyu-tehnicheskogo-analiza-po-price-action-poshagovaya-instrukciya

Ответить
14 комментариев
120

Тогда всё просто, переверните свой тех анализ. Где сигнал продавать - покупайте, где покупать - продавайте. 
Не благодарите!

Ответить
1

какая разница, если всё равно соотношение риск прибыль = 1:1?

Ответить
3

Нет. Все равно минус. Учтите коммиссии.

Ответить
25

Читал, ждал "волшебной таблетки", а в итоге ее как обычно нет 😑

Ответить

Приличный Гоша

Yan
46

Если бы она была, статьи про неё бы не было ;)

Ответить
0

Лучшая таблетка это фраза Лебедева. "Оставаться дальше в жопе" как вариант

Ответить
27

TL;DR
Понятно, что заработал здесь только брокер.

Но статья отличная, побольше бы таких. Подписался и буду следить за автором

Ответить
20

Поверить в технический анализ вместо фундаментального, это на мой взгляд примерно как вместо математических расчётов полагаться на цыганские гадания.
И просто любопытно, неужели уже сотни гигабайт данных по криптовалютам набрались, при том, что это просто графики и много они в общем не весят?

Ответить
3

это бред вы говорите, тех анализ, те же патерны работают, проверенно бекстестами и торговлей в реале  , просто та это не увидел фигуру и фигачю ее в лоб на любом масштабе.

Ответить
16

тех анализ, те же патерны работают, проверенно бекстестами и торговлей в реале

Ага, работают как в анекдоте с вероятностью встретить динозавра.

Ответить
5

есть вероятности 55 на 45 , это у фондов считается хорошим у алгофондов ..вероятности 60 на 40 живут не долго их быстро находят, ..70на 30 это просто зарождение инструмента грубо говоря биток в начале) если вы чего то не понимаете это не значит что этого нет 

Ответить
0

Интересно. Можете рассказать подробнее? Хотя бы про поиск фондов 60 на 40.

Ответить
0

Ищут закономерность, делают ее бекстест, оптимизирует.  смотрят параметры их интересующие ( шарпы и прочее). допустим возврат к среднему. посчитали условно на 10к сделок  с одинаковым размером профита и убытка в сделке - пропорция 55 на 45 , ок гуд запускаем.. все что лучше существует обычно не долго,  такое быстрее находиться , и многие начинают это игратьь и пропорция ухудшается. 
или можно брать стратеги, ждать там варианта 70 на 30 вероятности в конкретной сделке и в нее грузить сайз, в общем это вопрос подходов уже  и инфраструктуры.

Ответить
10

Охотно не верю 😁

Ответить
0

Да, очень много данных по разным биржам и валютным парам по несколько значений в секунду. В свободном доступе есть данные, но сильно в прошлое обычно бесплатно смотреть не получится.

Ответить
0

Там данные по стакану огромные же 

Ответить
18

1. Биржа имеет своих ботов и задержка у них ноль
2. В стакане видны не все ордера - есть отложенные, есть просто скрытые
3. Не всегда есть ликвидность
4. На арбитраже пасутся ещё 100500 ботов
5. Крипторынок работает на инсайдах и манипуляторах. Это изменится только после того как капа увеличится на порядок или два
6. На растущем рынке все боты работают в плюс
7. Знакомые для высокочастотного трейдинга разрабатывали FPGA: либо опаздывает, либо бан за псевдо-ддос
8. Некоторые биржи иногда устраивают сквизы в ноль, ликвидируя заявки. Серая зона, пока ничего не поделать

Но! Это не значит что нельзя торговать в плюс. Люди торгуют, но у них зачастую либо очень крутая интуиция на опыте, либо жесточайший мани-менеджмент с учетом рисков, стопов, тейк-профитов и прочего, считайте роботы из мяса😊

Ответить
2

FPGA: либо опаздывает, либо бан за псевдо-ддос

Ну это как из перестроечных казино можно было постараться уйти с выигрышем, но не всегда получалось его удержать :)

сквизы в ноль, ликвидируя заявки

Разницы нет - бан экаунта, ликвидация заявки, главное что торговля криптой это отдать деньги бирже и надеяться на лучшее, без какой-либо страховки.

Ответить
0

Страховка одна - крупной бирже выгоднее стричь комиссии чем скамиться😊

Ответить
0

Есть подозрение, что на внутрибиржевом арбитраже сама биржа зарабатывает не меньше, чем с комиссий. Поэтому конкуренты им там не нужны.

Ответить
0

Они на всем зарабатывают, тот же арбитраж межбиржевой наверняка свои заявки для начала отрабатывают, потом уже обычных пользователей. Битмекс вообще без затей сквизы вешает, да так что стопы не срабатывают.

Ответить
0

для межбиржевого арбитража только надо учитывать, что у себя ты можешь впихнуть ордера в начало очереди, а на другой бирже - нет.

Ну и можно влететь в ликвидность, в общем, там есть нюансы.

Ответить
15

Отличный опыт, в целом сам процесс подобной разработки уже здорово заставляет работать мозги и даёт пищу для ума. 
Ошибка была всего одна - нужно было просто сопоставить свои силы с историей алгоритмической торговли в мире и увидеть, что эта история насчитывает десятки лет, но при этом среди алго-фондов очень мало успешных фондов (PDT Partners, AQR Capital, Renaissance Technologies, Two Sigma, Teza) и у них колоссальный человеческий (именно человеческий) капитал, десятки и сотни умнейших людей, годами занимаются построением машин для алгоритмической торговли. Наивно думать, что получится повторить подобный успех даже за год или два. :) 

Ответить
11

Я был там! Вот так веселились физтехи 

Ответить
3

Было офигенно)
Кстати, у @Daniil Okhlopkov в отличе от меня есть канал в телеге https://t.me/danokhlopkov

Ответить
–24

Как же вы з..бали с этой херней носиться
1. Как можно вообще не "заработать" на растущем рынке?
2. Как можно на эту прибыль легально купить виллы, яхты, машины? 

Ответить
16

ахахха, обиженка и сюда перебралась, гори, пылай, моя звезда 🤣

Ответить
1

Доят лохов. Не мешайте процессу!

Ответить
2

Нихера себе заминусовали тут, но оно и правильно - когда посягаются на веру срабатывает почти инстинктивный триггер.

Ответить
1

Фанатики и сектанты они такие.

Ответить
5

МФТИ похоже уже не торт((( по факту не было ни попытки идентифицировать системы, ни количественно их промерить. Брут форс различных стратегий и попытки переложить "научную" работу на нейросеть замысловатой конфигурации ни к чему хорошему привести не может, это очевидно прямо на старте.

А вообще, когда употребляют "пинг" вместо "раундтрип" сразу понятна реальная глубина погружения в тему даже на уровне торговой инфраструктуры.

Извиняюсь за токсичный комментарий, за МФТИ немного обидно.  

Ответить
4

Математическая модель игры в наперстки, помимо вероятности проигрыша 66% к 33%, должна еще предусматривать наличие силовой группы поддержки, и "разрешение на работу" от уважаемых людей. И в дополнение ко всему перечисленному, еще мастерское вынимание шарика - делающее проигрыш 100% вероятным.

Так и здесь - автор внятно показал, что транзакционные задержки делали оперативную торговлю невозможной. И отсюда, вполне логичным решением было бы открыть собственную биржу, назвать ее 1С (1 секунда на транзакцию, как у Бориса Нуралиева в 1991-м году) ... ну хорошо, 2С максимум - и зарабатывать на комиссионных, как все это делают.

Уральские Пельмени - Напёрсточник

Ответить
1

Подмечено, что когда человек не может что-либо объяснить, он прикручивает к любой телеге теорию вероятностей. Но даже на вводном примере с орлом и решкой адекватный человек сразу же поймет, откуда растут ноги и для чего этот самый тервер придумали.

Автор внятно рассказал скорее про свой веб-сервис, тут все так делают, это нормально.  

Ответить
2

Юрий, интеграция про Travers у автора прошла как-то грустно и в духе "Мы замышляли стать императорами финансовой вселенной, но со временем переквалифицировались в подбор лыжных инструкторов, а также печем пироги ... "
Просто интересно, как можно было анализировать много Гб данных без учета человеческого фактора, трендов в СМИ (хотя бы кол-ва публикаций), объема торгов как таковых, и других косвенных данных.
Ведь в совершенно аналогичной ситуации - люди (не могу найти публикацию), сделали совершенно другие выводы - просто по транзакциям отследили несколько технических кошельков, которые производили "размазывание" для одной или нескольких бирж, и дальше много выводов для каких целей это, явно намеренно, делалось.
Т.е. на основе данных можно было накопать много нового о людях или алгоритмах, совершавших эти сделки. А не вышло.

