Стоп Лосс. Как стопом можно защищать прибыль, актуально на всех рынках

Чем выше соотношения потенциального профита к потенциальному убытку, тем лучше сделка.

Никто не знает где будет цена завтра, мы можем оценить только вероятность и принять решение основываясь на математику, но и тут нет 100% гарантии что не прилетит «черный лебедь».

Для начала – существуют два типа стопов. Технический и ментальный. Первый означает, что вы в момент совершения покупки уже заранее знаете где будете закрывать сделку в убыток, если оказались не правы. Также знаете где будете забирать вложенное и фиксировать прибыль.

Также важно понимать, что есть несколько основных рынков – спотовый, маржинальный и фьючерсный. На споте стоп может быть еще ментальный, а вот на фьючах или марже никак без стопа технического, так как если вы не поставите стоп в момент открытия сделки, то вы лишитесь всего депозита с 100% вероятностью, это лишь вопрос времени.

Начнем с стопов на рынке с плечами

На фьючах и марже манипуляторами делается все, чтобы забрать ваши стопы , от недобросовестного поведения биржи (так как ей заранее известны все стопы участников и она видит реально зону скопления автоматических заявок) или технической ошибки ликвидности (проскальзывание), до манипуляции крупными игроками и маркет мейкерами для забора ликвидности, ведь проще всего набрать крупную позицию сорвав каскад стопов тем самым заведя цену актива в зону повышенной ликвидности, ведь срабатывание стопов в одной зоне приводит к цепной реакции и так можно набрать огромную позицию в сотню миллионов или как показывает последняя практика в 1-1.5 млрд долларов всего лишь за пару часов.

Если вы не поставите стоп на шорте (без плеча даже), то в случае роста актива на 97% (примерно, зависит от комиссии биржи и фандинга – цены за то, что биржа вас кредитует, а шорт - это кредит), ваша позиция будет принудительно закрыты, а вы лишитесь всех денег на вашем счету. Тоже самое при лонге но с плечом, даже минимальном, например х3, означает, что если цена актива упадет на 30%, вам поступит маржин колл и если вы не пополните счет, то через пару % падения цены актива, вашу позицию продадут в убыток, биржа заберет себе то, что дала вам в долг, комиссию и фандинг, а вы потеряете весь депозит.

Поэтому без стопа работать с шортом или плечами нельзя от слова совсем, ни при каких обстоятельствах.

Теперь о более безопасном и управляемом рынке. Спотовая торговля и стоп на ней

Ментальный стоп более сложный по механике. В этом случае вы видите, что цена прошла уровень поддержки, за который вы хотели поставить стоп на фьючерсах, но цена не падает бесконечно. На отскоке цены после сильного пролива (ножа), вы можете закрыть позицию.

Плюс такой техники заключается в том, что стоп зачастую получается безопаснее, ведь у вас остается возможность “налиться” и получить дополнительную быструю прибыль, используя в доливку(дополнительный набор размера позиции) позы страховой депозит, и Вас не выкидывает из сделки, когда вы спите или не за ПК. А это постоянная проблема, рынок дал чуть вниз, вас закрыло по стопу, далее актив уходит вверх без вас, и вы наблюдаете как другие фиксируют ПРОФИТЫ, а вы остались с небольшим убытком, хотя цели определили правильные, как и тренд актива.

При такой технике активно используются алармы на подход к зонам интереса. Если вы видите сильный встречный объем и через час это все превратилось в шпильку - отлично, можно остаться в сделке, покупатель победил продавца, и цена пойдет вверх, манипуляция крупного игрока прошла, не задев вас. Вы в позиции той же, что и крупный игрок.

Так же важно разделять тренд. Стоп на растущем рынке ментальный значительно лучше, так как вы сможете выкупать “выпадение”, а это высокая вероятность отработки в быстрый профит. На падающем наоборот, именно жесткий стоп целесообразнее и обязательно использование сетапов, в боковике стоп зависит от торговой пары, что-то хорошо и технично торгуется, а что-то абсолютно не годится для стопа.

Решение об установке стопа или доборе (т.е. усреднении) зависит в том числе и от риск профиля. С профитами можно делать что угодно (с ними можно играть, делать тесты, фантазии, реализовывать любые наши хотелки и даже уверовать в какую-то супермонету, разумеется на часть, а не на все заработанное), тем самым немножко себя баловать, а это полезно так как мы не железные и удовольствие от взаимодействия с рынком стоит небольших рисков и потерь.

НО С ТЕЛОМ (первоначальные вложенные ваши деньги) ТАК НЕЛЬЗЯ, там лучше работать с малой дельтой и стопом.

Технически мы ставим стоп при входе телом тогда, когда НЕТ СЕТАПА снизу, если страховки есть, стоп не нужен в этой монете.

Теперь о том, как стопом можно защищать прибыль, актуально на всех рынках

Как только цена ушла на +10% (или выше, зависит от вашего мани менеджмента и риск профиля), то стоп чуть выше входа уже обязателен, еще рекомендуется фикс половины позы.

Все меняется, если у вас депозит получил +50% прироста, тогда надо ДОБИРАТЬ позицию снизу, это выгоднее, значительно, особенно на растущем рынке. Так как на растущем стопы просто выкидывают вас из позы и дальше актив едет без вас и аналогичных пассажиров. А вот на падающем БЕЗ СТОПА НЕЛЬЗЯ НИ ОДНУ СДЕЛКУ открывать.

Если рынок растущий, то стопов мало, но ставить их надо все равно, если рынок дал вам возможность (цена выше входа на +10% и более), защищать прибыль желательно, а тело ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Как нарастите депозит - можно позволить работу по хай риск профилю (там не бывает стопов вообще), а как иксанете (удвоите депозит), выведите кеш, или сделайте два аккаунта – на втором можно работать по ультра хай риску, без стопа, набирая всегда позиции с страховками на проливе, работать в накопление.

Умелое управление капиталом, использование нескольких торговых стратегий позволяет снизить риски и сильно повысить доходность.

Timeout для стопа

Кране полезная функция timeout для стопа. Это временная задержка для исполнения стопа, когда цена быстро доходит до отметки стопа и не исполняется заданное время (мы выставляем задержку активации).

Если этого не сделать, то сквизом может забрать ваш стоп, сделка закроется по стопу после чего актив сразу начнет рост, но уже без вас. Дефолтные настройки в 60 секунд защитили бы сделку от закрытия, но еще лучше ставить 5 минут или еще больше (точное время надо смотреть на бектесте). Данная функция есть в некоторых терминалах.

#трейдингдляначинающих #криптовалюта #обучение