Недельный обзор : Bitcoin, Ethereum и опционы #6
По итогам прошедшей пятницы экспирация на Deribit для BTC и ETH прошла сответственно по 63173.14$ и 3044.97$ показа небольшой рост за неделю. Согласно данным инвестиционной компании Coinshares на прошлой неделе криптовалютные фонды впервые за 5 недель зафиксировали суммарный приток в размере 130 миллионов USD. В случае сохранения тенденции крипто рынок может получить дополнительную поддержку.
На этой неделе ожидается довольно много важных событий, которые могут повлиять на финансовые рынки:
вторник 14 мая:
США - Проминфляция PPI (апр) - 15:30
США - Выступление Дж.Пауэлла - 17:00
среда 15 мая:
Гонконг - нет торгов.
США - Потребительская инфляция CPI (апр) - 15:30
США - Розничные продажи (апр) - 15:30
четверг 16 мая:
США - Initial Jobless Claims - 15:30
США - Баланс ФРС - 23:30
Дилерская гамма для BTC и ETH на ближайший конец недели и в течение месяца выглядит следующим образом:
Для BTC важным уровнем этой неделе является отметка 64 000 , и последующий диапазон 65 000 - 69 000 в рамках экспирации на конец мая, которые являются зоной сильной концентрации торгового интереса и могут выступить сопротивлением в случае роста цены. Для ETH ближайшим значимым уровнем выступает отметка 3 000, выступающая своеобразным магнитом для движения цены в мае (причем, и как в роли поддержки, так и сопротивления). Диапазон 3 300-3500 актуален с учетом экспирации 31 мая и может выступить дополнительным барьером в случае роста цены
Данные по RiskRiversal на 25 дельте для BTC и ETH имеют нейтральный характер с небольшим снижением по риску на середину и конец мая для ETH:
По сравнению с прошлой неделей спред между ожидаемой и исторической волатильностью вышел в позитивную зону и для BTC и для ETH, указывая на постепенный выкуп волатильности и ожидание движения цены в ближайшее время:
Карта ликвидаций собранная за последние 7 дней выглядит следующим образом:
Кластеры ликвидности на ликвидацию для BTC ярко выражены и находятся на уровнях 60 000 снизу от текущей цены, и 63 000 - 64 500 сверху. А для ETH - на отметках 3 050 - 3 150. Учитывая стадию консолидации расстояние между спот ценой и кластерами ликвидации становится все меньше, что может привести к резкому и быстрому движению на рынке.
Ставки фондирования по основным криптовалютам - BTC и ETH начинают постепенно расти и достигли отметок около 10% и более, указывая на возможное начало формирования направленной позиции.
Комментарий “Торгового деска” :
Большой количество новостей и рост ожидаемой волатильности создает отличную почву для сильных но ограниченных по времени рыночных движений. Фактор размера входящей ликвидности в рамках спот ETF может выступить усиливающим элементом торговой активности.
На прошлой неделе у нас вышли интересные публикации:
Наша платформа с готовыми структурными продуктами для страховки курса BTC/ETH или получения фиксированной доходности.