Кластерный анализ в трейдинге — основы, паттерны и программы

Как говорил великий трейдер — объем это единственный индикатор в вашем терминале, который действительно помогает торговать в профит. Это действительно так, умение работать с объемами поможет вам уверенно действовать и в скапельперских сделках и в среднесрочных и в долгосрочных. Но в последнее время стал популярен кластерный анализ, который основан именно на объемах. В этой статье мы рассмотрим, как использовать кластерный анализ в трейдинге и какие плюсы от этого вы сможете получить.

Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. Т.е. с помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован. Кластер представляет собой уровень в свече, который отображает объем проторгованных контрактов, либо дельту, смотря, что вы выбираете в настройках программы.

С помощью кластеров вы можете узнать следующее:

Объем проторгованных контрактов по каждому уровню цены внутри свечи графика. Объем сделок по Ask — цене продавцов. Объем сделок по Bid — цене покупателей. Дельту — разницу объемов покупателей и продавцов. Общий объем все проторгованных контрактов. Рыночный профиль.

Поскольку вы видите точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне, то вы можете применять эту информацию следующим образом:

Строить объемные уровни поддержки и сопротивления. Т.е. находить на графике скопления больших объемов и строить на их основе уровни, поскольку в будущем цена обязательно будет на них реагировать.

Понимать, кто в данный момент преобладает на рынке — покупатель или продавец. Вы можете использовать дельту, чтобы понять, в какую сторону в данный момент может двинуться рынок с большей долей вероятности.

Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается. Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки.

Это довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров. В зависимости от того, где в свече (баре) расположен максимальный объем, бары делятся на:

ТОРМОЗНЫЕ.

ТОЛКАЮЩИЕ.

Толкающие бары — своего рода создатели движения, т.к. они толкают цену, а тормозящие, как уже понятно наоборот тормозят и разворачивают цену. Что было более понятно, я подобрал изображения этих баров.

Сейчас я вам покажу простейшую стратегию. Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.

На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов. Это так называем уровень POC. Далее ожидаем, когда мы выйдем из этого флета. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем. В 80% случаев мы получаем от этого уровню реакцию в виде отскока. Так вот, при касании этого уровня мы можем входить в сделку. Ставим стоп-лосс за вершиной проторговки. Точно таким же образом можно работать не только на форексе, но и на бинарных опционах. Мы заключаем ставку, на отскок от уровня. Как видите довольно простая стратегия и очень эффективная, попробуйте сами.

Основные преимущества: Smart Tape “Умная Лента Принтов” агрегирует и фильтрует рыночные сделки, что позволит Вам увидеть реальных крупных игроков рынка. Графики 6 видов построения графиков, в том числе профильные и кластерные графики (25 вариантов футпринта). Smart DOM “Умный Стакан” позволит проводить анализ биржевой ликвидности и отслеживать заявки крупных игроков. Торговля Удобная торговля и управление позициями, как через торговый стакан, так и прямо с графика (Chart Trader).

Основные преимущества:

Свечные графики и футпринт.

Динамический стакан.

Лента сделок.

Проигрыватель истории.

Аналитические инструменты.

Статистика сделок.

История.

Риск-менеджер.

Зона стоимости (англ. value area) и точка контроля (англ. point of control — POC) наглядно демонстрируют, где рынок находится в состоянии баланса, а также где расположены предельные значения этого баланса. Ниже изображен профиль объема характеризующий наиболее сбалансированный рынок, а также его зона стоимости, верхняя и нижняя границы зоны стоимости, а также точка контроля

В области предельных значений рынок может рассматриваться трейдером как «слишком дешевый» или же наоборот, как «слишком дорогой». Однако к моменту формирования профиля объема за следующий период времени ситуация на рынке может измениться. Следовательно, может измениться и представление его участников о «слишком дешевой или дорогой» стоимости актива. Эти изменения отразятся на местоположении всех основных элементов профиля объема таких как: зона стоимости, верхняя и нижняя границы зоны стоимости и точка контроля.

Актив ZILUSDT Как видите по примеру цена увидела уровень POC и оттолкнулась от него

Как вы уже поняли, кластерный анализ дает возможность взглянуть на движение цены изнутри, теперь вы можете строить действительно мощные уровни сопротивления и поддержки, которые отрабатывают в разы лучше, обычных визуальных уровней. Поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, но еще включили кластера в свою торговую систему, то советую вам попробовать. Ведь это может стать отличным фильтром, для отсеивания неуверенных сделок.