Я использовал модель o1 от OpenAI для разработки торговой стратегии. Она РАЗРУШАЕТ рынок

Буквально с одной попытки. Я был в шоке.

Когда я впервые попробовал новую модель OpenAI o1, я изначально не был впечатлен. В отличие от традиционных больших языковых моделей, где мы можем ожидать мгновенного ответа, новые модели OpenAI обрабатывают и генерируют ответы дольше — процесс, который мы могли бы метафорически назвать «мышлением». И это занимает вечность.

На самом деле, это заняло так много времени, что мне пришлось обновить код моего приложения, потому что я продолжал сталкиваться с тайм-аутами на протяжении всего моего приложения. Я не знал, что новой нормой будет ждать 5 минут, прежде чем получить ответ.

Но эти размышления того стоят. Потому что я создал алгоритмическую торговую стратегию, которая значительно превосходит рынок.

И я сделал это случайно... с первой попытки. Я в шоке.

Сначала давайте поговорим о том, как я создал алгоритмическую торговую стратегию с использованием клубники.

Я построил свою алгоритмическую торговую платформу NexusTrade для работы с любой крупной языковой моделью. В то время как бэкэнд позволяет ей работать с Gemini, моделями с открытым исходным кодом, такими как Llama, и другими LLM, фронтэнд поддерживает только модели OpenAI и Anthropic прямо сейчас.

Это работает как многоэтапный процесс.

Когда модель интерпретирует желание пользователя создать торговые стратегии, она создает «цепочку подсказок».

Сначала мы создаем схему портфеля, включая его название, начальную стоимость и описание стратегий.

Затем из описания стратегий мы создаем схему стратегии. Она включает название стратегии, действие («купить» или «продать»), актив, который мы хотим купить, сумму (например, 10% от вашей покупательной способности или 100 акций) и описание того, когда мы хотим выполнить действие.

Наконец, мы повторяем этот процесс для условий и преобразуем описание в условие, которое можно интерпретировать с помощью функций бэктестинга и реальной торговли NexusTrade.

Этот процесс позволяет нам создавать портфели с использованием ИИ.

До появления моделей OpenAI o1 ИИ был очень буквальным. Он создавал то, что вы просили, но не очень хорошо генерировал собственные идеи. Полная ответственность за то, чтобы полностью сформулировать то, что он хотел, и итерировать свою идею, лежала на пользователе.

Вот почему я был потрясен, когда увидел, что эта новая модель создала ОЧЕНЬ прибыльную торговую стратегию с первой попытки.

Чтобы показать, насколько это безумно, я буду использовать одни и те же подсказки для создания двух портфелей. Первый портфель будет создан GPT-4. Второй портфель будет создан GPT-o1-mini. Нет никакой разницы в подсказках, которые я использую для создания этих портфелей.

Чтобы создать портфолио, я зашёл в AI Chat и сказал следующее:

Вот портфолио, которое я создал с помощью GPT-4 в первый раз.

Как мы видим, это... не очень хорошо. Процент доходности намного хуже, чем при владении SPY, доходность с поправкой на риск намного хуже, и он совершил огромное количество сделок (что в реальной жизни имеет налоговые последствия, еще больше уменьшая вашу фактическую реализованную прибыль).

Для сравнения, вот портфолио, которое я создал с новой моделью o1.

Процесс создания этого портфолио буквально тот же самый. Единственное различие между этими двумя запросами в том, что я использовал более сильную модель.

Однако результаты оказались просто выдающимися.

Этот портфель настолько лучше, что это почти невероятно. Эта стратегия превосходит рынок почти во всех мыслимых отношениях.

Это... просто вау. Это не только намного выгоднее, но и как-то менее рискованно? Это потрясающе.

Увидев эти результаты впервые, я был ошеломлен и решил немного разобраться — что же делала эта модель, чего не делала GPT-4?

Я обнаружил следующую важную деталь: при создании условия продажи для этой стратегии GPT-4 продавал, если позиции росли хотя бы немного на 0,15%.

Напротив, портфель, созданный с помощью модели «клубника» OpenAI, будет продан, если 14-дневная средняя цена акций вырастет на 15% или более.

Я полагаю, что модель, созданная GPT-4, просто продавалась слишком рано. Я внес небольшую корректировку в портфель, созданный с помощью GPT-4.

В конечном итоге этот портфель также показал выдающуюся доходность, превышающую рыночную.

Очевидно, что модель o1-mini лучше понимала, как создать валидный портфель для моего приложения без необходимости итерации. Напротив, модели GPT-4 требовалось немного больше помощи от опытного пользователя. В конце концов, оба портфеля показали выдающуюся доходность, превосходящую рыночную.

Сейчас эти результаты являются чисто бэктестинговыми результатами – они показывают, что бы произошло, если бы мы развернули этот портфель в прошлом. Это полезно, но недостаточно. Нам нужно посмотреть, что бы произошло, если бы мы развернули эти портфели прямо сейчас.

Таким образом, я внедряю эти стратегии на рынок и слежу за тем, как они будут работать в будущем.

В NexusTrade развертывание алгоритмической торговой стратегии происходит буквально одним нажатием кнопки. В течение следующих нескольких недель я собираюсь проверить ИИ — может ли он действительно создавать прибыльные торговые стратегии или ему просто повезло во время бэктеста.

Только время покажет.

ИИ произведет революцию в каждой отрасли, и финансы не являются исключением. Этот эксперимент доказывает, что, по крайней мере, ИИ может помочь улучшить ваши торговые решения. Пока еще рано делать вывод о том, что портфели, созданные исключительно с помощью ИИ, изначально превосходны, но самое ошеломляющее в этом эксперименте то, что эти портфели были созданы всего за несколько минут.

В этой статье показано, что обе языковые модели OpenAI могут создавать высокодоходные алгоритмические торговые стратегии. Модель o1 сделала это без необходимости ручного вмешательства, в то время как модель GPT-4 нуждалась в помощи эксперта-человека. В конечном итоге обе модели имеют возврат на бэктестинге, который оставляет S&P500 далеко позади.

Но этих результатов бэктеста недостаточно. В течение следующих нескольких недель мы увидим реальную эффективность портфелей, созданных ИИ. Мне не терпится увидеть, куда пойдет эта технология.

Следите за результатами — это может изменить правила игры в алгоритмической торговле.