Как OrbitSoft автоматизировал торговлю на бирже криптовалюты с помощью бота

Трейдеры — активные участники биржи. Они отслеживают курсы валют и проводят сделки купли-продажи, чтобы извлекать прибыль.

Криптовалютные биржи работают по аналогичному принципу, только с биткоином, эфириумом и другими цифровыми валютами.

Доход от сделок зависит от способности трейдера к анализу рыночной ситуации и быстроты реакции. Чем больше эффективных сделок, тем выше прибыль игрока.

В 2017 году в OrbitSoft обратилась американская компания за разработкой робота для сделок с криптовалютой. Задача — автоматизировать покупку и продажу криптовалют на бирже для получения прибыли.

Необходим был алгоритм, который работает как трейдер — анализирует курсы криптовалют и совершает сделки. Чем больше разница (спред) между ценой покупки и продажи, тем выше прибыль.

Чтобы максимизировать доход заказчика, алгоритм должен был уметь:

OrbitSoft предоставил заказчику комплексное решение, которое автоматически покупает и продает криптовалюту на разных биржах с использованием API. Система состоит из 3 модулей

Сбор и анализ данных.

Постоянно собирает данные через API: курсы криптовалют, сделки за период и последние транзакции. После анализа данных программа предлагает решение в соответствии со стратегией трейдера

Взаимодействие с биржами.

Создает и отменяет биржевые заявки, открывает и закрывает позиции по сделкам, обновляет статус сделки.

Статистика по сделкам.

Обрабатывает данные по транзакциям, считает эффективность и ведет детальный учет.

Расскажем подробнее, как работает и что умеет алгоритм.

Биржевой арбитраж — последовательные сделки, которые приносят доход от разницы цен на разных биржах.

Например, робот выбирает пару «биткоин/доллар» (BTC/USD) на биржах, А и В. Он отслеживает, когда есть разница в ценах на биткоин на двух биржах, и делает последовательные шаги: покупает на бирже, А и продает на бирже B.

Стратегия триангуляции использует расхождение курсов трех криптовалют и выявляет пары валют с наибольшей прибылью. На выбранные пары алгоритм одновременно выставляет три заявки: две на покупку и одну на продажу. Прибыль появляется за счет разницы курсов.

Все сделки могут проходить в рамках одной биржи или сразу на нескольких биржах.

Например, робот покупает криптовалюту DASH за доллары США, затем криптовалюту EMC за DASH и продает EMC за доллары США.

USD → DASH → EMC → USD

Из прибыли по сделкам нужно вычесть комиссию биржи. Она может составлять от 1 до 15% от прибыли. Робот учитывает размер комиссий при расчетах эффективности сделки.

На регулярной основе робот запрашивает таблицы ордеров с бирж по заданным парам и проводит анализ. Результаты хранятся в базе данных и доступны для вывода на график.

Алгоритм определяет вероятные временные интервалы, в которых спред между биржами будет держаться на необходимом уровне. Он находит наиболее выгодное значение спреда для покупок, а при достижении максимальных значений спреда сигнализирует системе о размещении заявки на покупку или продажу.

На данный момент интегрированы следующие биржи:

Интегрирована работа со всеми валютными парами, представленными на биржах.

Чтобы осуществлять арбитражную стратегию, трейдер определяет рыночные цены для заданного объема криптовалюты. Алгоритм предсказывает цену на основе анализа заявок. Он учитывает скрытые ордера и заявки stop loss и take profit. Анализирует предложения о покупке и продаже в стакане и доступный объем валюты.

Робот работает со следующими типами заявок или ордеров: market, limit, fill или kill. Априори используется ордер типа market. Если он не найден или не поддерживается, то робот применяет fill or kill или limit.

Работа с ордерами ведется для следующих бирж:

• kraken.com

• bittrex.com

• poloniex.com

• hitbtc.com

• livecoin.net

• dsx.uk

• xbtce.com

В процессе выставления и исполнения заявок могут возникать следующие проблемы:

— изменение цены после отправки ордера;

— отмена транзакции;

— неполное выставление заявки или неполная сделка.

OrbitSoft провел серию тестов алгоритма на случай, если ордер выставлен на одной бирже и не выставлен, отменен или сброшен на второй.

В результате мы учли возможные проблемы и разработали защитный механизм, который позволяет успешно выставить заявку в пределах существующего спреда.

Робот показывает спреды и базы заявок в виде наглядного графика.

Для передачи данных заказчику разработан Telegram-бот. Он получает все уведомления о доставке, отмене и исполнении заявок и отправляет оповещения через Telegram.

На графике могут быть представлены спреды на биржах и между биржами. А также книги заявок с аналитикой за период и отсортированные по объему сделок

Пример отчета о прогрессе и исполнении заявок на бирже

Предлагаемое решение эффективно при соблюдении следующих условий:

Для арбитража между биржами:

Для триангуляции внутри одной биржи: