Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №97 01.09: лёгкие деньги подъехали х2?

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Сегежа 25.08 - 1,64 руб. | 01.09 - 1,56 руб. | -4,88%

2. Яндекс 25.08 - 4345 руб.| 01.09 - 4282 руб. | -1,45%

3 Фосагро 25.08 - 6960 руб. | 01.09 - 6992 руб. | +0,46%

4. Группа Позитив 25.08 - 1431 руб. | 01.09 - 1380 руб. | -3,56%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 25.08 - 87,15 руб. | 01.09 - 78,9 руб. | -9,47%

2. Самолет 25.08 - 1193 руб. | 01.09 - 1206 руб. | +1,09%

3. Магнит 25.08 - 3652 руб. | 01.09 - 3528 руб. | -3,40%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 25.08 - 2887 руб. | 01.09 - 2886 руб. | -0,03%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-4,88% × 8,28%) + (-1,45% × 6,06%) + (0,46% × 29,70%) + (-3,56% × 20,20%) = -0,4040% - 0,0879% + 0,1366% - 0,7191% = -1%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-9,47% × 16,16%) + (1,09% × 23,84%) + (-3,40% × 27,47%) = -1,5303% + 0,2599% - 0,9340% = -2,2%

Результат прогноза: -1% (убыток от лонга) + 2,2% (прибыль от шорта) = +1,2% 🟢

Прогноз сбылся. Как и планировал, получилось часть лонгов зафиксировать на уровне продаж о чем писал у себя в канале.

1. 25.08 - 3358 руб. | 01.09 - 3337 руб. | 0%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +38,5% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(0% × 41%) =0% 🟢🔴

1. Без учета собственных действий внутри недели: 0% + 1,2% =+1,3%🟢

2. Мой личный результат: +1,6%🟢

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 01.09 (29.08):

Физические лица👶:

25.08 (22.08) - длинные 136 652 (+2,77%), короткие 27 658 (+3,85%)

01.09 (29.08) - длинные 133 387 (-2,39), короткие 28 811 (+4,17%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

25.08 (22.08) - длинные 99 808 (-5,39%), короткие 208 802 (-1,43%)

01.09 (29.08) - длинные 97 073 (-2,74%), короткие 201 649 (-3,43%)

Ничего для себя интересного не вижу. Едем дальше.

Давайте посмотрим графики

Что тут скажешь — слабый покупатель под хвостиком 11. Из сильной зоны пока нет возобновления, и будет попытка лишь после обновления минимума хвостика 11 (возможность для простой спекуляции). Единственное, что спасает, — опыт, который говорит, такие сильные бары покупок, которые создали уровни 7 и 10, просто так не сдаются. Либо это защита, либо это полное фиаско. Считаю, что попытка возобновления в любом случае будет после обновления минимума, поэтому локально стать в шорт — неплохая идея.

Вижу следующую картину. Во-первых, на дневке явно видно, как силен был продавец и что обновление локальных максимумов было очень вероятно манипуляцией (если интересно, почему — пишите). Получается, что также у нас бар, на который указывает стрелочка 11, показывал покупателя хвостиком, то есть защита была и, если сравнить с прошлой горизонталью, не такая плохая.

Делаю вывод, что перед тем, как исполнить недельный контекст, можем прыгнуть до уровня продаж, который я обозначил, или сразу упасть ниже локальных минимумов.

Вижу такой расклад событий. Хоть и движение по цели не особо сильное, но никто не отменял того, что покупателя там не окажется и мы пойдём вниз еще дальше. На уровне Б буду увеличивать шорт на 30% от суммы в портфеле, а пока:

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

50% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Текущие позиции и портфель 505 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 77 тыс. руб.

2. Сегежа 39 тыс. руб.

3. Яндекс 30 тыс. руб.

Общий: 146 тыс. руб. или 29%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 72 тыс. руб.

2. Самолёт 120 тыс. руб.

3. Магнит 133 тыс. руб.

Общий: 325 тыс. руб. или 65%

Текущие позиции и портфель 505 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 211 тыс. руб.

Общая: 211 тыс. руб. или 42%

Текущие позиции и портфель 505 тыс. руб.

Лонги по акциям: 146 + 211= 357 тыс. руб. или 70%

Шорты по акциям: 325 тыс. руб. или 64%

Разница между позициями: 70%-64%=6%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 01.09 - 6992 руб. PHU5 фьючерс

📈 6992 руб. (77 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 01.09 - 78,9 руб. MCU5 фьючерс

📉 78,9 руб. (72 тыс. руб. + 30 тыс. руб.)

2. Самолет 01.09 - 1206 руб. SSU5 фьючерс

📉 1206 руб. (120 тыс. руб.)

3. Магнит 01.09 - 3528 руб. MGU5 фьючерс

📉 3528 руб. (133 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)

4. Аэрофлот 01.09 - 61,51 руб. AFU5 фьючерс

📉 61,51 руб. (100 тыс. руб.)

1. Т-технологии 25.08 - 3358 руб. TBM5 фьючерс.

📈 3358 руб. (211 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 505 тыс. руб.

Лонги по акциям: 77+ 211= 288 тыс. руб. или 57%

Шорты по акциям: 505 тыс. руб. 100%

Разница между позициями: 57%-100% = -43%

Буду отписываться в чате сделок.

Всем отличной торговой недели!