Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №105 10.11: на рынке скучно, но скоро будет возможность заработать!

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 03.11 - 6727 руб. | 10.11 - 6647 руб. | -1.19%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 03.11 - 65,89 руб. | 10.11- 66,72 руб. | +1.26%

2. Самолет 03.11 - 866 руб. | 10.11- 869 руб. | +0.35%

3. Магнит 03.11 - 2906 руб. | 10.11- 2888 руб. | -0.62%

4. ВТБ 03.11 - 68,59 руб. | 10.11- 70,04 руб. | +2.11%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 03.11 - 2570 руб. | 10.11- 2558 руб. | -0.47%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

-1.19% × 18.97% = -0.23%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+1.26% × 10.31%) + (+0.35% × 15.46%) + (-0.62% × 25.15%) + (+2.11% × 20.00%) = +0.13% + 0.05% - 0.16% + 0.42% = +0.44%

Результат прогноза: -0,23% (убыток от лонга) -0,44% (убытокот шорта) = -0,67% 🔴

Прогноз не реализовался, но и особо не ожидал его исполнения.

1. 03.11 - 2991 руб. | 10.11 - 2963 руб. | -0,9%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +16% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(-0,9% × 24%) =-0,22% 🔴

1. Без учета собственных действий внутри недели: -0,67%🔴-0,22% 🔴=-0,89%🔴

2. Мой личный результат: -0,82%🔴 (учитывая убыток от доллара - хеджирую большую валютную покупку!)

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 10.11 (07.11):

Физические лица👶:

03.11 (01.11): - длинные 142 631 (10.60%), короткие 27 094 (+27.67%)

10.11 (07.11): - длинные 147 222 (+3.22%), короткие 24 035 (-11.29%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

03.11 (01.11): - длинные 74 367 (-16.39%), короткие 189 904 (16.44%)

10.11 (07.11): - длинные 76 792 (+3.26%), короткие 199 979 (+5.31%)

Пока физики набирают лонги - лонгов нам не видать, вот, что я вам скажу=)

Давайте посмотрим графики

Можно сказать, что продавец на уровне 1 был слабый, но проблема дальнейших вытекающих выводов в том, что а1 тоже слабые по отношению к прошлым покупкам на уровне.

Пока склоняюсь больше к слабости покупателя. Возможно, продавец обыграет это через обновление локальных максимумов.

В целом всё то же самое, за исключением, что, по идее, у покупателя не осталось сильных уровней для защиты позиции — всё протестировано. Получается, что у продавца есть уровень 9,8 для защиты, а покупатель не может таким похвастаться. А может продать коллы? 👿

Инсайтов нет. Все как на дневке и недельке.

Думаю нас ждёт очередная расторговка, а потом отличный шорт. Попробуем поиграться с опционами.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

70% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 50%-70%=-20%

Текущие позиции и портфель 460 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 88 тыс. руб.

Общий: 88 тыс. руб. или 19%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 53 тыс. руб.

2. Самолёт 52 тыс. руб.

3. Магнит 73 тыс. руб.

4. ВТБ 78 тыс. руб.

Общий: 255 тыс. руб. или 55%

Текущие позиции и портфель 460 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 141 тыс. руб.

Общая: 141 тыс. руб. или 30%

Текущие позиции и портфель 460 тыс. руб.

Лонги по акциям: 88 + 141 = 229 тыс. руб. или 50%

Шорты по акциям: 255 тыс. руб. или 55%

Разница между позициями: 50%-55%=-5%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 10.11 - 6645 руб. PHZ5 фьючерс

📈 6645руб. (88 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 10.11- 66,45 руб. MCZ5 фьючерс

📉 66,45 руб. (53 тыс. руб. + 40 тыс. руб.)

2. Самолет 10.11- 869 руб. SSZ5 фьючерс

📉 869 руб. (52 тыс. руб. + 40 тыс. руб.)

3. Магнит 10.11- 2888 руб. MNZ5 фьючерс

📉 2888 руб. (74 тыс. руб.)

4. ВТБ 10.11- 70,04 руб. VBZ5 фьючерс

📉 70,04 руб. (77 тыс. руб.)

1. Т-технологии 10.11- 2963 руб. TBZ5 фьючерс

📈 2963 руб. (141 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 460 тыс. руб.

Лонги по акциям: 89 + 143 = 232 тыс. руб. или 49%

Шорты по акциям: 255 + 80 = 335 тыс. руб. или 72,8%

Разница между позициями: 49%-73%=-24%