Ответить
6

Да. Прикольные были времена. Но фишка была в одном инструменте и двух биржах.

Это как буд-то ты покупаешь в колумбии кило кокса за 300к, провозишь его в очке через границу и продаешь в Пендостане за 500к.

Только вместо перекидывания валюты с биржи на биржу надо было одновременно проводить разнонаправленные сделки. Потенциал у этого был, но tier-1 доступ и правда решал.

В немалом проценте случаев ты ловил хуйца вместо ожидаемой цены. Либо ушлые гандоны выкупали быстрее, либо сама биржа херовничала.

Ответить
0

межбиржевой арбитраж - штука интересная, но во-первых, балансировка между биржами долгая, а во-вторых, на биржах где есть ликвидность уже прийдется потолкаться.

Ответить
0

Когда спред между биржами положителтный, к примеру, баланс смещается в одну сторону. Надо было ждать момента, когда спред станет отрицательным, тогда баланс выравнивался сам по себе.

Ликвидность - это проблема. Хотя по мне необходимость держать на балансе биток, который мог самоубиться на следующий день, была еще большей проблемой. Добавляло мальца риска в безрисковую торговую стратегию.

Ответить
–25

Беда образования... автор хуеву гору лет учился в вузах но так и не понял как на самом деле нужно выявлять паттерны...

Ответить
11

Расскажи нам, а то умрем неучами.

Ответить
2

дам подсказку инструменты делятся на трендовые и нет 
биток - трендовый)  дальше просто берешь трендовые алгоритмы по вкусу и в бой.
мл и прочие черные ящики использовать в лоб смысла нет . только если они явно в разы перформят лучше чем с открытой логикой.
по доходности, ну если риск приемлимый с плечом можно обгонять бнх пассивный

Ответить
5

Дам подсказку - биток по сути опцион, а с опционом выигрывает только тот, кто его выпускает. Здесь не будет дивидендов, потенциальной прибыли или развитие компании, спрос на ресурсы в реальной экономике. Пока все согласны платить за токен, он будет расти, как только решат, что это пузырь, он упадет. 

Ответить
7

чушь, так можно любой инструмент назвать опционом

Ответить
6

Назовёте?
Никакое государство не даст совершать независимую эмиссию валюты. Европе нужна ликвидность? Получите 1трл €. Америке нужна? Вот пакет от Байдена на 
1.9трл $. С битком так можно?

Ответить
0

 вы определение опциона посмотрите для начала . или вы о чем то своем.. биток цифровое золото. это не валюта, вы же за золото кофе не покупаете. и не можете его безгранично выпускать 

Ответить
9

Классная сказка, про биток - цифровое "золото". А почему не платина или медь?
И зачем нам вообще цифровое "золото" понадобилось? Если оно завтра исчезнет как небывало, в мире ничего не изменится - совершенно. Где ценность этого цифрового нечто?

Ответить
1

если ты завтра исчезнешь в мире тоже ничего не измениться.) а если серьёзно, то у битка нет единого источника эмиссии, то есть правительствам некому персонализировано предьявлять свои претензии ,  не на кого санкции накладывать и штрафовать . в отличии от другой крипты , где известны создатели. и в то время когда фрс и прочие цб печатают ярды денег , этот актив ограничен и трансграничен.  

Ответить
9

Если исчезну я (в чём у меня лично нет сомнений), то определённый круг лиц взгрустнёт, а определённый порадуется, в любом случае потерю прочувствуют. А в случае исчезновения битка ни у кого ничего не поменяется, так как он не используется в экономических цепочках, следовательно и исчезать ему неоткуда.
Но вы на мои вопросы предпочли не отвечать что-то разумное, а просто отбалаболить. Хотя признаться, я знал, что вы ничего путного не ответите.

Ответить
1

ну если о нисчезнет тоже взгрустнут владельцы его  и кто на нем заработал) касательно эконом цепочек, ну как минимум весь даркнет на нем, рынок обнала отчасти,  трансграничные переводы , на том же садоводе ..

Ответить
7

Ну что же..потери даркнета постараемся пережить.

Ответить
4

я не удивлюсь если биток придумали спецслужбы государств, что бы отслеживать якобы анонимные платежи в даркнете;)

Ответить
3

Не то чтобы придумали, а просто подобрали, обогрели, раскормили - один из geek IT проектов про непонятные вычисления неведомой фигни.
Как говорится, нужна ли при покупке пирожка с яблоками многофакторная авторизация этой важной транзакции и вечное ее хранение в общей распределенной базе.

