Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №100 22.09: юбилейный! разворотом пока не пахнет

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 15.09 - 7017 руб. | 22.09 - 7065 руб. | +0,68%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 15.09 - 76,6 руб. | 22.09 - 73,7 руб. | -3,79%

2. Самолет 15.09 - 1076 руб. | 22.09 - 1044 руб. | -2,97%

3. Магнит 15.09 - 3325 руб. | 22.09 - 3177 руб. | -4,45%

4. Аэрофлот 15.09 - 60 руб. | 22.09 - 58,7 руб. | -2,17%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 15.09- 2809 руб. | 22.09 - 2741 руб. | -2,42%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

0,68% × 23,60% = +0,16%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-3,79% × 20,40%) + (-2,97% × 32,40%) + (-4,45% × 38,80%) + (-2,17% × 9,60%) = -0,7732% - 0,9623% - 1,7266% - 0,2083% = -3,67%

Результат прогноза: +0,16% (прибыль от лонга) + 3,67% (прибыль от шорта) = + 3,8% 🟢

Сценарий реализовался и более того, даже в двойне, потому-что успели закрыть гэп на который я также делал ставки и дополнительно шортил фьючерсами.

1. 15.09 - 3157 руб. | 15.09 - 3104 руб. | -1,6%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +26% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(-1,6% × 29%) =-0,4% 🔴

1. Без учета собственных действий внутри недели: + 3,8%🟢-0,4%🔴 =+3,4%🟢

2. Мой личный результат: +4.4%🟢

Получилось сделать лучше, потому что в начале недели заявки на ТКС не сработали, когда менял фьючерсы, а также дополнительно получилось заработать на шорте фьючерса Индекса Мос. Биржи, но по этой сделке в чат не писал, потому что считал рискованной.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 22.09 (19.09):

Физические лица👶:

15.09 (12.09) - длинные 128 471 (-8%), короткие 36 464 (+11,4%)

22.09 (19.09) - длинные 119 476 (-7%), короткие 23 896 (-34,47%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

15.09 (12.09) - длинные 95 520 (+4,2%), короткие 187 527 (-5,5%)

22.09 (19.09) - длинные 72 609 (-23,98%), короткие 168 189 (-10,31%)

Круто, что физики фиксируют шорты, а значит, есть еще куда падать) В целом, без особых инсайтов.

Давайте посмотрим графики

Что тут скажешь. Пока налицо слабость покупок. Большой хвост а1, конечно, больше вызван каким-то неудачным трейдром, который перед экспирацией фьючерса по рынку начал продавать заявки и сделал большую тень бара.

В любом случае эту тень буду сравнивать с прошлыми покупками а2, которые при меньшем объеме прошли больше. Также можно отметить, что бар а1 все-таки закрылся продажами в теле бара покупок с более высокими объемами, что является признаком силы продаж.

Ожидание от такого расклада — шорт через тест или сразу.

На дневке у покупателя есть чуть больше силы, а значит, есть хорошие шансы на тест продаж. А4 будет хорошей целью, откуда точно будет возобновление продаж и недельного тренда вниз.

Не вижу, что у a3 сильный уровень, потому что как только его создали — тут же протестировали. Да, было возобновление, было хорошее, но если цена пойдет вниз, то, по идее, нечем защищать. Думаю, даже не дойдем до а4 и будем пробовать падать до а1.

После таких бурных движений могу сделать флэт перед продолжением, но пока, в любом случае, основной сценарий — продолжение движения вниз. Также на уровне а4 буду добирать шорты фьючерсами.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 50%-90%=-40%

Текущие позиции и портфель 520 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 120 тыс. руб.

Общий: 120 тыс. руб. или 33%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 99 тыс. руб.

2. Самолёт 153 тыс. руб.

3. Магнит 185 тыс. руб.

4. Аэрофлот 55 тыс. руб.

5. Фьючерс на шорт Индекса. Мос. Биржи 283 тыс. руб. (его не учитываю)

Общий: 492 (+ 288) = 492 тыс. руб. или 94%

Текущие позиции и портфель 520 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 0 тыс. руб.

Общая: 0тыс. руб. или 0%

Текущие позиции и портфель 520 тыс. руб.

Лонги по акциям: 120 + 0= 120 тыс. руб. или 24%

Шорты по акциям: 492 тыс. руб. или 94%

Разница между позициями: 24%-94%=-70%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 22.09 - 7065 руб. PHZ5 фьючерс

📈 7065 руб. (120 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 22.09 - 76,6 руб. MCZ5 фьючерс

📉 76,6 руб. (99 тыс. руб.)

2. Самолет 22.09 - 1044 руб. SSZ5 фьючерс

📉 1044 руб. (153 тыс. руб.)

3. Магнит 22.09 - 3177 руб. MNZ5 фьючерс

📉 3177 руб. (185 тыс. руб.)

4. ВТБ 22.09 - 70,9 руб. VBZ5 фьючерс

📉 70,9 руб. (55 тыс. руб.)

1. Т-технологии 22.09 - 3107 руб. TBM5 фьючерс - новый TBZ5

📈 3107 руб. (150 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям: 120 + 150 = 270 тыс. руб. или 54%

Шорты по акциям: 492 тыс. руб. или 94%

Разница между позициями: 54%-94% = -40%

Фьючерс на Индекс не учитываю, потому-что это большая локальная спекуляция.

Буду отписываться в чате сделок.