Man K28

Торговый робот CryptoShloma

Здравствуйте, дорогие читали!

Мы команда творческих энтузиастов, я автор статьи и разработчик программного обеспечения, мой коллега финансовый теоретик.

В качестве предыстории: на этапе бума криптодвижа, мы начали заниматься майнингом криптовалют (и по сей день продолжаем). Тогда мы ничего не знали о торговле на криптобирже и просто «намайненые» монетки обменивали по рыночному курсу и выводили по чуть-чуть, как в простом обменнике, плюс к этому добавлялся страх скачков курса монет, и поэтому не совались в торговлю. Накопив некоторую сумму, мы размышляли, как можно увеличить накопления пассивным способом, желательно при этом особо ничего не делая. И решили изучить тему торгов на криптобирже. Поскольку я по своей специальности программист-автоматизатор, то нам в голову пришла идея, а почему бы не написать торгового робота, который по определённому алгоритму торговал бы в автоматическом режиме и по возможности был сделан так, чтобы и деньги не терял. В первую очередь была интересна идея, которая позволяла бы математически всегда работать в плюс, без исключения. Мы хотели найти "Святой Грааль», хотя понимали, что, это конечно утопия. В данной идее мы сразу поняли, чтобы это реализовать, придётся пожертвовать временем, и в торгах и временем на разработку.

Перекопав много ресурсов, обнаружили, что в существует полно роботов, которые торгуют на обычных фондовых биржах и почти никаких "алготрейдинг" находок не нашли в области крипто торговли. Основная причина этого была в том, что традиционные алгоритмы торговли не подходят для криптовалюты, виной этому большая волатильность, непредсказуемость любой из монет, пампы, дампы. Всё это неадекватно сказывается на традиционных осцилляторах, сигналах и т.д.

Мы поняли, что годы разработок сверхсложных алгоритмов на текущей стадии крипто индустрии точно не принесут успех, потому что эта сфера очень быстро меняется. Мы захотели создать простой и математически эффективный алгоритм, по которому торговый робот будет работать 24/7, 365 дней в году, к которому надо подходить раз в пол года просто посмотреть на баланс и радоваться накоплениям:) Разработка была начата, мы придумали незатейливый алгоритм, который по нашим соображениям должен был работать. Спустя некоторое время алгоритм был реализован в торговом роботе. Для экспериментов мы выбрали самую большую и популярную биржу Binance.

  • Шаг 0 : Заранее задаётся таблица усреднения позиции на определённое кол-во шагов и максимальное кол-во докупов на отскоках цены.

Падение (%) Отскок (%)

3 2

6 3

11 7

17 12

23 17

30 21

33 27

  • Первая колонка обозначает % просадки актива, вторая колонка говорит о том, на сколько % актив должен вырасти от % падения, после которого происходит докуп актива и усреднение позиции. Значения произвольные.

  • Шаг 1: Происходит покупка (лонг) выбранного актива на объём Х.

  • Шаг 2: Происходит выставление ордера на продажу по заданному % прибыли.

  • Шаг 3: Если цена пошла выше % прибыли и сработал ордер, то возврат к шагу 1 и постоянно перезаходим.

  • Шаг 4: Если цена коснулась значения падения из таблицы (колонка 1), то фиксируется шаг со значением и далее происходит ожидание значения отскока (колонка 2) от % падения (колонка 1).

  • Шаг 5: Если цена выросла на % отскока для данного шага, то происходит покупка по рынку (получаем в итоге на балансе X*2), и перевыставление ордера на продажу по усреднённой цене.

  • Шаг 6: Если цена упала ниже, и коснулась % падения следующего шага ниже по таблице, то возвращаемся к шагу 4, бот начинает работать со следующей парой цифр из таблицы и так далее, однако не может перейти к работе с предшествующими значениями.

  • Шаг 7: Если цена прошла ниже % последнего шага падения из таблицы, то увы, здесь можно зафиксировать убыток или оставить текущий ордер на продажу.

  • Шаг 8: Если происходило многоразовое усреднение позиции на одном цикле (то есть падение, отскок, падение ниже на след шаг, потом снова отскок), то каждый докуп позиции происходит на весь предыдущий объём ранее докупленных позиций * 2.

Торговый робот в конечном итоге родился с кучей багов, само собой. К названию мы подошли с чувством юмора. В процессе отладки пришлось подключать живой аккаунт с монетами, что, конечно, пару раз приводило к небольшим потерям из-за какого-нибудь мелкого глюка, но это издержки разработки, что поделать. В последствии была внедрена микро-эмуляция торгов, но только в отладочном режиме. Для production версии оно не планировалось.

Результат получился, торговый робот заработал, но был нюанс, что всё-таки "Святого Грааля" не существует. И связан он с тем, что торгуя одноразовой монетой, которая "пампилась", а потом стремительно уходила на дно рынка и никогда снова не восстанавливала свою цену, откупаться обратно при необходимости придётся только в минус. Это физика рынка, увы.

Поэтому в душе остался осадок от того, что проект не доведён до конца и не придумано, как решить эту проблему. Энтузиазм поутих в этом направлении, плюс добавились жизненные обстоятельства и проект был заброшен.

Спустя пол года мы снова вспомнили о проекте и решили, почему бы не поделиться этим с обществом, вдруг найдётся группа «Новых Золотоискателей», которые заинтересуются нашей идеей и захотят поучаствовать, попробовать торгового робота и предложат новые решения или алгоритмы.

{ "author_name": "Man K28", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 195465, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Mon, 11 Jan 2021 14:51:02 +0300", "is_special": false }
0
1 комментарий
Популярные
По порядку
0

Интересный опыт!  Для рынка ценных бумаг не пытались написать алгортим?

Ответить

Комментарии

null