Ответить
0

Так они не анонимные, это и так всем известно.
Есть анонимные криптовалюты, но к ним биткоин ни коим образом не относится

Ответить
1

ага. Ну, а как битки покупаете? а выводить средства как будете? Анонимность пздц.

Ответить
0

да просто карт сделал на номиналов да лей через обменки , какие проблемы то, или вы сразу на милиларды целитесь)

Ответить
0

Нафига тогда вообще биток нужен если левые карты на бомжей уже сто лет как используются в серых схемах? 

Ответить
0

правда зачем нужен актив который за 5 лет вырос в 600 раз. странный вопрос

Ответить
0

Если с исчезновением биткоина в мире совершенно ничего не изменится, то какая Вам разница, есть он или нет? Может, он уже исчез, а Вы не заметили, потому что в мире совершенно ничего не изменилось!

Ответить
4

что вас не устроило в определении?
Вы даете деньги за биток, оплачивая комиссию и надежды, что спустя какое-то время получите за него обратно свои средства.
Биток - цифровое золото? Сделайте мне пожалуйста цифровую золотую цепь из него или любое другое украшение.
Биток - золото потому, что лимитирован? пфф, тысячи разных вещей в мире лимитированы, но не всё имеет такую же ценность, как золото или платина.
Я не ввязываюсь в  авантюры, покупаю и докупаю только реальные активы - акции с которых поимею дивы, а в случае хорошей фин отчетности - рост бумаг. 

Ответить
1

Насчет золотых цепей видел тут недавно мысль, примерно следующую: "вот когда реперы начнут вместо цепей в палец носить на себе номера своих биткойн кошелей - вот тогда я соглашусь с тем что биток это новое золото".

Ответить
0

Прикол понял, но я к тому, что если золото обесценится из него все равно можно сделать отличные полупроводники, украшения и унитаз для миллионеров. 

Ответить
4

поэтому оно не обесценится :) снизиться в цене на некоторое время - может, но как сто лет назад за унцию можно было купить костюм, а за 20 приличную машину - так и сегодня можно.

Ответить
1

вас жена спросит, Ваня вот ты трейдер а есть актив который вырос со 100 баксов за 5 лет до 50к баксов, может тебе лучше на завод пойти)  почему ты упустил такой актив? и вы ей уже расскажите про авантюры и тп, 

Ответить
1

Недавно так же скупали акции Белуга, Абрау-Дюрсо. Посмотрите где они. Я вот, что предлагаю. Давайте после пандемий и всеобщих ограничений, когда откроются границы, зайдем в эту тему и напишем комментарий, как там биток. Много заработали, те, кто купил по 50000$. Согласны?

Ответить
1

Новости не читаю, подскажете, что с курсом? На 58000$ закупился, а сейчас жена спрашивает! 

Ответить
0

все хорошо, коррекция перед ростом , не переживай ты все правильно сделал. первый блин комом , на хаях купил, но ничего , главное не суетись,)

Ответить
0

женская логика неподражаема и может сравнится только с детской)))
слить столько разных данных вместе и вывести итог независящий от этих данных - огонь! )))

Ответить
0

Можно.
1) Биржи торгуют "виртуальными" биткоинами, которых нет в жизни
2) Создана уже целая куча инструментов, с которыми можно брать леверидж и создавать новые доллары с помощью биткоина
3) Что все к нему привязались? Есть тысячи криптовалют, тот же Тезер USDT выпускают на десятки миллиардов долларов, а 1 USDT = 1 USD

Ответить
3

Какие биржи? Казино тоже торгуют выигрышами, но фининструментами назвать ставки язык не поворачивается

Ответить
–2

Крипту, конечно, можно считать казином. Это рискованное вложение. Но туда вкладываются десятки миллиардов инвестиций (VC), туда вкладывают крупнейшие фонды и банки, туда вложился Илон Маск, богатейший человек на планете.
Если вы все еще не в крипте, только из-за пренебрежения к ней, то стоит задуматься.
Если вы еще вздумаете играть против крипты, то вы будете ставить против крупнейших банков типа Голдман Сакс, Илона Маска, толпы WSB спекулянтов с Робинхуда.

