Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №98 08.09: на рынке флэт

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 01.09 - 6992 руб. | 08.09 - 7020 руб. | +0,4%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 01.09 - 78,9 руб. | 08.09 - 82,3 руб. |+4,31%

2. Самолет 01.09 - 1206 руб. | 08.09 - 1204 руб. | -0,17%

3. Магнит 01.09 - 3528 руб. | 08.09 - 3510 руб. | -0,51%

4. Аэрофлот 01.09 - 61,51 руб. | 08.09 - 63,1 руб. | +2,59%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 01.09 - 2886 руб. | 08.09 - 2921 руб. | +1,21%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 25.08 - 2887 руб. | 01.09 - 2886 руб. | -0,03%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

0,40% × 15,25% = +0%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(4,31% × 20,20%) + (-0,17% × 23,76%) + (-0,51% × 36,24%) + (2,59% × 19,80%) = 0,8706% - 0,0404% - 0,1848% + 0,5128% = +1,15%

Результат прогноза: 0% (убыток от лонга) - 1,15% (убыток от шорта) = -1,15% 🔴

Прогноз сбылся. Конечно, больше ждал дальнейшее развитие шорта, но покупатель решил еще показать силу. В течение недели дополнительно набирал шорты, что сказалось на итоговых результатах.

1. 01.09 - 3337 руб. | 08.09 - 3367 руб. | 0%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +39% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(0% × 41%) =0% 🟢🔴

1. Без учета собственных действий внутри недели: 0% - 1,15% =-1,15% 🔴

2. Мой личный результат: -3,1% 🔴

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 08.09 (05.09):

Физические лица👶:

01.09 (29.08) - длинные 133 387 (-2,39), короткие 28 811 (+4,17%)

08.09 (05.09) - длинные 139 650 (+4,69%), короткие 32 708 (+13,53%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

01.09 (29.08) - длинные 97 073 (-2,74%), короткие 201 649 (-3,43%)

08.09 (05.09) - длинные 91 640 (-5,60%), короткие 198 582 (-1,52%)

Ничего для себя интересного не вижу. Едем дальше. Единственное, что до экспирации фьючерсов (18-е сентября) все-таки больше шортовых позиций.

Давайте посмотрим графики

В целом пока покупатель слабый. Он должен на этой неделе до конца продемонстрировать силу, но впереди уровни продавца, поэтому, вероятно, будет полуфлэтовое движение.

Ну вот дневка чуть информативней. Есть уровень там, где указатель стрелки 11.

Там точно был продавец, и его локально выкупили. Интересно будет посмотреть на часовой таймфрейм.

Из интересного, у нас уже был продаж, и его правда поглотили, даже образовав точку вращения с целью +0,8%.

Ближайший уровень покупок 12 и 11, от которых можно спекулятивно лонговать до уровня 13.

После касания 13-го вижу возобновление продаж, а далее будущее неизвестно.

Большое похоже на флэтовое движение, но перед касанием уровня А. Короткую спекуляцию бы сделал от уровня, а так — убавлю объем портфеля с небольшим перевесом в лонг, потому что просевшие бумаги могут попробовать сильно реанимироваться на оптимизме.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

40% портфеля в шорт.

Текущие позиции и портфель 490 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 70 тыс. руб.

Общий: 70 тыс. руб. или 14%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 107 тыс. руб.

2. Самолёт 118 тыс. руб.

3. Магнит 203 тыс. руб.

4. Аэрофлот 101 тыс. руб.

5. Мини-фьючерс на Индекс Мос. Биржи 300 тыс. руб.

Общий: 829 тыс. руб. или 65%

Текущие позиции и портфель 490 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 209 тыс. руб.

Общая: 209 тыс. руб. или 42%

Текущие позиции и портфель 490 тыс. руб.

Лонги по акциям: 70 + 209= 279 тыс. руб. или 56%

Шорты по акциям: 828 тыс. руб. или 168%

Разница между позициями: 56%-168%=-112%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 01.09 - 7020 руб. PHU5 фьючерс

📈 7020 руб. (70 тыс. руб. + 100 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 01.09 - 82,3 руб. MCU5 фьючерс

📉 82,39 руб. (107 тыс. руб.)

2. Самолет 01.09 - 1204 руб. SSU5 фьючерс

📉 1204 руб. (118 тыс. руб. - 70 тыс. руб.)

3. Магнит 01.09 - 3510 руб. MGU5 фьючерс

📉 3510 руб. (203 тыс. руб. - 100 тыс. руб.)

4. Аэрофлот 01.09 - 63,1 руб. AFU5 фьючерс

📉 63,1 руб. (101 тыс. руб. - 50 тыс. руб.)

1. Т-технологии 25.08 - 3367 руб. TBM5 фьючерс.

📈 3367 руб. (209 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 490 тыс. руб.

Лонги по акциям: 170 + 209 = 329 тыс. руб. или 77%

Шорты по акциям: 308 тыс. руб. или 62%

Разница между позициями: 77%-62% = 15%

Буду отписываться в чате сделок.

Всем отличной торговой недели!