Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №94 11.08: присоединился к юр. лицам против рынка

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Совкомбанк 05.08 - 16,8 руб. | 11.08 - 17,1 руб. | +1.79%

2. Сегежа 05.08 - 1,49 руб. | 11.08 - 1,6 руб. | +7.38%

3. Фосагро 05.08 - 6619 руб. | 11.08 - 6983 руб. | +5.50%

4. Яндекс 05.08 - 4193 руб. | 11.08 - 4392 руб. | +4.75%

5. ЭсЭфЭй 05.08 - 1221 руб. | 11.08 - 1268 руб. | +3.85%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 05.08 - 15,5 руб. | 11.08 - 16,5 руб. | +6.45%

2. Мечел обык. 05.08 - 86,5 руб. | 11.08 - 89,72 руб. | +3.72%

3. Магнит 05.08 - 3594 руб. | 11.08 - 3774 руб. | +5.01%

4. Самолет 05.08 - 1209 руб. | 11.08 - 1236 руб. |+2.23%

5. НЛМК 05.08 - 111,7 руб. | 11.08 - 127,7 руб. | +14.33%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 05.08 - 2786 руб. | 11.08 - 2964 руб. | +6.39%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+5.50% × 16.15%) + (+1.79% × 11.63%) + (+3.85% × 10.55%) + (+7.38% × 4.41%) + (+4.75% × 3.23%) = (+0.889% + 0.208% + 0.406% + 0.325% + 0.153%) = +1.9%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+6.45% × 10.44%) + (+3.72% × 4.52%) + (+5.01% × 14.64%) + (+2.23% × 5.06%) + (+14.33% × 16.15%) = (+0.673% + 0.168% + 0.733% + 0.113% + 2.315%) = +4%

Результат прогноза: +1,9% (прибыль от лонга) -4% (убыток от шорта) = -2% 🔴

Прогноз не реализовался в полном его виде, так как ждал обратной связи от уровней 10 и 8 и уже от этого планировал действовать. В начале недели были признаки ослабления продаж, о чем писал в телеграм-канале, и попутно зашел в лонг на тесте, который также предсказал, но об этом уже не отписывался, потому что сделка была рискованной.

1. 05.08 - 3217 руб. | 11.08 - 3326 руб. | 3,3%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +36% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(3,3% × 20%) =0,66% 🟢

1. Без учета собственных действий внутри недели: -2% + 0,66% =-1,44%🔴

2. Мой личный результат: -2%🔴

Если честно, то немного удивлен картиной, потому что у меня дополнительно была прибыль от лонга фьючерса на индекс Московской биржи + закрывал часть позиций предварительно.

Только сейчас понял (после написания отчета) откуда случился убыток... Я по ошибке по мимо Магнита взял шорт Магнитогорского комбината... Так бы в 0 вышел.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 11.08 (08.08):

Физические лица👶:

05.08 (04.08) - длинные 109 402 (-5,12%), короткие 32 536 (+14,12%)

11.08 (08.08) - длинные 133 953 (+22,44%), короткие 28 930 (-11,08%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

05.08 (04.08) - длинные 85 738 (-7,89%), короткие 162 604 (-9,60%)

11.08 (08.08) - длинные 97 138 (+13,30%), короткие 202 161 (+24,33%)

Сильнейший набор шортовых позиций юридическими лицами на выходе в лонговый тренд. Кажется надо посмотреть опционы.

Слушайте, ну достаточно жесткая картина. Юрики смотрят в шорт, и шорт смотрят опционы, которые также обычно покупаются юридическими лицами, — не к добру это.

Либо кто-то колоссально ошибается и будет сильнейший рост против юридических лиц, либо пока юрики не готовы устраивать тренд вверх

Давайте посмотрим графики

И вот мы буквально долетели до сильнейшего уровня продаж 2, и что-то мне подсказывает, учитывая позиции юридических лиц, не дадут просто так расти дальше. Если оценивать бар 12, то, безусловно, он сильный: большой объем, есть прогресс и есть результат. Единственный минус, что он больше новостной, и как только пойдет негатив, то посыпется. С другой стороны, мы наблюдаем сильное снижение инфляции и, как следствие, понижение ставки, что, в свою очередь, повышает дивидендную привлекательность акций.

Если смотреть на часовик, то очевидны несколько вещей. Уровень 2 точно получит развитие, и так как между ним и уровнем 12 нет других зон поддержки — пойдём вниз достаточно глубоко. Уровень 10 и 12 уже тестированы, но не на дневке, поэтому можем их коснуться, сделав небольшую манипуляцию, а там уже надо смотреть на силу возобновления покупок.

Вижу такую ближайшую перспективку. Да, новости позитивные, да, инфляция спадает, но по технике на сильном уровне продаж недельном + юридические лица сильнейшим образом топят за продажи. Больше ставлю на шорт.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

60% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 475 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Совкомбанк 110 тыс. руб.

2. Фосагро 163 тыс. руб.

3. Сегежа 44 тыс. руб.

4. Яндекс 31 тыс. руб.

5. ЭсЭфЭй 102 тыс. руб.

6. Фьючерс на Индекс Московской Биржи 302 тыс. руб. (закрою)

Общий: 450 тыс. руб. или 94%

Шорты по акциям 🩳

1. АФК Система 99 тыс. руб.

2. Мечел 27 тыс. руб.

3. Самолёт 28 тыс. руб.

4. Магнит 96 тыс. руб.

5. НЛМК 103 тыс. руб.

Общий: 353 тыс. руб. или 74%

Текущие позиции и портфель 475 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 102 тыс. руб.

Общая: 100 тыс. руб. или 20%

Текущие позиции и портфель 475 тыс. руб.

Лонги по акциям: 450 + 100 + 302 тыс. руб. = 852 тыс. руб. или 179%

Шорты по акциям: 422 тыс. руб. или 87%

Разница между позициями: 92%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Фосагро 11.08 - 6983 руб. PHU5 фьючерс

📈 6983 руб. (163 тыс. руб. - 40 тыс. руб.)

2. Сегежа 11.08 - 1,6 руб. SZU5 фьючерс

📈 1,6 руб. (44 тыс. руб.)

3. Яндекс 11.08 - 4392 руб. YDU5 фьючерс

📈 4392 руб. (31 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. Мечел обык. 11.08 - 89,72 руб. MCU5 фьючерс

📉 89,72 руб. (27 тыс. руб. + 92 тыс. руб.)

2. Самолет 11.08 - 1236 руб. SSU5 фьючерс

📉 1236 руб. (28 тыс. руб. + 92 тыс. руб.)

3. Магнит 11.08 - 3774 руб. MGU5 фьючерс

📉 3774 руб. (96 тыс. руб. + 92 тыс. руб.)

1. Т-технологии 11.08 - 3325 руб. TBM5 фьючерс.

📈 3325 руб. (102 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 475 тыс. руб.

Лонги по акциям: 200 + 102 = 302 тыс. руб. или 60%

Шорты по акциям: 425 тыс. руб. 90%

Буду отписываться в чате сделок.

Всем отличной торговой недели!