Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №101 29.09: зарабатывать на падении рынка - как-то грустно

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 22.09 - 7065 руб. | 29.09 - 7274 руб. | +2,96%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 22.09 - 73,7 руб. | 29.09 - 72,4 руб. | -1,76%

2. Самолет 22.09 - 1044 руб. | 29.09 - 1004 руб. | -3,83%

3. Магнит 22.09 - 3177 руб. | 29.09 - 3121 руб. | -1,76%

4. ВТБ 22.09 - 70,9 руб. | 29.09 - 68,07 руб. | -3,99%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 22.09 - 2741 руб. | 29.09 - 2684 руб. | -2,08%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

2,96% × 23,08% = +0,68%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-1,76% × 19,04%) + (-3,83% × 29,42%) + (-1,76% × 35,58%) + (-3,99% × 10,58%) = -0,3351% - 1,1268% - 0,6262% - 0,4222% = -2,51%

Результат прогноза: +0,68% (прибыль от лонга) + 2,51% (прибыль от шорта) = + 3,19% 🟢

Как бы не было печально, но прогноз реализовался. Печально от настроений в экономике, видения ближайшего будущего. Какие-то несколько процентов от счета общее благополучие не улучшат.

1. 22.09 - 3104 руб. | 29.09 - 3082 руб. | -0,7%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +26% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(-0,7% × 29%) =-0,2% 🔴

1. Без учета собственных действий внутри недели: + 3,19%🟢-0,2%🔴 =+3%🟢

2. Мой личный результат: +5.38%🟢

Получилось сделать лучше, потому что набирал дополнительно шорты по фьючерсу на индекс Московской биржи, но об этом не отписывался, потому что считал, что сделка будет рискованной.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 29.09 (26.09):

Физические лица👶:

22.09 (19.09) - длинные 119 476 (-7%), короткие 23 896 (-34,47%)

29.09 (26.09) - длинные 127 834 (+6,9%), короткие 25 957 (+8,62%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

22.09 (19.09) - длинные 72 609 (-23,98%), короткие 168 189 (-10,31%)

29.09 (26.09) - длинные 87 815 (+20,94%), короткие 189 692 (+12,79%)

Пока ничего нового, по этим позиция - все дальше вниз. Единственное, опционы вроде как кто-то пытается покупать, но объемы ничтожно малы.

Давайте посмотрим графики

Ситуация интересная. У нас есть явный прогресс продаж и слабость покупателя а1, но пойдем мы сразу или через тест продаж — вопрос открытый. Обычно, когда есть такой объём, все равно должны идти через тест, а по активности против такого слабого покупателя уже можно будет оценить силу продавца.

Вижу, что у покупателя особо нет причин сейчас даже пробовать поднят цену. Уровень 8 протестирован, надо доходить до 9 и там пробовать. Ожидаю вниз до уровня 9, но буду пока держать направление шортовых позиций.

Хоть и на баре а3 нет особых уровней, но цена может попытаться сходить вверх, но потом — буду ждать вниз. А4 на текущий момент показывает слабость и по объёму, и по результатам.

После таких бурных движений могу сделать флэт перед продолжением, но пока, в любом случае, основной сценарий — продолжение движения вниз. Все-таки на уровне 8 сейчас есть небольшая манипуляция, которую пока не протестировали, и теоретически флэт мог бы быть на этом завязан.

Можно попробовать продать колл-опционы, потому что далее 8-го уровня пока совсем не вижу цену.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 50%-90%=-40%

Текущие позиции и портфель 548 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 123 тыс. руб.

Общий: 123 тыс. руб. или 21%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 97 тыс. руб.

2. Самолёт 146 тыс. руб.

3. Магнит 182 тыс. руб.

4. ВТБ 49 тыс. руб.

5. Фьючерс на шорт Индекса. Мос. Биржи х3 276 тыс. руб. = 828 тыс. руб. (его не учитываю. так как это личная спекуляция)

Общий: 474 (+ 828) = 474 тыс. руб. или 86%

Текущие позиции и портфель 548 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 148 тыс. руб.

Общая: 148 тыс. руб. или 27%

Текущие позиции и портфель 548 тыс. руб.

Лонги по акциям: 123 + 148 = 271 тыс. руб. или 49%

Шорты по акциям: 474 тыс. руб. или 86%

Разница между позициями: 49%-86%=-37%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 29.09 - 7274 руб. PHZ5 фьючерс

📈 7274 руб. (123 тыс. руб. - 30 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 29.09 - 72,4 руб. MCZ5 фьючерс

📉 72,4 руб. (97 тыс. руб.)

2. Самолет 29.09 - 1004 руб. SSZ5 фьючерс

📉 1004 руб. (146 тыс. руб. + 40 тыс. руб.)

3. Магнит 29.09 - 3121 руб. MNZ5 фьючерс

📉 3121 руб. (182 тыс. руб.)

4. ВТБ 29.09 - 68,07 руб. VBZ5 фьючерс

📉 68,07 руб. (49 тыс. руб.)

1. Т-технологии 29.09 - 3082 руб. TBZ5 фьючерс

📈 3082 руб. (148 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 548 тыс. руб.

Лонги по акциям: 93 + 148 = 241 тыс. руб. или 43%

Шорты по акциям: 514 тыс. руб. или 93%

Разница между позициями: 43%-93% = -50%

Фьючерс на Индекс не учитываю, потому-что это большая локальная спекуляция.

Буду отписываться в чате сделок.