Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №103 27.10: отпуск и убытки? А я говорил!

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 06.10 - 6862 руб. | 27.10 - 6828 руб. | -0,50%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 06.10 - 68, 93 руб. | 27.10 - 63, 06 руб. | -8,52%

2. Самолет 06.10 - 966 руб. | 27.10 - 861 руб. | -10,87%

3. Магнит 06.10 - 3039 руб. | 27.10 - 2810 руб. | -7,54%

4. ВТБ 06.10 - 67,7 руб. | 27.10 - 66,3 руб. | -2,07%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 06.10 - 2644 руб. | 27.10 - 246744 руб. | -1,71%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

-0,50% × 15,46% = -0,08%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-8,52% × 15,46%) + (-10,87% × 14,45%) + (-7,54% × 29,58%) + (-2,07% × 8,24%) =-1,32% - 1,57% - 2,23% - 0,17% = -5,29

Результат прогноза: -0,08% (убыток от лонга) +5,29% (прибыль от шорта) = +5,2% 🟢

Аж 3 недели прошло! Но в любом случае прогноз реализовался, который был составлен 06.10.

1. 06.10 - 3028 руб. | 27.10 - 2840 руб. | -6,2%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +16% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(-6,2% × 24%) =-1,4%🔴

1. Без учета собственных действий внутри недели: +5,2% 🟢-1,4%🔴 =+3,8%🟢

2. Мой личный результат: -18%🔴 (учитывая убыток от ETH!!)

Как вам такие цифры?) Напоминаю, что уходил в отпуск с суммой счета 595 тыс. и последним заголовком обзора:

В общем, Трамп что-то там бякнул и все упало сильнее чем я ожидал, поэтому пришлось фиксировать убытки.

Главный вывод - крипта на жалеет жадных) Будет расти? Да. Будет волатильность перед ростом? Да. То есть ее тупо надо покупать без плеча и кусочками желательно по низкой цене и точно не думать, что улетит без вас.

Хмм, оказывается меня еще прокатило на шортах по фьючерсу на Индекс Мос. Биржи.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 27.10 (24.10):

Физические лица👶:

06.10 (03.10): - длинные 146 480 (+14,59%), короткие 21 877 (-15,72%)

27.10 (24.10): - длинные 159 538 (+8,92%), короткие 21 222 (-2,99%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

06.10 (03.10): - длинные 77 881 (+20,94%), короткие 202 484 (+6,74%)

27.10 (24.10): - длинные 88 944 (+14,20%%), короткие 227 260 (+12,24%)

Без особых инсайдов. Пока все-так же вниз, потому-что сильный перевес у юр. лиц + физики с удовольствием добавляют от себя позиций.

Давайте посмотрим графики

В целом, по недельке не очень зона, с точки зрения, тех анализа. Вроде и сильные продажи, вроде и не покупателя, но один фиг находимся в теле бара сильных покупок, который при любом оптимизме даст сильный отскок вверх.

Интересней посмотреть дневку на уровни.

Такая ситуация. Ключевой уровень поддержки - 12 и до него -4%, далее, думаю, он будет защищаться. Уровни от которые можно оттолкнуться это а1 и а2. Если закроемся выше а2, то пойдет на уровень 1, но пока смотрю вниз больше.

Уровень а1 будет очень "манить" цену его коснуться перед дальнейшим движением вниз так как там был гэп. От него может получиться отличный шорт.

Думаю будет небольшая растроговка, но с дальнейшим шортовым движением.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 50%-90%=-40%

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 90 тыс. руб.

Общий: 90 тыс. руб. или 18,5%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 50 тыс. руб.

2. Самолёт 25 тыс. руб.

3. Магнит 72 тыс. руб.

4. ВТБ 47 тыс. руб.

Общий: 194 тыс. руб. или 40%

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 148 тыс. руб.

Общая: 148 тыс. руб. или 30%

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по криптовалюте🚀

1. Фьючерс на криптовалюту ETH 60 тыс. руб.

Общая: 60 тыс. руб. или 12,3%

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям: 90 + 148 = 238 тыс. руб. или 49%

Шорты по акциям: 194 тыс. руб. или 40%

Разница между позициями: 49%-40%=-9%

+ Лонги по ETH 60 тыс. руб. или 12,3%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 27.10 - 6828 руб. PHZ5 фьючерс

📈 6828 руб. (92 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 27.10 - 63,06 руб. MCZ5 фьючерс

📉 63,06 руб. (50 тыс. руб.)

2. Самолет 27.10 - 861 руб. SSZ5 фьючерс

📉 861 руб. (25 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)

3. Магнит 27.10 - 2810 руб. MNZ5 фьючерс

📉 2810 руб. (72 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)

4. ВТБ 27.10 - 66,3 руб. VBZ5 фьючерс

📉66,3 руб. (47 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)

1. Т-технологии 27.10 - 2840 руб. TBZ5 фьючерс

📈 2840 руб. (148 тыс. руб.)

1. Фьючерс на криптовалюту ETH 60 тыс. руб.

📈 32,44 долл. (60 тыс. руб.)

Общая: 60 тыс. руб. или 12,3%

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям: 92 + 148 = 238 тыс. руб. или 49%

Шорты по акциям: 194 + 150 = 344 тыс. руб. или 70%

Разница между позициями: 49%-70%=-21%

+ Лонги по ETH 60 тыс. руб. или 12,3%

Ближе к уровню покупок буду добирать шорты.