Ответить
0

Ну так и в казино выигрывают и проигрывают огромные суммы. Ты головой думай а не стадный инстинкт включай. В ммм тоже куча народу лезла, большинство все потеряло 

Ответить
0

Ага, да бесполезно объяснять, пока вы фырчите, я все годы медвежьего рынка докупал биток и инвестировал в топовую крипту на ранней стадии.
И кто терял время? Так и будете тут вечно сидеть и ныть.

Ответить
4

Так и я на крипте заработал ) Просто в отличие от тебя, я признаю что это была авантюра и эксперимент с неясным исходом. Твоя ошибка в том что ты «задним числом» считаешь себя умным и оправдываешь свои заработки какой-то якобы логической цепочкой. Но по факту это всегда была лотерея. Ты похож на типичного игромана который верит что у него есть крутая стратегия как на*бать казино, но по факту это казино в оконцовке останется в плюсе, а ты в минусе 

Ответить
1

Запросите у него более длительный период заработков. Там и видно будет, случайность али стратег))

Ответить
0

А у меня есть стратегия. Я из крипты только выношу деньги, в 2017 завел и с тех пор только выношу. Ты ошибаешься, что я игроман. У меня была стратегия штанги Талеба, когда 10-20% денег всего было в крипте. И я спокойно пересидел медвежие рынки, участвовал в движухе, инвестировал из тех 10-20% и разгонял депозит потихоньку.
Сейчас штанги нет, так как многие инвестиции дали золотой профит, но ты же понимаешь, если это инвестиции, там есть вестинг и я не могу сразу выйти. Или просто lock-up период, где-то опционы.
Поэтому в планах в 21-22 году возврат к штанге.

Ответить
1

Вот это да! А я думал биток имеет реальную ценность а тут отоно чо оказывается

Ответить
0

Ой, криптомиллиардер на ВЦ! Божество спустилось дарить знание с небес )))

Ответить
0

Ну а что реально делают алго-трейдеры на мос. бирже? И почему вы считаете, что не получилось ничего, комиссия бирж, слабая команда (мало ресурсов)? 

Ответить
11

Я думаю, что могло получиться, если бы мы вложили столько же сил и денег, как эти компании. Но я считаю, что лучше такие ресурсы вкладывать в полезные проекты.
Мы хотели попробовать получить лёгкие деньги, но в алготрейдингу их нет. 

Ответить
0

Все правильно,  капитализм когда нибудь закончится, а полезные продукты и технологии все равно будут нужны

Ответить
0

потому что там нет сверхдоходностей ( ну при их инфраструктуре точно) , соответственно чтобы нормально себя чувствовать на 4 человек . нужен капитал от ляма баксов и выше. откуда у бедных гоев ( студентов) такие деньги) . 

Ответить
0

Вопрос ещё, как это лям пристроить в стратегиях, которые стакан анализируют и за миллисекундами гоняются. В лучшем случае сообразят что-то типа якобы безрискового арбитража с космическим объёмом позиции с плечами где после первого бага или хардверной проблемы станет очень больно. Подозреваю, что участь студентов с лямом будет куда печальнее, чем без такового. 

Ответить
0

Зарабатывать десятые-сотые доли процента можно. Но чтобы все окупать и чувствовать профит, реально депо нужно в $1M+.
Дальше встаёт вопрос - вдруг биржа скаманется, а у вас там лям висит))). Значит лям должен быть далеко не последний. По итогу долгосрочная алго торговля - удел богатеньких Буратин 😁

Ответить
3

Сергей, запредельно полезная статья получилась.
Год назад задавался такой же мыслю в разработке алготрейдинга, однако к счастью своевременно перешел на стартапы.
Было интересно услышать ваш путь.
И стал еще более рад, что все же разработали свой онлайн-сервис для проверки музыки на авторские права для YouTube - https://eproves.com/ В котором кстати тоже не слабо прокачали "логику"!
Успехов с Трейверс!

Ответить
3

Если бы это работало, то все давно стали миллионерами. Рынок очень иррациональный, никто там ничего не угадает.

Ответить
2

анализ он бывает разный.
знаете анекдот про Штирлица,
как он залил в собаку 1 литр бензина, она пробежала 5 метров и упала,
 и он подумал "наверное бензин кончился" )))

вы скормили свой алгоритм другому алгоритму )))
вот что произошло )))...
алгоритм который нашла ваша сеть, начал торговать,
но его действия абсолютно прозрачны и для других алгоритмов, которые "учатся" онлайн, и они просто "асимилировали его",
скопировали, и затем обошли, создав новые эволюционные решения.

