+265% за год: как фазы Луны определяют цену биткоина
Около полугода назад мне на глаза попалась статья о влиянии лунных циклов на большинство финансовых рынков. Разумеется, это показалось мне бредом из категории астрологии, гадания на кофейной гуще либо же картах таро, однако я заинтересовался аргументацией и был впечатлен результатами.
Чтобы не быть голословным, хочу сразу обратить ваше внимание на график биткоина с индикатором лунных фаз, где над ценой изображаются новолуния, а снизу от нее полнолуния.
Практически каждое новолуние сразу или с задержкой приводит к коррекции рынка. Также наоборот, почти каждое полнолуние приводит к движению вверх. Как и любой другой индикатор, лунные циклы не всегда дают идеальный расклад с точки зрения входов и выходов. Тем не менее, если вы будете фильтровать эти сигналы доп. инструментами, которые демонстрируют высокое матожидание в вашей системе, то можно добиться впечатляющих результатов.
Матчасть
Фазы Луны — цикличное изменение вида освещенной части Луны на земном небе.
Бóльшая часть одной и той же стороны Луны всегда обращена к Земле, потому что ее вращение захвачено приливными силами нашей планеты. Соответственно, освещенность видимой стороны Луны в зависимости от ее положения на орбите может варьироваться от 0% (при новолунии) до 100% (при полнолунии).
4 основными лунными фазами являются новолуние, первая четверть, полнолуние и четвертая четверть.
С точки зрения воздействия на человека и в том числе ценообразование нам интересны в первую очередь полнолуние и новолуние, которые поочередно сменяют друг друга примерно каждые 2 недели.
Влияние лунных циклов
Чтобы понять, почему Луна может управлять ценами акций Apple или биткоина, нужно определиться с тем, на что она вообще может влиять.
Думаю, многие из вас знают про связь приливов и лунных фаз. Современные ученые установили, что благодаря гравитационному взаимодействию Земли и Луны вся вода в океане вытянута по проекции траектории движения спутника. Другими словами, вода на нашей планете движется за Луной, формируя знакомые всем как отливы, так и приливы, величины которых могут доходить до 15-18 метров.
Если наш спутник влияет на воду, то очевидно его влияние на организмы, которые в большей степени как раз состоят из воды. Тем не менее, соль здесь не только в воде, но и в освещенности самого диска.
У нас уже имеются данные, что фазы Луны влияют на пчел, рыб, птиц и амфибий. Скорее всего, изменение яркости диска в ночное время каким-то образом регулирует уровень мелатонина — гормона, который отвечает за циркадные ритмы (дневной цикл активности). В полнолуние этот гормон вырабатывается сильнее, а соответственно, меняется и активность животного.
Что касается нас, то в противоположность распространенному стереотипу, спутник никак не влияет на агрессивность людей, однако существуют исследования, доказывающие, что связь специфичного рода между лунными циклами и психикой человека присутствует.
Анализ дат госпитализации в психиатрическую клинику Калвари Матер Ньюкасл в Австралии показал, что около 23% тяжелобольных поступают именно в полнолуние. Также согласно исследованию, опубликованном в известном научном журнале, естественный спутник оказывает крайне большое влияние на людей с некоторыми расстройствами психики. К примеру, пациенты с биполярным аффективным расстройством переходят от депрессии к мании в новолуние.
Однако самое интересное начинается на финансовых рынках.
Лунное ценообразование
Еще в 1979 году один из самых легендарных профессиональных трейдеров, Ларри Вильямс, в своей книге «Как я сделал 1 миллион долларов в прошлом году, торгуя товарными фьючерсами» пишет про влияние «великого лунного света»
«Это веселая глава в моей книге, где я собираюсь сообщить вам то, во что вы вряд ли поверите. Я покажу, как бы смешно это не было, сверхточный метод прогнозирования движения некоторых товарных фьючерсов, причем на месяцы вперед. Я уверен, что можно с высокой точностью предсказывать движение рынков, используя фазы Луны.»
Ларри рассказывает о том, что Луна вращается вокруг Земли с периодом в 28 дней. Что этот период психологи считают основным периодом спадов и подъемов человеческой активности.
«Я хочу продемонстрировать, что Луна сильно влияет на человеческое поведение. Это влияние настолько серьезно, что затрагивает движение цен на ряде товарных рынков. Как происходит это процесс — мне неизвестно. Но очевидно, что определенные рынки с высокой точностью реагируют на фазы Луны, падая в новолуние и начиная расти в полнолуние.»
В книге приводится занимательная статистика с графиками фьючерсов на серебро, соевое масло, сахар и кукурузу, подтверждающая данные рассуждения. С тех времен утекло много времени, и в своей позиции Ларри оказался не одинок.
В 2009 году группа аналитиков австралийского инвестиционного банка Macquarie Sec. провела собственное исследование и пришла к выводу о влиянии лунных фаз на динамику мировых финансовых рынков. На базе данных 32 основных биржевых индексов выяснилось, что максимальная прибыль от инвестиций за четыре недели лунного цикла приходится на период смены лунного месяца.
«Используя данные с 1988 года по разным индексам, мы пришли к выводу, что на стыке лунных месяцев наблюдается мощный всплеск прибыли, причем это происходит не только в Азии, но и по всему миру», — говорится в отчете компании.
При этом еще до Macquarie аналитическая компания CLSA писала, что мировой финансовый кризис 2008 г. находит отражение в лунном цикле, также как и масштабные обвалы рынков в 1857, 1907, 1929, 1987 и 1997 году.
Мой личный бэктест
Результаты вышеприведенных данных меня, разумеется, впечатлили, и я решил провести собственное небольшое исследование о влиянии фаз Луны на ценообразование финансовых рынков на примере биткоина.
Я взял крайне простую стратегию, которая заключается в самой обыкновенной покупке биткоина без плечей на споте в полнолуние и продаже, соответственно, в новолуние. Покупки совершались на весь депозит, а цикл каждой из сделок был 2 недели, и никакого другого анализа, включая элементарное определение тренда, больше я не использовал.
За 2021 год получилось 13 сделок с винрейтом 61.5% и итоговым результатом в +265% (без капитализации +152.5%). Сам рост биткоина в том же году составил при этом около 40%.
С такой топорной стратегией не все года отличаются подобной доходностью. Сложный коронавирусный 2020-й не принес почти ничего (1-2.5%), но и не закрылся с убытком. Очевидно, что в бычьи рынки самая выгодная стратегия заключается в том, чтобы покупать в полнолуние, а в медвежьи рынки - шортить в новолуние.
Нынешний 2022-й ознаменовал начало медвежьего цикла на крипторынке, поэтому самое элементарное, что можно тут делать — открывать шорт-позицию в новолуние и закрывать ее при полной Луне. За этот неполный год такая стратегия с плечом всего 1:1 принесла бы вам уже примерно +77.5%.
Если вы начинаете учитывать тренды, Луна становится слишком эффектной.
Тем не менее, даже несмотря на серьезные результаты, описанное мною исследование стратегией быть не может, потому что помимо трендов и лунных циклов тут не учитывается вообще ничего. В торговой системе трейдера должно включаться множество компонентов, и наиболее важный из них — это управление рисками.
Большое спасибо вам за внимание.
Если вы хотите читать больше моих рассуждений, буду признателен, если подпишитесь на мой Telegram-канал Ходлер.