Трейдеры получают прибыль на биржах от курсовой разницы
Трейдеры — активные участники биржи. Они отслеживают курсы валют и проводят сделки купли-продажи, чтобы извлекать прибыль.
Криптовалютные биржи работают по аналогичному принципу, только с биткоином, эфириумом и другими цифровыми валютами.
Доход от сделок зависит от способности трейдера к анализу рыночной ситуации и быстроты реакции. Чем больше эффективных сделок, тем выше прибыль игрока.
Задача: создать алгоритм для трейдинга на биржах криптовалют
В 2017 году в OrbitSoft обратилась американская компания за разработкой робота для сделок с криптовалютой. Задача — автоматизировать покупку и продажу криптовалют на бирже для получения прибыли.
Необходим был алгоритм, который работает как трейдер — анализирует курсы криптовалют и совершает сделки. Чем больше разница (спред) между ценой покупки и продажи, тем выше прибыль.
Чтобы максимизировать доход заказчика, алгоритм должен был уметь:
- постоянно мониторить рынок, чтобы купить валюту по выгодной цене;
- подавать заявки на покупку и продажу;
- переводить деньги на разные биржи, где торгуется нужная криптовалюта;
- собирать аналитику по сделкам и прогнозировать изменение цены;
- присылать отчеты заказчику о сделках
Решение: разработка алгоритма для совершения сделок, анализа данных и представления отчетов
OrbitSoft предоставил заказчику комплексное решение, которое автоматически покупает и продает криптовалюту на разных биржах с использованием API. Система состоит из 3 модулей
Сбор и анализ данных.
Постоянно собирает данные через API: курсы криптовалют, сделки за период и последние транзакции. После анализа данных программа предлагает решение в соответствии со стратегией трейдера
Взаимодействие с биржами.
Создает и отменяет биржевые заявки, открывает и закрывает позиции по сделкам, обновляет статус сделки.
Статистика по сделкам.
Обрабатывает данные по транзакциям, считает эффективность и ведет детальный учет.
Расскажем подробнее, как работает и что умеет алгоритм.
Использует стратегию арбитража и триангуляции
Биржевой арбитраж — последовательные сделки, которые приносят доход от разницы цен на разных биржах.
Например, робот выбирает пару «биткоин/доллар» (BTC/USD) на биржах, А и В. Он отслеживает, когда есть разница в ценах на биткоин на двух биржах, и делает последовательные шаги: покупает на бирже, А и продает на бирже B.
Стратегия триангуляции использует расхождение курсов трех криптовалют и выявляет пары валют с наибольшей прибылью. На выбранные пары алгоритм одновременно выставляет три заявки: две на покупку и одну на продажу. Прибыль появляется за счет разницы курсов.
Все сделки могут проходить в рамках одной биржи или сразу на нескольких биржах.
Например, робот покупает криптовалюту DASH за доллары США, затем криптовалюту EMC за DASH и продает EMC за доллары США.
USD → DASH → EMC → USD
Сравнивает не только курсы валют, но и комиссии бирж за сделки
Из прибыли по сделкам нужно вычесть комиссию биржи. Она может составлять от 1 до 15% от прибыли. Робот учитывает размер комиссий при расчетах эффективности сделки.
Получает данные и рассчитывает спреды внутри и между биржами
На регулярной основе робот запрашивает таблицы ордеров с бирж по заданным парам и проводит анализ. Результаты хранятся в базе данных и доступны для вывода на график.
Алгоритм определяет вероятные временные интервалы, в которых спред между биржами будет держаться на необходимом уровне. Он находит наиболее выгодное значение спреда для покупок, а при достижении максимальных значений спреда сигнализирует системе о размещении заявки на покупку или продажу.
На данный момент интегрированы следующие биржи:
- kraken.com
- bittrex.com
- bitfinex.com
- binance.com
- poloniex.com
- hitbtc.com
- livecoin.net
- dsx.uk
- bitstamp.net
- gatecoin.com
- bitmex.com
- xbtce.com
- cryptopia.co.nz
Интегрирована работа со всеми валютными парами, представленными на биржах.
Предсказывает вероятную цену и анализирует доступные объемы валюты
Чтобы осуществлять арбитражную стратегию, трейдер определяет рыночные цены для заданного объема криптовалюты. Алгоритм предсказывает цену на основе анализа заявок. Он учитывает скрытые ордера и заявки stop loss и take profit. Анализирует предложения о покупке и продаже в стакане и доступный объем валюты.
Умеет одновременно ставить, отменять и проверять статус заявок на бирже
Робот работает со следующими типами заявок или ордеров: market, limit, fill или kill. Априори используется ордер типа market. Если он не найден или не поддерживается, то робот применяет fill or kill или limit.
Работа с ордерами ведется для следующих бирж:
• kraken.com
• bittrex.com
• poloniex.com
• hitbtc.com
• livecoin.net
• dsx.uk
• xbtce.com
Решает проблемы с отменой или сбоем при размещении заявки
В процессе выставления и исполнения заявок могут возникать следующие проблемы:
— изменение цены после отправки ордера;
— отмена транзакции;
— неполное выставление заявки или неполная сделка.
OrbitSoft провел серию тестов алгоритма на случай, если ордер выставлен на одной бирже и не выставлен, отменен или сброшен на второй.
В результате мы учли возможные проблемы и разработали защитный механизм, который позволяет успешно выставить заявку в пределах существующего спреда.
Представляет анализ и отчетность в удобном, наглядном виде
Робот показывает спреды и базы заявок в виде наглядного графика.
Для передачи данных заказчику разработан Telegram-бот. Он получает все уведомления о доставке, отмене и исполнении заявок и отправляет оповещения через Telegram.
На графике могут быть представлены спреды на биржах и между биржами. А также книги заявок с аналитикой за период и отсортированные по объему сделок
Пример отчета о прогрессе и исполнении заявок на бирже
Условия и ограничения алгоритма
Предлагаемое решение эффективно при соблюдении следующих условий:
- Достаточный размер спреда и объемов торгов.
Для арбитража между биржами:
- объем спреда между биржами в процентах превышает совокупную комиссию по сделкам;
- схождение и расхождение спредов в приемлемые сроки;
- необходимый объем торгов на биржах для проведения операций и исполнения заявок в заданные промежутки времени.
Для триангуляции внутри одной биржи:
- курсовая разница между валютными парами превышает комиссию за операции с заявками на бирже;
- необходимое количество валютных пар на бирже;
- необходимый объем торгов на биржах для проведения операций исполнения ордеров в заданные промежутки времени.
- Сильная волатильность рынка криптовалют для эффективного трейдинга.
- Возможность работать с биржей по API, чтобы отправлять заявки и получать данные.
- Возможность работать с биржами на сокетах, чтобы сохранять неразрывное подключение и обмен данными.