С начала года обогнал индекс Мосбиржи в 10 раз

Именно так отработала наша стратегия на импульс цены с дополнительными настройками. Какими — читайте ниже.

Как уже говорил, наш сервис PortfolioAdviser имеет много настроек, позволяющих получить факторные инвестиционные портфели высокой доходности и устраивающего вас риска.

Вот хороший пример.

Стратегия на фактор импульса цены (momentum), способ отбора бумаг комбинированный (dual).

Задаем значение фильтра по капитализации 0-10%. Этим мы оставляем самые маленькие компании, составляющие 10% капитализации рынка снизу. Убирая все крупные и известные компании типа Сбера, Газпрома и так далее.

Если при этом отбирать в портфель акции не просто показавшие положительную доходность, а перешагнувшие 20% порог доходности, то мы еще сфокусируем наш отбор.

Такая тюнингованная стратегия, если предположить, что мы стартовали её с начала 2019 года, принесла бы почти 56% годовых. В то время как пассивное вложение в индекс Мосбиржи дало за это время всего 11% годовых. Да, риск у нашей активной стратегии тоже выше, но за счет гораздо большей доходности коэффициент Шарпа у нее 1. Против 0.15 у вложения в индекс Мосбиржи.

Еще лучше себя наша прокачанная стратегия показывает с 2024 года. Среднегодовая доходность за период 47% против 3% у вложения в индекс.

Причем с начала этого года стратегия заработала 19%. Индекс Мосбиржи и все индексные ETF на него с начала года подросли всего на ~ 2%.

Соответственно, если продолжать покупать портфели, которые формирует эта стратегия, можно расчитывать на такой же результат в будущем. Лично мне - нравится.👍🏻

P.S. Интересно, что стратегия на фактор размера, так же работающая с маленькими компаниями, дает другие результаты. То есть дело тут не в размере компаний, а именно в их импульсе цены.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.