Акция Дом.РФ и магия Хогвартса
Продолжаем применять магию анализа данных для использования на фондовых рынках, по аналогии с предыдущим постом.
В этот раз я недолго смотрел на график DOMRF, чтобы увидеть, что на конец февраля актив прошёл хороший путь.
Но будет ли рост долгим?
Что же мне делать с активом, который уже дал +21.95%?
Творим магию!
Из своей аналитической платформы я выгрузил данные по активу за весь имеющийся период и провёл небольшой технический, а потом статистический анализ - STL-декомпозицию.
Код по-прежнему можно взять на Github
1. STL-декомпозиция и трендовый анализ
Разложение временного ряда на компоненты (Trend, Seasonal, Resid) говорит и рассказывает что:
- Тренд (Trend): Отлично видно мощный, практически параболический рост с начала января 2026 года. Я бы сказал, что актив пробил все исторические уровни сопротивления, но не в этом случае - они ещё не сформировались, но ощутимо было в районе 2034-2052 (там цена подвисла и корректировалась)
- Сезонность (Seasonal): Выявил устойчивый 20-дневный цикл. Если точнее - 17.5 дней, но я округлил (Интересно, так у всех банков?). Внутри этого периода цена проходит фазу накопления (первые 5–7 дней) и фазу импульса.
- Остатки (Resid): Аномальных отклонений нет, что говорит о "здоровом", хоть и перегретом движении (на момент публикации)
2. Интерпретация заклинаний ACF и PACF
- ACF (Автокорреляция): Коэффициенты убывают крайне медленно. Это классический признак сильнейшего инерционного тренда. Цена завтрашнего дня на 95% зависит от сегодняшней.
- PACF (Частная автокорреляция): Значимый лаг только на 1-м периоде. Это подтверждает, что текущий рост — это чистый импульс.
- Я пробую понять, есть ли на момент публикации признаки завершения цикла или перехода в "спад"? По статистическим метрикам - нет, но актив вошел в зону "вертикального взлета", где мат. ожидание новой покупки ухудшается. Смотрим дальше!
3. Цикличность и прогноз
На основе статистических данных можно заключить, что присутствуют:
- Недельная цикличность: Наибольшая активность и рост наблюдаются в понедельник и среду. Пятница часто закрывается фиксацией прибыли (коррекционная фаза).
- Месячная цикличность: последние пики обнаружены 18 и 25 февраля (ниже - графики, цветом отмечены фазы 20-дневного цикла)
- Текущий рост: продолжается. Текущая цена (2296.3) находится значительно выше SAR (2193.2).
- Следующий цикл: Ожидаемое начало нового цикла накопления (коррекции и новой базы) — 10–12 марта 2026 года.
4. Анализ сделок и точность входа
Текущая сделка:
- Последний и единственный мой BUY - 5 января 2026 года по цене 1915.0
- Вход отлично совпал с началом годового цикла роста и выходом ADX из спящего режима.
- Технически сигнал системы был отработан на 100%.
5. Всё это волшебно, но что дальше?
Обратимся с индикаторам:
- ADX: 70.49 - "перегрет". Обычно после ADX > 60 тренд либо уходит в затяжной боковик, либо корректируется.
- DI+ (53.3) / DI- (0.95): Покупатели полностью доминируют, продавцов на рынке практически нет.
Что я буду делать?
Чтобы ничем не рисковать и не подвергнуть себя FOMO поступлю следующим образом:
- Для открытой позиции 50% объема можно закрыть прямо сейчас. Оставшуюся часть удерживать с жестким стопом.
- Входить ли на пике? Вопрос 50:50. С одной стороны - покупай дешевле - продавай дороже, как завещал дядюшка Баффет. Но он же и говорил: нет лучшего времени для покупки акций.
- Чтобы не играть в угадайку и не мучаться над этим противоречием, прислушаемся к выводам нашего анализа - покупать сейчас я не буду.
- Стратегия нового входа: классика - ждать отката к уровню какой-либо подходящей скользящей средней или ATR/SAR.
- В моёмTelegram я указал уровни Фибоначчи, на которые я бы обратил внимание.
Общий вывод (иго-го):
По моему мнению, цена актива не идет на спад, она идет на "кульминацию". Это стадия, когда последние покупатели запрыгивают в уходящий поезд.
Я выполню шаги из предыдущего to-do, жду завершения февральского цикла и буду искать новые точки входа при откате в середине марта.
p.s. Методы предсказания (о которых я расскажу в новых статьях) не дадут для этого актива какое-либо значимое преимущество из-за недостаточности данных. Результат будет сильно апроксимирован.
Хотите знать больше?
Следите за моими идеями и сделками на TradingView
ВАЖНО! Не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Все описанное - только отражение личного опыта автора и его размышления. Я никого не убеждаю и не побуждаю к действиям. Любые инвестиции это только Ваш выбор.
Бонус к графику и замечания из мира математики
Я использовал логарифмическую шкалу — это стандарт для оценки активов с параболическим (экспоненциальным) ростом, таких как DOMRF.
Но здесь есть один важный математический нюанс: классическая сезонная компонента (Seasonal) из STL-декомпозиции центрируется вокруг нуля, то есть она содержит отрицательные значения (когда цикл идет на спад). Логарифм от отрицательного числа не берется, если вы помните курс школьной математики (на самом деле берется в курсе высшей, через тождество Эйлера и мнимую единицу)
Но когда индикатор Seasonal уходит в фазу коррекции, он принимает отрицательные значения (например, -50.2). Если мы дадим команду R (или Python) построить логарифмическую ось для таких данных, произойдет следующее:
- Пакет попытается вычислить логарифм от отрицательного числа.
- Он получит мнимое число.
- На плоском экране нет оси для мнимых чисел, поэтому алгоритм выдаст ошибку NaN (Not a Number) и попросту "выкусит" нижние половины всех наших циклов с графика. Мы увидим только куски графика, где тренд растет.
Как читать этот график:
- Прямая линия на логарифмической шкале означает, что актив растет экспоненциально. Если угол наклона начинает загибаться вниз — тренд выдыхается.
- Цвет точек: на восходящем тренде чередуются красные (коррекция цикла) и зеленые (пик цикла) волны.
- Красные зоны будут показывать дно цикла (время покупать).
- Зеленые зоны — пик сезонности (время фиксировать прибыль).
- Идеальный вход: поиск моментов, где тренд уверенно идет вверх, а точки окрашиваются в красный цвет. Это означает, что глобально мы растем, но локально актив «остыл». На текущий момент (конец февраля) точки будут ярко-зелеными, что визуально подтвердит сигнал «Не покупать на хаях :)».