Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №95 18.08: а теперь попробуем действовать в противовес юр. лицам и тех. анализу

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Сегежа 11.08 - 1,6 руб. | 18.08 - 1,62 руб. | +1,25%

2. Яндекс 11.08 - 4392 руб. | 18.08 - 4432 руб. | +0,91%

3 Фосагро 11.08 - 6983 руб. | 18.08 - 7032 руб. | +0,70%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Мечел обык. 11.08 - 89,72 руб. | 18.08 - 90,51 руб. | +0,88%

2. Самолет 11.08 - 1236 руб. | 18.08 - 1253 руб. |+1,37%

3. Магнит 11.08 - 3774 руб. | 18.08 - 3752 руб. | -0,58%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 11.08 - 2964 руб.| 18.08 - 2951 руб. | -0,44%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(0,70% × 25,89%) + (1,25% × 9,26%) + (0,91% × 6,53%) = 0,1812% + 0,1158% + 0,0594% = +0,35%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(0,88% × 25,05%) + (1,37% × 25,26%) + (-0,58% × 39,58%) = 0,2204% + 0,3461% - 0,2296% = +0,33%

Результат прогноза: +0,35% (прибыль от лонга) -0,33% (убыток от шорта) = 0% 🔴🟢

Сложная получилась расторговка, но как результат прогноза - нейтральный. Безусловно ждал более интенсивной коррекции перед ростом, но просто не дали и сделали манипуляцию с локальными максимуми.

1. 11.08 - 3326 руб. | 18.08 - 3367 руб. | 1,2%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +38,5% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(1,2% × 20%) =0,24% 🟢

1. Без учета собственных действий внутри недели: 0% + 0,24% =+0,24%🟢

2. Мой личный результат: +2%🟢

Удивительно сильно упали на фьючерсах акции Магнита, что дало прибыль. В целом, не очень доволен прогнозом, потому-что могло получиться гораздо интересней при реализации целевого сценария.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 18.08 (15.08):

Физические лица👶:

11.08 (08.08) - длинные 133 953 (+22,44%), короткие 28 930 (-11,08%)

18.08 (15.08) - длинные 132 969 (-0,73%), короткие 26 633 (-7,94%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

11.08 (08.08) - длинные 97 138 (+13,30%), короткие 202 161 (+24,33%)

18.08 (15.08) - длинные 105 497 (+8,61%), короткие 211 833 (+4,79%)

Никаких инсайтов нет. Юрики все также по уши в шортах и точка. Опционы также в сильнейших шортах, писал об этом в прошлом обзоре.

Давайте посмотрим графики

Ситуация такая, что мы в зоне сильных продаж, которые пока не развились, и основное ожидание должен быть шорт через тест уровня 7 как минимум, но есть не технический инсайт.

Дело в том, что все-таки положительные новости по переговорам и снижение ставки ЦБ могут существенно стимулировать покупки, правда, это бьется с позициями юридических лиц.

В общем, если будет мир в моменте — есть высокие шансы на выстрел до уровней 6 и более, если же будем ждать трехсторонней встречи — еще есть шансы сходить до уровня 7.

Будь я юрлицами, уже сейчас бы начал ронять рынок, чтобы попробовать перевернуть позиции.

Вообще, очень интересная картина. У нас появилась точка вращения с целью +13%. Я думаю, что все-таки высокие шансы стрельнуть против позиций юридических лиц.

Если вернуться к технике, то последний бар продаж хуже, чем был в прошлый раз, но нормальный по отношению к последним барам продавцам. Получается, что надо оценить уровень на часовике, и именно он будет являться последним препятствием для рывка.

Также надо найти крайний бар поддержки лонга.

Часовой таймфрейм говорит, что для поддержки уровня покупок может выступать лишь бар 12, а ниже от него уровни 7 и 10, а это примерно -3%.

Уровень 11 выступал крайней точкой для теста из-за гэпа, который надо было закрыть, что и продемонстрировало вечернее движение.

Предсказывать в такой ситуации сложно, потому что техника и юрлица говорят, что надо сходить до уровня 7 и 10, а новости и точка вращения говорят о необходимости резкого скачка.

Скажу честно, что нейтральная стратегия тут самое здравое решение + корректировка по мере отслеживания реакции защитников уровней. Но больше все-таки верится в лонг, поэтому совсем небольшой перевес сделаю в его сторону, но по большому счету буду корректировать позиции по мере касания целевых уровней.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

90% портфеля в лонг.

70% портфеля в шорт.

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Фосагро 135 тыс. руб.

2. Сегежа 41 тыс. руб.

3. Яндекс 31 тыс. руб.

Общий: 207 тыс. руб. или 42%

Шорты по акциям 🩳

1. Мечел 120 тыс. руб.

2. Самолёт 128 тыс. руб.

3. Магнит 181 тыс. руб.

Общий: 429 тыс. руб. или 88%

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 199 тыс. руб.

Общая: 199 тыс. руб. или 41%

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям: 207 + 199 = 406 тыс. руб. или 83%

Шорты по акциям: 429 тыс. руб. или 88%

Разница между позициями: -5%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 18.08 - 7032 руб. PHU5 фьючерс

📈 7032 руб. (135 тыс. руб.)

2. Сегежа 18.08 - 1,62 руб. SZU5 фьючерс

📈 1,62 руб. (41 тыс. руб.)

3. Яндекс 18.08 - 4432 руб. YDU5 фьючерс

📈 4432 руб. (31 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 18.08 - 90,51 руб. MCU5 фьючерс

📉 90,51 руб. (120 тыс. руб. -40 тыс. руб.)

2. Самолет 18.08 - 1253 руб. SSU5 фьючерс

📉 1253 руб. (128 тыс. руб.)

3. Магнит 118.08 - 3752 руб. MGU5 фьючерс

📉 3752 руб. (181 тыс. руб. -40 тыс. руб.)

1. Т-технологии 18.08 - 3367 руб. TBM5 фьючерс.

📈 3367руб. (199 тыс. руб. + 100 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям: 207 + 299 = 506 тыс. руб. или 104%

Шорты по акциям: 345 тыс. руб. 71%

Разница между позициями: 104%-71% = 33% (небольшой перевес, но я его принимаю)

Буду отписываться в чате сделок.

Всем отличной торговой недели!