Рефлекторные действия игрока на форексе и криптовалютах: как их использовать

Эта заметка про механизмы, движущие абсолютно любым игроком любого рынка, немного о торговых роботах и результатах исследований, торговле и выигрышах за последние 17 лет.

Спустя четверть века после прихода капитализма в наш быт игра на любой бирже перестала считаться чем-то маргинальным, вроде казино или ставок против «однорукого бандита». Спекулянтов всё чаще называют инвесторами, а торговля активами прочно вошла в быт множества людей, у которых есть накопления.

Сперва уточним терминологию. Первое: любой участник рынка — человек, он же игрок. Далее в статье я также буду называть его инвестор или трейдер.

Второе: за всей шелухой происходящего на рынке — графиками, индикаторами, историями успеха, фундаментальными и техническими событиями — нам интересны только два персонажа. Один — это вы, игрок. Другой — тот, с кем вы играете, ваш оппонент.

Далее я покажу, как выбор этой простейшей системы отсчета работает в действительности, пока же просто предлагаю вам допустить такое упрощение как данность: за действиями вашего единственного оппонента вы наблюдаете на графике цены.

Возможно, сейчас вы не играете, поэтому мир для вас выглядит иначе, чем для действующих игроков, но стоит вам включиться в игру, как всё сразу радикально меняется. Будьте готовы!

При таком подходе нет инвесторов и спекулянтов, нет заслуживающих доверия ориентиров и аналитики, нет почти никаких ограничений (разумеется, в пределах вашего депозита). Всё это можно без потерь вынести «за скобки», оставив только суть: вы совершаете сделки — покупаете и продаете что-то, и ваша задача — получить положительный финансовый результат.

Игрок приукрашивает действительность — свою торговую активность против графика цены. Он склонен думать, что играет не с графиком, а с огромным сложным рынком. В то же время, результаты этой игры незыблемо зафиксированы в торговом отчете, точно по ценам этого графика. Купил, затем продал. И всё! Только мгновенная цена на графике определяет исход, и ничего больше.

Рассмотрим простой пример, знакомый многим инвесторам:

Инвестор (спекулянт, игрок) может прочитать в утренних новостях, что компания X поглотила компанию Y, и он может захотеть немедленно закрыть сделку, если он сделал ставку на одну из компаний. Пока он направляется к терминалу, чтобы ликвидировать позицию, в его мозгу рисуются грандиозные картины с множеством действующих лиц и огромным количеством факторов, которые стоило бы анализировать.

Ранее, открывая сделку, он принял решение, а теперь реагирует на изменения. Другими словами, он твёрдо знает, что надо сделать, и торопится это завершить. Он открывает терминал, смотрит на график и — СТОП! Частенько график показывает иное, чем ожидал инвестор, поэтому он делает паузу, стараясь уложить увиденное в свою картину мира.

Действия игрока обусловлены его прежним опытом, и чем больше опыт, тем чётче и увереннее действует игрок даже в самых неожиданных ситуациях.

Игрок-новичок в данном примере пожмёт плечами и будет действовать относительно случайно — закроет сделку или передумает. Он решает.

Опытный игрок поступит согласно своему сформированному видению: он может поколебаться минуту-другую, принимая окончательное решение, но его действие будет совершенно точно предопределено. Игроком движут рефлексы — прежний опыт вырабатывает в нем шаблон поведения, который как бы говорит игроку: «Ты жив, потому что до сих пор делал всё правильно, делай так же».Он думает, что он решает, когда выбирает единственно подходящий готовый шаблон.

Нам, людям, не всем приятно слышать, что нами, якобы, движут исключительно рефлексы. Тем не менее, вам это скажет любой врач: всё построено на рефлексах. Обычно, это выработанная реакция, позволяющая действительно выживать и иметь возможность эволюционировать.

Может, я это всё выдумал? Нет. Однако, пришло время «показать стейтмент», как это принято у уважаемых трейдеров.

7 лет назад я написал заметку на хабре, где на тот момент описал свой 5-летний опыт торговли и предшествующие ему 5 лет исследований. Я не буду её пересказывать здесь, но желающий может подробно прочесть про природу и психологическую подоплёку лекал, по которым работают трейдеры.

Там я впервые обнародовал то, что искал и систематизировал все эти годы, подкрепив заметку торговыми отчетами и выборками из сотен тысяч сделок реальных трейдеров самого разного опыта, культуры и технической подкованности.

То есть, шаблоны поведения не только существуют, но даже могут быть задокументированы и запущены в игру против живого человека. Они были запущены в далеком 2010 году и работают до сих пор. Это программа на языке MQL — простые правила, когда следует открывать и закрывать сделки.