Плюс, могу предположить, что сеть вашего изучения,
ничего кроме графика цены не имела.
А это шляпа полная ))))
потому что цена ЭТО СЛЕДСТВИЕ а не причина дальнейшего движения ))))
а слово "Пузырь" говорят только люди совсем не разбирающиеся в основах экономики.

Ответить
0

алгоритм который нашла ваша сеть, начал торговать,

но его действия абсолютно прозрачны и для других алгоритмов,

Вот это слышал еще в 2007-м году. И рецепт преодоления тоже слышал - выбрать свою нишу, и фиксировать маленькие потери сразу, вместо того чтобы продолжать играть с казино на повышение.

Иначе выходит, как тут
«Аферист»
В основе фильма лежит история о Нике Лисоне, штатном клерке, который уладил финансовые проблемы банка «Бэрингз», за что его резко повысили до директора зала торгов. Ник собрал команду из молодых трейдеров, которые остро нуждались в деньгах, но не имели никакой подготовки. Неудивительно, что вскоре его подопечные начали совершать убыточные сделки. Из-за нежелания посвящать руководство в свои неудачи Лисон всё умалчивает и пытается «отыграться», инвестируя в долг. Что из этого выйдет – узнаете, посмотрев фильм!

Ответить
0

wtf are you talking about ? ))
ты можешь обьяснить почему алгоритм сначала работает в плюс,
а потом постепенно скатывается в минус ? )
о чем ты вообще ? ))))

Ответить
0

Да не работает он ни в плюс, ни в минус. Он работает сам по себе, независимо от рынка, потребляя данные о _случившемся_. О чем автор вроде и писал - робот не вынес столкновения с реальностью.

Есть реальные схемы манипуляции биржей, постепенно запрещаемые, они известны с момента появления бирж, как таковых. И продолжают активно применяться на практике всеми участниками.

Просто, чтобы зарабатывать миллионы, нужны сотни миллионов в обороте, или возможность влиять на рынок критическим образом - поэтому в частности сделки по слиянию и поглощению растягиваются на годы, ну и т.д.

Ответить
2

предиктивность модели зависит от понимания КАК формируется цена.
отслеживая график, ты это принципиально не можешь сделать.
объясняю для утят :
"если ты видишь график изменения температуры, ты не видишь причину ее изменения".

Причинность, и данные, это разные вещи.
плоский самоуверенный ум обманывает каждого.

Ответить
0

Вот поэтому Борис Абрамович Березовский был и математиком, и физиком, но миллиардером стал (а потом банкротом), все же из-за других совсем, абсолютно ненаучных причин.
И теперь даже толковой теории или там модели не построишь, даже по имеющимся данным - потому что в тоже самое время тысячи кандидатов и докторов торговали на рынках сникерсами.
А ведь неплоские (но самоуверенные) умы.

Ответить
0

нести какой-то космос и отвечать не по теме, это твоя фишка ? ))) на курсах переговоров научили ?

ты принципиально игнорируешь мои аргументы,
потому что просто нечего ответить на них )))
просто "поддерживаешь разговор" как чат-бот ))
какие сникерсы, какой Березовский... 

Ответить
0

Я думаю, взаимонепонимание у нас обоюдное.
Я вроде как напираю на социальную инженерию в качестве основого фактора, влияющего на биржевую торговлю.
А Вы вроде бы рассказываете сколько всего хитромудрого можно накрутить возле нехитрой купли-продажи непонятно чего (в-основном, воздуха в десятках видов чего угодно, но не права собственности на бизнес с материальными активами хотя бы в 60-70% стоимости всех акций этого бизнеса).
Ну закончу на этом

Ответить
0

удивительная способность не отвечать на вопросы,
и уводить разговор в сторону ... )))

Ответить
0

Попробуйте сформулировать Ваши вопросы по пунктам.
1.
2.
3.
4.
5.

Ответить
1

не хочу более тратить на это время.
если хотите вы, перечитывайте сообщения внимательнее.

Ответить
0

Нежелание отвечать - тоже ответ :)
Я прошу прощения за личное оценочное суждение, но прибежать, обсыпать терминами и убежать - это не значит убедить ... я, к сожалению, слишком много видел подобного, чтобы реагировать как-то иначе.

Ответить
2

Зашло отлично! Спасибо за статью.

