Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №96 25.08: лёгкие деньги подъехали?

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Сегежа 18.08 - 1,62 руб. | 25.08 - 1,64 руб. | +1,23%

2. Яндекс 18.08 - 4432 руб. | 25.08 - 4345 руб. | +1,96%

3 Фосагро 18.08 - 7032 руб. | 25.08 - 6960 руб. | -1,02%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 18.08 - 90,51 руб. | 25.08 - 87,15 руб. | -3,71%

2. Самолет 18.08 - 1253 руб. | 25.08 - 1193 руб. | -4,79%

3. Магнит 18.08 - 3752 руб. | 25.08 - 3652 руб. | -2,66%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 18.08 - 2951 руб. | 18.08 - 2887 руб. | -2,17%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-1,02% × 27,84%) + (1,23% × 8,45%) + (-1,96% × 6,39%) = -0,2840% + 0,1039% - 0,1252% = -0,3%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-3,71% × 16,49%) + (-4,79% × 26,39%) + (-2,66% × 29,07%) = -0,6118% - 1,2641% - 0,7733% = -2,6%

Результат прогноза: -0,3% (убыток от лонга) + 2,6% (прибыль от шорта) = +2,3% 🟢

Мягко говоря, всё пошло не так. Получилось в момент отсутствия признаков покупок скинуть часть лонгов, о чем отписался в чате. Кажется, ИИ-анализ 8 месяцев торгов, а именно совет не торговать против юриков, хороший.)

1.18.08 - 3367 руб. | 25.08 - 3358 руб. | 0%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +38,5% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(0% × 41%) =0% 🟢🔴

1. Без учета собственных действий внутри недели: 0% + 2,3% =+2,3%🟢

2. Мой личный результат: +2%🟢

Прогноз не удался, но все равно в плюсе — это не может не радовать. В целом, я был готов переобуваться, что и сделал в течение недели. Блин, откуда еще остался висяк — акции ММК... Видимо, забыл закрыть с прошлой недели, но я не понимаю, откуда они создают прибыль, когда график падающий, а там был лонг.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 18.08 (22.08):

Физические лица👶:

18.08 (15.08) - длинные 132 969 (-0,73%), короткие 26 633 (-7,94%)

18.08 (22.08) - длинные 136 652 (+2,77%), короткие 27 658 (+3,85%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

18.08 (15.08) - длинные 105 497 (+8,61%), короткие 211 833 (+4,79%)

25.08 (22.08) - длинные 99 808 (-5,39%), короткие 208 802 (-1,43%)

Ничего для себя интересного не вижу. Едем дальше.

Давайте посмотрим графики

Из того видно — продавец становится хуже с каждой защитой уровней, это можно оценить, сопоставив результат закрытия последнего бара с прошлыми и сравнив затраченные объемы. Да, в моменте продажи выглядят угрожающе, но тенденция на ослабевание.

Также можно отметить, что сейчас мы в теле покупок хорошего бара покупок еще и на уровне. От такого обычно ожидание — возобновление покупок.

Посмотрим как там дела на девке.

Что тут интересного. Верхний уровень продаж протестирован, а значит, ослаблен. Также между ним и уровнями покупок я не вижу уровней, что означает, что цене вверх особо нет смысла идти.

Сейчас стоим на уровне покупок, и пока нет силы покупателя, а значит, его должны давить через манипуляцию с рывком вверх или сразу вниз.

Больше видится, что возобновление покупок через хитрую расторговку на уровне, держа в уме ослабление продавца на недельном таймфрейме.

Ну что сказать, у нас покупатель стал лучше. Причем локальный продавец показал слабость, а значит, должны дойти до красного уровня, а это +1,4% (пожалуй, прямо сейчас открою лонг фьючерсами на индекс).

От него уже будут продажи, надо оценивать, что они из себя будут представлять. Юрики в шортах, а значит, на сильный разворот рассчитывать не придется.

Вижу легкие деньги на +1,4%, но вот что будет дальше — не знаю, надо смотреть.

Попробую динамическую стратегию, а именно, на уровне продаж зафиксируюлонги (процентов 30% от портфеля), но в начале недели будет небольшой перевес в лонг.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

90% портфеля в лонг.

70% портфеля в шорт.

Текущие позиции и портфель 495 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 77 тыс. руб.

2. Сегежа 41 тыс. руб.

3. Яндекс 30 тыс. руб.

Общий: 148 тыс. руб. или 30%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 80 тыс. руб.

2. Самолёт 118 тыс. руб.

3. Магнит 136 тыс. руб.

Общий: 429 тыс. руб. или 88%

Текущие позиции и портфель 495 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 211 тыс. руб.

Общая: 211 тыс. руб. или 42%

Текущие позиции и портфель 495 тыс. руб.

Лонги по акциям: 148 + 211= 359 тыс. руб. или 72,5%

Шорты по акциям: 429 тыс. руб. или 88%

Разница между позициями: 72,5%-88%=-15,5%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 25.08 - 6960 руб. PHU5 фьючерс

📈 6960 руб. (77 тыс. руб. + 70 тыс. руб.)

2. Сегежа 25.08 - 1,64 руб. SZU5 фьючерс

📈 1,64 руб. (41 тыс. руб.)

3. Яндекс 25.08 - 4345 руб. YDU5 фьючерс

📈 4345 руб. (30 тыс. руб.)

4. Группа Позитив 25.08 - 1431 руб. PSU5 фьючерс

📈 1431 руб. (100 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 25.08 - 87,15 руб. MCU5 фьючерс

📉 87,15 руб. (80 тыс. руб.)

2. Самолет 25.08 - 1193 руб. SSU5 фьючерс

📉 1193 руб. (118 тыс. руб.)

3. Магнит 25.08 - 3652 руб. MGU5 фьючерс

📉 3652 руб. (136 тыс. руб.)

1. Т-технологии 25.08 - 3358 руб. TBM5 фьючерс.

📈 3358 руб. (211 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 495 тыс. руб.

Лонги по акциям: 318 + 211= 529 тыс. руб. или 109%

Шорты по акциям: 429 тыс. руб. 86%

Разница между позициями: 109%-86% = 23% (буду скидывать, соответственно на уровне продаж, который обозначил)

Буду отписываться в чате сделок.

Всем отличной торговой недели!