Стоит заметить, что человеку гораздо важнее научиться закрывать сделки — вне рынка он мыслит несколько иначе. Бездушный алгоритм не чувствует этой разницы и одинаково эффективно использует людские шаблоны.

Посмотрите ниже сводную статистику около 300 тысяч сделок. Видно, что люди фиксируют небольшую прибыль, рефлекторно снижая риск, в то же время готовы терпеть убытки, в надежде на разворот цены, иногда вплоть до полной потери депозита:

Эта статистика примерно одинакова на любом рынке или бирже, и профессионалы этой сферы вам это сразу подтвердят: убыточных сделок у их клиентов в два раза меньше, но общие суммы убыточных и прибыльных сделок уравновешены (без учета комиссии брокера). Пики количества сделок и, особенно, сумм выигрыша/проигрыша очевидно несимметричны: убыточные сделки гораздо длиннее.

Есть три замечательных факта, касающихся любого графика цены:

Не существует единого мнения о рынке у массы трейдеров, а каждый из них независимо проигрывает свой депозит, придерживаясь стандартного шаблона поведения. Обычно это серия мелких прибыльных сделок, затем один-два крупных проигрыша, суммарно превышающих предыдущий выигрыш (исключительно за счет суммы комиссии брокера).

Кстати, знаете как можно проверить, что алгоритм эксплуатирует именно шаблоны поведения? Это очень просто: вместо реального графика цены с биржи, нужно скормить роботу действительно случайный процесс. В этом случае математическое ожидание станет равно нулю, потому что в графике будет отсутствовать влияние живых игроков с их рефлексами.

Далее мне придется привести несколько ссылок в подтверждение заявлений о работающем алгоритме. Я никак не аффилирован с владельцами сайтов и не рекламирую их. Кроме того, сайты мониторинга не привлекают платежи или инвестиции.

В качестве подтверждения я могу привести множество примеров, как вот этот ныне закрытый счет, упомянутый ещё в 2015 году в той статье на хабре:

Этот счет совершил более 14000 сделок, что является статистически значимым результатом: учитывая комиссию со сделок, плату за кредитное плечо и начальный депозит в 6 раз меньше выведенной со счета суммы.

Тогда я сотрудничал с крупнейшей (Top-3) форекс-компанией в РФ, чей руководитель говорил буквально так:

Если вы присмотритесь к мониторингу счета в той компании, то увидите, что он обрывается на пике доходности больше 14000%, потому что в марте 2018 года та компания закрылась. Они закрылись, так и не выяснив, где подвох, а счет работает до сих пор и его можно наблюдать здесь:

Отвечая на самый популярный вопрос: алгоритм достаточно тупой, примерно такого уровня, как «после пятого отскока цены от среднего уровня за сутки покупать (продавать) на третьем обновлении минимума (максимума)». Его логика не имеет никакого смысла с точки зрения человека, но эти условия и относительные уровни стабильно выигрывают у трейдеров.

Нет смысла публиковать этот алгоритм, потому что сам по себе он работать не будет: понадобится написать его на языке торговой платформы, припособить к конкретной бирже или торговому протоколу, выработать систему управления капиталом, рассчитать параметры для долгосрочной торговли и многое прочее. Однако, всегда можно совместно поработать над его применением на рынках.

Важный момент!

Шаблоны поведения трейдеров не дают вам грааль для заработка. Они обеспечивают положительное математическое ожидание в игре с рынком, при этом сам график доходности не выглядит сильно привлекательно, находясь по доходности на уровне индекса S&P (что, в общем-то, тоже весьма и весьма неплохо).

Другое дело, что на форексе и прочих рынках доступно кредитное плечо, с которым вы можете кратно увеличивать риски и прибыль, получая тысячи процентов на длительном периоде:

Сейчас форекс уже не в тренде, а в РФ его и вовсе задушили, зато стала актуальна тема торговли криптовалютами. Крипторынок — это чистейшая психология трейдеров, то есть, воплощенные рефлексы, и интересно было бы попробовать шаблоны поведения трейдеров на таком рынке. На форексе случаются интервенции регуляторов, на фондовом рынке — недостаток ликвидности, большие комиссии и инсайдерская торговля. А вот на криптовалютах эти вредные факторы сведены к минимуму.

На форексе можно неплохо заработать, зная шаблоны поведения трейдеров, а вот на криптовалютном рынке уже можно как следует разбогатеть и масштабироваться.

Если у вас есть интерес реализовать нечто подобное на криптовалютной бирже, то приглашаю к сотрудничеству!

*** Картинка в начале заметки отражает амбиции и риски участника рынка, и главная её мысль в том, что живучесть депозита игрока определяется размером его капитала. На самом деле, размер депозита не определяет судьбу трейдера напрямую, но заставляет своего владельца тщательнее управлять рисками.

Интересно узнать больше об аудитории статьи по следующему опросу: