ТЕОРИИ ТРЕЙДИНГА

ЧАСТЬ I: ДИАГНОЗ. ВЫЙТИ ИЗ ПЛОСКОСТИ ИЛИ ОСТАТЬСЯ В ТЮРЬМЕ 2D

Введение: Вы живёте в 3-х мерном пространстве, но рассматриваете рыночного движения исключительно в плоскости.

Человеческий мозг эволюционировал для навигации в трёхмерном мире. Вы инстинктивно чувствуете глубину, расстояние, объём, текстуру. Можете отличить шар от круга, куб от квадрата, гору от её силуэта. Но когда открываете торговый терминал, вы добровольно заковываете себя в двумерную тюрьму. График цены — это плоская проекция, картографическая схема сложнейшего многомерного явления. И такое мышление убивает ваши депозиты.

Эта книга — не сборник готовых рецептов для заработка. Это руководство по переходу от плоскостного восприятия рынка к объёмному — книга о том, как меняется сознание трейдера, его мировоззрение, оценки и сам способ мышления, когда он начинает понимать, как именно работает процесс рыночного ценообразования. Это путь от трейдера, верящему в догмы к алготрейдеру, который видит рыночную структуру и знает, как в ней ориентироваться.

Стереотип мышления это фундамент индустрии трейдинга. В моих мемуарах нет полутонов только выводы к которым я пришел когда начал самостоятельно разбираться с процессом рыночного ценообразования

Глава 1. Аксиома размерности: Рынок — это не график. График — это его рентгеновский снимок.

Первый шаг к освобождению — отказ от подмены объекта его проекцией.

1.1. Верификация как аксиома

Сразу определимся, что я подразумеваю под верификацией.

Верификация в этой системе — не поиск подтверждений, а попытка опровергнуть очевидное. Как попытка усомниться в том, что мы дышим воздухом.

Найденные мной алгоритмы работают как закон тяготения --- они не спрашивают вашего мнения. Цена приходит в расчётную точку в расчётное время --- это факт, а не теория. Спорить об этом --- всё равно что отрицать, что Земля вращается.

Аксиома моей системы, если цена должна в 12:31 достичь значения 100, это означает, что в 12:32 значения 100.1 не будет исполнено ни при каких условиях. И никакой форс-мажор не сможет нарушить порядок работы этих алгоритмов.

Незначительная погрешность может быть только в оценке волатильности, и на это есть объективные причины. Самое сложное для трейдера это перестроить своё сознание: не цель к которой стремиться цена а развитие волатильности именно во времени, а не вопреки ему.

1.2. Матрица: детерминированная система для взлома

Рыночное движение обладает внутренней алгоритмической структурой, и единственный способ для трейдера выжить --- взламывать каждый элемент, изучать каждую шестерёнку. Но в отличие от плоского механизма, эта система — объёмна. Для технаря нет «мелочей» --- есть компоненты системы, включая те, что лежат в измерениях, невидимых на графике. Игнорировать их --- значит подписать себе приговор до начала торговой сессии.

1.3. Технарь vs. Природа: язык эффективности и хирургическая точность

Природа не знает сантиментов. В ней нет «хамства» --- есть эффективность. Слабые звенья отсеиваются не по злому умыслу, а по закону выживания системы. Рынок --- та же экосистема, только без иллюзий, и он существует в полном объёме, а не на бумаге.

Поэтому я не буду смягчать формулировки. То, что вы можете счесть резкостью, я называю хирургической точностью: любая система знания должна очищаться от ложных элементов. Без этой чистоты невозможны ни трезвость ума, ни стабильный результат.

Почему 95% трейдеров сливают депозит? Между ними и рынком стоит целая индустрия, которая столетиями формирует рефлекторное мышление. Трейдер анализирует сложную (объёмную) реальность через упрощённую (плоскую) модель.

Глава 2. «Эффект плоского мышления»: Почему 90% заперты в 2D

Гуру, аналитики, экономисты, учебники по техническому анализу учат вас ремеслу гадания движения цены. Вы смотрите на экран и видите: «Цена отскочила от линии тренда!». В 2D-мире это «сигнал». В 3D-реальности это — всего лишь следствие. Следствие того, что в глубине, в третьем измерении (на уровне рыночной микроструктуры) завершил свой цикл один фрактал и началось формирование нового фрактала. Научитесь видеть и понимать как именно взаимосвязана цикличность развития волатильности на разных тайм фреймах, как именно эти алгоритмы развивают ее структуру и все что вам останется, вывести формулу ее геометрического развития.

Ваша наивность коренится в вере., Догматы, объем торгов, новости, геополитика и тд заставляют рассматривать рыночное движение не как следствие структурного развития волатильности, а искать причины этих движений где угодно кроме самого ценового построения. Вы обречены быть пожизненным адептом карго-культа, танцующим вокруг следствия а не причины в надежде, что вот сейчас произойдет чудо и рыночное движение прогнется под шаблон вашего мышления.