Принцип работы высокочастотного трейдинга
Трейдинг в последнее время получает всё большую популярность. Он делится на множество видов: скальпинг, среднесрочная и долгосрочная торговля и другие. Для начинающих игроков на бирже важно понимать особенности каждого, чтобы выбрать подходящий для себя. Но наиболее выгодным считается высокочастотный трейдинг. В этой статье разберём принцип его работы, а также выделим плюсы и минусы.
Немного из истории
Высокочастотный трейдинг пришел на рынок с развитием информационных технологий. Он основательно закрепился в 1989 году, когда математик Стив Свонсон и преподаватель статистики Джим Хоукс из Америки начали воплощать в жизнь теорию о том, что можно предсказывать поведение цен на фондовом рынке. Они разработали алгоритм, который позволил вести пошаговую торговлю и получать от этого неплохую прибыль.
Также этот способ называется – HFT (high-frequency trading) или высокочастотная торговля. Принцип его работы заключается в использовании компьютерных роботов-программ. Они, на основании большого объема данных, проводят технический анализ позиций на рынке и сообщают пользователю сигнал для заключения выгодной сделки. Обычно длительность для таких спекуляций не превышает 5 минут, а иногда совершается за миллисекунды.
К слову о популярности HFT: в 2012 году 50% всех совершенных сделок в США пришлись на высокочастотный трейдинг.
Преимущества высокочастотного трейдинга
HFT характеризуются проведением огромного количества сделок за минимальный срок. Стратегия заработка выражается в количественном отношении, то есть здесь важна не величина прибыли от одного действия, а полученная сумма от общего объема проведенных операций. Другими словами, спекуляции могут стоить копейки, но, когда их очень много, получается значительная сумма.
Основные отличия от классического трейдинга:
- Вся рутинная работа выполняется роботом.
- Повышенная точность анализа и прогноза.
- Исключение человеческого фактора.
- Высокая технологичность.
- Автоматическое совершение сделок.
Минусы HFT
Надо сказать, что для частного инвестора высокочастотный трейдинг недоступен. В связи с большой стоимостью реализации этого способа торговли. Поэтому HFT занимаются крупные компании и целые корпорации. Хотя и для них это дело накладное:
- Высокие издержки на создание и сопровождение робота-трейдера.
- Требования к серверным мощностям. Необходимо постоянно участвовать в гонке компьютерного вооружения, иначе конкуренты будут быстрее.
- Несмотря на повышенную точность создания прогноза, программа тоже ошибается.
Заключение
Процесс HFT можно представить себе, как борьбу искусственного компьютерного кода против реальных процессов на фондовом рынке. Роботы анализируют действия всех участников финансового рынка и прогнозируют поведение котировок. Но основании результатов анализа, трейдеры ведут торговлю в автоматическом режиме.
Обычному инвестору не светит заниматься высокочастотным трейдингом, слишком большие ресурсы для этого нужны.