Ответить
2

С первого дня на бирже не верил в анализ, алготрейд и прочее. Ну, в общем в течении пары лет точно перестал верить.
Для меня есть такие окна заработка:
1) Удержание позиции, рынки растут, ты в шоколаде. На крипте на удержании можно было сделать столько, что упади рынок на 80-90%, вы все еще будете в плюсе. А упадет ли он? Само собой. Я на крипте уже два жестких медвежих рынка проходил. 
2) Купить монету (токен) по первоначальной цене, то есть ICO или VC, инвестиция короче. Это может принести сотни иксов, если грамотно зайти.

Ответить
2

Начал заниматься альготрейдингом и ботами примерно год назад. Перепробовал кучу разных индикаторов и стратегий, в основном, торгующих по тренду. Бывали месяца, когда боты делали +100% к депозиту, но следующий месяц всё успешно сливали. В среднем за целый год я ничего не заработал, но и не потерял: то есть у меня был 0 P/L. Рынок быстро меняется, и то, что работало неделю назад, сегодня уже не работает. То есть бот работает правильно, но его постоянно надо подкручивать под актуальную рыночную ситуацию. Когда начал торговать руками и своей головой, впервые начало получаться и за полгода сделал х5. В общем, алготредниг работает, но зарабатывают на этом только крутые дядьки, у которых целая команда алготрейдеров, которые ему этого бота каждый день подкручивают и настраивают под актуальную ситуацию на бирже.
Но я заметил, что при своей стратегии всё равно использую индикаторы, по которым принимаю решение. По-сути, опять начал пробовать сделать бота, который сам подстраивается под актуальную на рынке ситуацию, но его надо перенастраивать раз в неделю-две, пока тестирую, крупную сумму ему не дал торговать, но результат 2-5% в день, буду дальше смотреть. В алготрейдинге нет смысла использовать последние несколько лет для программирования, достаточно несколько последних дней-недель, чтобы бот принимал решение на актуальном рынке, а не на историческом.

Ответить
2

С 2004 г. занимаюсь инвестированием на фондовом рынке. На протяжении 16 лет каждый год вижу одни и те же статьи, и одни и те же порывы, и как ни странно, одни и те же выводы. Но от выпускников Физтеха ожидал большего.

Ответить
1

Подача крутая. Успехов!

Ответить
–1

Спасибо!

Ответить
0

Автор идиот. Извините

Не надо заниматься тем, в чем не понимаешь

Ответить
1

Не слышал про перевёрнутый молот.
Это странная фигура, ведь свеча – это поведение цены на минимальном выбранном шаге (например, в течение минуты). И если чуть-чуть передвинуть временную шкалу, например, на 30 секунд, то за промежуток в 1 минуту цена будет визуально ввести себя совершенно иначе, свеча будет совсем другой

Ответить
0

Ваша проблема в том что «и если немного передвинуть» - НЕТ никакого «если». На тот момент решение принималось исходя из имеющейся на тот момент информации. А не из той которую ты видишь сейчас 

Ответить
1

HODL, ребята, HODL! долой суету 🙂

Ответить
1

Чего я не пойму, так как вы так быстро въехали в эту тему? Я годы этому посвятил и все ещё понимаю, что знаю недостаточно. А уж с нуля... Да новичку в первый год вообще все, касаемо рынка, должно китайской грамотой казаться. А тут живет студент и, такой, утром просыпается и - а почему бы не создать ios приложение за две недели? Или, а почему бы не заняться алготрейдингом? Ну, круто, конечно. Просто, где те сотни часов, потраченные на изучение темы? А ещё же есть жизнь, работа, девочки, видеоигры... И все это надо как-то совмещать. Какой-то кинематографический монтаж. 

Ответить
1

Технический анализ в целом дебилизм, который поддерживается брокерами, которым выгодно, чтобы хомяк верил в вуду)

Ответить
1

Вода, кругом вода....
Как я понял цель статьи - реклама Travers.

Ответить
1

Достаточно прочитать Flash Boys и The Man Who Solved the Market чтобы понять насколько ничтожны индивидуальные "умники" со своими роботами, на фоне таких гигантов, где самые светлые умы из математики и ML совершенствуют свои алгоритмы уже многие десятки лет, имея доступ к хренабайтам информации. Ренесанс вообще начинал в 80х, собирая бумажные архивные данные котировок с маркетов еще с 20-30х годов.

Ответить
1

Отличный финал, честный))) за статью лайк!

Ответить
1

Статья 10/10

Ответить
1

Автор спасибо. Хороший пост же.

Ответить
1

Не моё, но к влиянию тупо новостей на курс "непонятно чего"

Ответить
1

По графику цены можно предсказывать только прошлое

Джейсон Стэйтмент

=)

Ответить
1

Какая хорошая, хорошая статья! Коротко и по делу, спасибо большое!

Ответить
1

Сергей, спасибо за текст.
У меня история на 90 процентов совпадает с ващей. Только нас было трое и днлали мы робота для валютной биржи) 

Ответить
1

браво автору!
я тут как-то посмел поржать с очередных горе-трейдеров и их анализов - так помидорами закидали, мол не шаришь - не лезь! мы все успешные, это ты лузер!
а тут человек прямо написал к чему и я пришел годы спустя... 

Ответить
1

После пары лет подобных поисков остановился на инструментарии с доходностью порядка 10-15% годовых в долларах США и не гонюсь ни за чем больше, т.к. это в любом случае больше доходности любого депозита по РФ.

Ответить
1

хорошая статья ) 

Ответить
0

у меня тоже была идея с бесконечным баблом - парсить все сайты, телегу ит.п. на предмет мамкиных прогнозов на спорт, лучше конечно зарубежные источники тоже найти(можно и платные), в общем вести статистику источников и в конце концов найти список которые в плюс, дальше искать прогнозы которые пересекаются, то есть много источников дают один и тот же или похожий, ну и всё, делаем канал, арендуем ламбу, рекламу у гусейна итд

Ответить
0

Спасибо за статью, подано отлично! 

Ответить
0

касательно молотов и прочих та вариаций, часть из них работает, часть нет.  пропорция обычно 55 на 45 .  это считается гуд, дальше можно фильтровать и тп .  

Ответить
2

Тяжело поверить, что какой-то молот может сработать, если честно. 

Ответить
–1

да дело же не в том молот это назвать или еще как, это просто комбинации временных рядов, и дальше уже работа с этими комбинациями, ..и поиск неких закономерностей с вариацией 55 на 45 и больше 

Ответить
1

Что-то не верится, что это работает. Было бы все так просто, давно б уже стратегии типа "делаем БД с полной историей тикера, и быстрым поиском, в каждый момент времени находим, как оно было раньше, считаем статическу, заходим" стали бы граалем, но, увы, нет 

Ответить
1

так тоже люди работают, почему нет . но мне больше нра другой принцип , нашли закономерность тестанули , если ок параметры запускаем робота. ..

просто вы поймите в алго нет сверхдоходности, и она не регулярна, зачастую месяц два три, а то и неделя может сделать год..а людям это не привычно , все хотят как зарплату снимать) отсюда и завышенные риски и подгонка систем, .

 а так  если система хорошая и шарп близко к единице или выше , то соотношение макс просадки к дохе примерно 1 к 1 , .  то есть хотите 30 годовых, ок, но будьте готовы иметь в моменте просадку на эту сумма.  это вполне реально, но чтобы с этого жить нужен капитал, а люди приходят с копейками в ожидании 1000 % , тут вынужден огорчить 1000% это в биток и венчур нада, в алго все спокойней)

Ответить
0

В мою молодость был конкурс ЛЧИ на бирже, которая теперь называется Московской, где рекорд был что-то около 8000% за 3 месяца при стартовом капитале в 50к рублей. Ну и Гриша Фишман что-то около 15000% (или 27, ну помню уже) сделал бы, если б у него робот не сбойнул. Так что, алго может давать пятизначные доходности, но 
1) если посчитать с расходами на фиды, сервера, команду, то там не все так радужно
2) нужен относительно незрелый рынок с большими неэффективностями

В принципе, охотно верю, что на критпе люди и бОльшие цифры делали. Рынок незрелый, а скорости, как на серьёзных биржах в 90е. Сам помню, как на steem была маркетмейкерская программа с раздачей как бы не $100К в день. Но, пока я данные оттуда подсобрал, и морально подготовился бота написать, ее прикрыли.

Ответить
0

ну фишман и прочие это hft , это не масштабируется  ( ну без супер затрат на инфраструктуру )и не вариант для простых смертных типа ребят в посте , плюс часть просто проекты брокеров со спец. тарифами на коммисы ( при 5000 сделок в день это ключевой момент).  я про крипту и говорю что по сути там были гигинтские неэфевтивности начиная от арбитража и заканчивая супер трендовостью и прочем, что за классической фонде развитых и части развивающихся рынков уже не работает. другой момент что были риски сками бирж, это как бы уровновешивало супер доходности)

Ответить