Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №104 04.11: на рынке тухло, ждём расторговки

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 27.10 - 6828 руб. | 03.11 - 6727 руб. | -1,43%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 27.10 - 63, 06 руб. | 03.11 - 65,89 руб. | +4.49%

2. Самолет 27.10 - 861 руб. | 03.11 - 866 руб. | +0.58%

3. Магнит 27.10 - 2810 руб. | 03.11 - 2906 руб. | +3.42%

4. ВТБ 27.10 - 66,3 руб. | 03.11 - 68,59 руб. | +3.45%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 27.10 - 2475 руб. | 03.11 - 2570 руб. | +3.84%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

-1.48% × 18.97% = -0.28%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+4.49% × 10.31%) + (+0.58% × 15.46%) + (+3.42% × 25.15%) + (+3.45% × 20.00%) =+0.46% + 0.09% + 0.86% + 0.69% = +2.10%

Результат прогноза: -0,28% (убыток от лонга) -2,10% (прибыль от шорта) = -2,38% 🔴

Прогноз не реализовался. Понравилось как четко отработали уровни)

1. 27.10 - 2840 руб. | 03.11 - 2968 руб. | +4,5%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +16% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(+4,5% × 24%) =+1,12% 🟢

1. 27.10 - 4117 руб. | 03.11 - 3606 руб. | -12%

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(-12% × 12%) =-1,4% 🔴

1. Без учета собственных действий внутри недели: -2,38%🔴+1,12%🟢-1,4%🔴=-2,58%🔴

2. Мой личный результат: -2,4%🔴 (учитывая убыток от ETH!)

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 03.11 (01.11):

Физические лица👶:

27.10 (24.10): - длинные 159 538 (+8,92%), короткие 21 222 (-2,99%)

03.11 (01.11): - длинные 142 631 (10.60%), короткие 27 094 (+27.67%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

27.10 (24.10): - длинные 88 944 (+14,20%), короткие 227 260 (+12,24%)

03.11 (01.11): - длинные 74 367 (-16.39%), короткие 189 904 (16.44%)

Тут без инсайтов, но любыпытно, что физики набрали шортов чуть чуть.

Давайте посмотрим графики

Что могу сказать. Это идеальная точка, чтобы начать шорт) А2 у нас показала слабость покупок. Сейчас мы коснулись локального уровня защиты продаж и, по логике, должны идти дальше вниз.

В целом по дневному тайфрейму нет силы продаж от уровня 1, но и нет слабости явной, потому что дали мало объёма (а3) и мало прошли.

Думаю, что правильно ожидать расторгу и дальше вниз. Крайний уровень — 9, потому что недельный таймфрейм показал изначальную уязвимую позицию покупателя.

Единственный уровень у покупателя в текущем движении — а4. Всё остальное уже не является поддержкой.

Уровень а4 тоже странно защитился, сложно по нему сделать выводы.

Так как у нас уровень 12, цифру которого не видно, еще не закрыт (там был гэп на недельке), то считаю, что он отличный претендент на тест.

Из-за того, что долго падаем, могу флэт устроить перед дальнейшим движением.

Но основные ожидания — шорт. Это подтвердит сила защиты уровня А.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

50% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 50%-50%=0%

Текущие позиции и портфель 470 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 89 тыс. руб.

Общий: 89 тыс. руб. или 18,9%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 52 тыс. руб.

2. Самолёт 52 тыс. руб.

3. Магнит 74 тыс. руб.

4. ВТБ 77 тыс. руб.

Общий: 255 тыс. руб. или 54%

Текущие позиции и портфель 470 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 143 тыс. руб.

Общая: 143 тыс. руб. или 30%

Текущие позиции и портфель 470 тыс. руб.

Лонги по криптовалюте🚀

1. Фьючерс на криптовалюту ETH 0 тыс. руб.

Общая: 0 тыс. руб. или 0%

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям: 89 + 143 = 232 тыс. руб. или 49%

Шорты по акциям: 255 тыс. руб. или 54%

Разница между позициями: 49%-54%=-5%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 03.11 - 6727 руб. PHZ5 фьючерс

📈 6727 руб. (89 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 03.11 - 65,89 руб. MCZ5 фьючерс

📉 65,89 руб. (52 тыс. руб.)

2. Самолет 03.11 - 866 руб. SSZ5 фьючерс

📉 866 руб. (52 тыс. руб.)

3. Магнит 03.11 - 2906 руб. MNZ5 фьючерс

📉 2906 руб. (74 тыс. руб.)

4. ВТБ 03.11 - 68,59 руб. VBZ5 фьючерс

📉68,59 руб. (77 тыс. руб.)

1. Т-технологии 03.11 - 2991 руб. TBZ5 фьючерс

📈 2991руб. (143 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 470 тыс. руб.

Лонги по акциям: 89 + 143 = 232 тыс. руб. или 49%

Шорты по акциям: 255 тыс. руб. или 54%

Разница между позициями: 49%-54%=-5%