Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №99 15.09: жду падения на -3,5%

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 08.09 - 7020 руб. | 15.09 - 7017 руб. | -0,04%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 08.09 - 82,3 руб. | 15.09 - 76,6 руб. | -6,92%

2. Самолет 08.09 - 1204 руб. | 15.09 - 1076 руб. | -10,63%

3. Магнит 08.09 - 3510 руб. | 15.09 - 3325 руб. | -5,27%

4. Аэрофлот 08.09 - 63,1 руб. | 15.09 - 60 руб. | -4,91%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 08.09 - 2887 руб. | 15.09- 2809 руб. | -2,70%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

-0,04% × 34,69% = -0,01%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-6,92% × 21,84%) + (-10,63% × 9,80%) + (-5,27% × 21,02%) + (-4,91% × 10,41%) = -1,5113% - 1,0417% - 1,1078% - 0,5111% = -4,1%

Результат прогноза: -0,01% (убыток от лонга) + 4,1% (прибыль от шорта) = + 4,1% 🟢

Вот это поворот. Уже какой раз наблюдаю, что основной сценарий реализуется через 2 недели после прогноза. Давно ждал падения, и оно случилось через такую сложную расторговку. Смешно, что вообще не было реально негативных новостей (беспилотник — это притянуто за уши), просто юрлица решили продолжить нисходящий тренд.

1. 08.09 - 3367 руб. | 15.09 - 3157 руб. | -6,2%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +29% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(-6,2% × 41%) =-2,4% 🔴

1. Без учета собственных действий внутри недели: + 4,1%🟢-2,4%🔴 =+1,7%🟢

2. Мой личный результат: +2%🟢

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 15.09 (12.09):

Физические лица👶:

08.09 (05.09) - длинные 139 650 (+4,6%), короткие 32 708 (+13,5%)

15.09 (12.09) - длинные 128 471 (-8%), короткие 36 464 (+11,4%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

08.09 (05.09) - длинные 91 640 (-5,6%), короткие 198 582 (-1,5%)

15.09 (12.09) - длинные 95 520 (+4,2%), короткие 187 527 (-5,5%)

Ничего интересного кроме того, что все жутко сидят в шортах. Единственное, все-таки начинается экспирация, а значит - трейдерские выходные на неделю.

Давайте посмотрим графики

Что тут скажешь. Сильные продажи b, и теперь ждем реакции от уровня 8(а). Какой она будет — на недельке не ясно, надо смотреть другие таймфреймы.

Недельный таймфрейм говорит, что теперь есть сильный уровень поддержки продаж под цифрой 10 и о том, что движение вниз является сильным (высокие объёмы + прогресс и результат).

В целом, без особых инсайдов на дневке. Пока покупателя нет, и ожидание, что появится, слабые. Верней, он может и появится, но максимум до уровня 10 и дальше вниз. Даже думаю, что не дойдём до 10-ки.

Часовой контекст рисует больше проблемы у покупателя с целью падения до -3,5%. Пойдем сразу или через расторговку — вопрос открытый.

Вижу продолжения падения. Будем от этого и плясать. Пока так.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

80%-90% портфеля в шорт.

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 168 тыс. руб.

Общий: 168 тыс. руб. или 33%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 102 тыс. руб.

2. Самолёт 62 тыс. руб.

3. Магнит 94 тыс. руб.

4. Аэрофлот 48 тыс. руб.

Общий: 306 тыс. руб. или 61%

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 196 тыс. руб.

Общая: 196 тыс. руб. или 39%

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям: 168 + 196= 364 тыс. руб. или 72%

Шорты по акциям: 306 тыс. руб. или 61%

Разница между позициями: 72%-61%=11%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 15.09 - 7017 руб. PHU5 фьючерс - новый PHZ5

📈 7017 руб. (168 тыс. руб. - 50 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 15.09 - 76,6 руб. MCU5 фьючерс - новый MCZ5

📉 76,6 руб. (102 тыс. руб.)

2. Самолет 15.09 - 1076 руб. SSU5 фьючерс - новый SSZ5

📉 1076 руб. (62 тыс. руб. + 100 тыс. руб.)

3. Магнит 15.09 - 3325 руб. MGU5 фьючерс - новый MNZ5

📉 3325 руб. (94 тыс. руб. + 100 тыс. руб.)

4. Аэрофлот 15.09 - 60 руб. AFU5 фьючерс - новый AFZ5

📉 60 руб. (48 тыс. руб.)

1. Т-технологии 15.09 - 3367 руб. TBM5 фьючерс - новый TBZ5

📈 3367 руб. (196 тыс. руб. - 50 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям: 118 + 146 = 264 тыс. руб. или 52%

Шорты по акциям: 506 тыс. руб. или 101%

Разница между позициями: 52%-101% = -49%

Буду отписываться в чате сделок.

Всем отличной торговой недели!