Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №102 06.10: снова в отпуск, снова в убытки?

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 29.09 - 7274 руб. | 06.10 - 6862 руб. | -5,66%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 29.09 - 72,4 руб. | 06.10 - 68, 93 руб. | -4,79%

2. Самолет 29.09 - 1004 руб. | 06.10 - 966 руб. | -3,78%

3. Магнит 29.09 - 3121 руб. | 06.10 - 3039 руб. | -2,63%

4. ВТБ 29.09 - 68,07 руб. | 06.10 - 67,7 руб. | -0,54%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 29.09 - 2690 руб. | 06.10 - 2644 руб. | -1,71%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

-5,66% × 16,97% = -0,96%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-4,79% × 17,70%) + (-3,78% × 33,94%) + (-2,63% × 33,21%) + (-0,54% × 8,94%) = -0,8478% - 1,2829% - 0,8734% - 0,0483% = -3%

Результат прогноза: -0,96% (убыток от лонга) +3% (прибыль от шорта) = + 2,04% 🟢

Фьючерс на Индекс Московской Биржи: часовой таймфрейм

Прогноз реализовался.

1. 29.09 - 3082 руб. | 06.10 - 3028 руб. | -1,75%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +24% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(-1,75% × 29%) =-0,5% 🔴

1. Без учета собственных действий внутри недели: + 2,04%🟢-0,5%🔴 =+1,5%🟢

2. Мой личный результат: +7.2%🟢 (не учитывая дохода от ETH)

Получилось сделать лучше, потому что набирал дополнительно шорты по фьючерсу на индекс Московской биржи и закрыл их вовремя.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 06.10 (03.10):

Физические лица👶:

29.09 (26.09) - длинные 127 834 (+6,9%), короткие 25 957 (+8,62%)

06.10 (03.10): - длинные 146 480 (+14,59%), короткие 21 877 (-15,72%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

29.09 (26.09) - длинные 87 815 (+20,94%), короткие 189 692 (+12,79%)

06.10 (03.10): - длинные 77 881 (+20,94%), короткие 202 484 (+6,74%)

Пока ничего нового, по этим позиция - все дальше вниз. Единственное, опционы вроде как кто-то пытается покупать, но объемы ничтожно малы.

Давайте посмотрим графики

Пока вижу сильные продажи + юридические лица набирают шорты. Ожидаемые покупки - пока лишь возможность передохнуть, может дадут флэт, но смотрю дальше вниз.

Вижу, что покупки стали слабее по сравнению с прошлыми на уровне 1. Движение вниз точно от уровня 8, но также уже от уровня 9 можно ожидать попытка. Чем выше - тем выгодней будет продолжить шорт.

Единственный уровень на текущий момент - а3. Уровень 8 временно не демонстр. продажи, но думаю они появятся протестировав а3.

До 10 вряд ли дойдем, думаю половина до 10го уровня максимум.

Думаю будет флэт, но с дальнейшим шортовым движением.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 50%-90%=-40%

Текущие позиции и портфель 595 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 92 тыс. руб.

Общий: 92 тыс. руб. или 21%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 92 тыс. руб.

2. Самолёт 86 тыс. руб.

3. Магнит 176 тыс. руб.

4. ВТБ 49 тыс. руб.

Общий: 403 тыс. руб. или 67%

Текущие позиции и портфель 595 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 148 тыс. руб.

Общая: 148 тыс. руб. или 25%

Текущие позиции и портфель 595 тыс. руб.

Лонги по криптовалюте🚀

1. Фьючерс на криптовалюту ETH 328 тыс. руб.

Общая: 328 тыс. руб. или 55%

Текущие позиции и портфель 595 тыс. руб.

Лонги по акциям: 92 + 158 = 240 тыс. руб. или 40%

Шорты по акциям: 403 тыс. руб. или 67%

Разница между позициями: 40%-67%=-27%

+ Лонги по ETH 328 тыс. руб. или 55%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 06.10 - 6862 руб. PHZ5 фьючерс

📈 6862 руб. (92 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 06.10 - 68,93 руб. MCZ5 фьючерс

📉 68,93 руб. (92 тыс. руб.)

2. Самолет 06.10 - 966 руб. SSZ5 фьючерс

📉 966 руб. (86 тыс. руб.)

3. Магнит 06.10 - 3039 руб. MNZ5 фьючерс

📉 3039 руб. (176 тыс. руб.)

4. ВТБ 06.10 - 67,7 руб. VBZ5 фьючерс

📉 67,7 руб. (49тыс. руб.)

1. Т-технологии 29.09 - 3028 руб. TBZ5 фьючерс

📈 3028 руб. (148 тыс. руб.)

1. Фьючерс на криптовалюту ETH 328 тыс. руб.

📈 36,65 долл. (328 тыс. руб.)

Общая: 328 тыс. руб. или 55%

Текущие позиции и портфель 548 тыс. руб.

Лонги по акциям: 92 + 158 = 240 тыс. руб. или 40%

Шорты по акциям: 403 тыс. руб. или 67%

Разница между позициями: 40%-67%=-27%

+ Лонги по ETH 328 тыс. руб. или 55%