Риск-менеджмент.
После моего первого обучающего поста - на второе место хочется поставить тему риск-менеджмента.
Свечи, технический анализ, коррекция по Фибоначчи, уровни - это все конечно прекрасно, но если не учесть оба фактора как дисциплина и риск-менеджмент, то и дальше идти смысла нет.
Главный вопрос в риск-менеджменте - сколько я готов потерять в сделке ?! Да, именно потерять. Подходить к сделке с мыслью о заработке неправильно, так как очень сильно искажает ваше восприятие. Трейдинг - это в первую очередь про сохранение денег, а уже потом про заработок.
Почему сохранение?
Пример:
Когда вы ходите на работу, вы понимаете, что в любом случае получите зарплату. В трейдинге вы управляете своим капиталом сами и мало того, что в конце месяца вы можете не увеличить его, так можете еще и потерять. Поэтому в трейдинге очень много стрессовых ситуаций, особенно если вы заходите в сделку на последние. Чтобы этого стресса было меньше и используется риск-менеджмент +
дисциплину, о которой писал ранее.
Я не буду заострять внимание на тему того, какие бывают риски, чем они отличаются и тд, по-моему мнению все это знать не нужно. В целом, в интернете куча статей, которые лишь путают еще больше.
Я постараюсь коротко объяснить как это работает, на примере.
Ключевым элементом риск-менеджмента - является соотношение риска к прибыли.
Соотношение риска к прибыли рассчитывается перед открытием сделки. Риск в сделке определяется уровнем Stop Loss. Прибыль определяется между уровнем открытия и закрытия сделки.
Как и говорил ранее, зачастую % успешных сделок ниже, чем % минусовых. Для того, чтобы корректно подобрать соотношение риска к прибыли, вам нужно проанализировать свою стратегию на дистанции и понять какой % успешных сделок она вам приносит.
Ниже в таблице провел соотношение между % успешных сделок и соотношением риска к прибыли.
Для примера взял депозит 100$, 10 сделок по 10 долларов.
Допустим, ваша стратегия дает 30% положительных сделок, то соотношение риска к прибыли должно быть минимум 1к3, чтобы на дистанции торговать в плюс. Так же видно, что если будете торговать 1к1, то ваш депозит будет медленно, но верно таять.
Что еще нужно знать?
- Обязательно ставьте Stop Loss. так как если вы его не поставите, то есть вероятность, что ваш депозит ликвидируется.
- Размер позиции высчитывается по формуле: % от депозита : ( % от открытия позиции до стопа : 100) Пример : Вы хотите свой и в позицию на 10 долларов, длина вашего стопа 2% в таком случае : 10:(2:100)= 500 - размер позиции.
- «Догон» или увеличение позиции не работает! Он сливает депозит. Это означает, что когда сделка на 10 долларов ушла в минус, не надо открывать следующую на 20, чтобы перекрыть минус. Так вы просто за раз потеряете еще 2 риска.
- Одновременно не стоит открывать более 2 позиции, а желательно сидеть в вообще в 1, так как ваш депозит будет кратно уменьшаться. Об этом писал так же в первой статье.
- Открывать позицию на случайную сумму - категорически нельзя если вы планируете получить результат на дистанции. Так можно делать если только вы открываете 1 позицию в месяц и вам не важен результат на дистанции, а важно только здесь и сейчас получить прибыль/убыток.
- Добирать позиции нежелательно, так делают опытные трейдеры, хотя и очень редко.
- Не открывайте позиции на заемные средства или же кредитные.
- Постоянно анализируйте и ведите подсчет прибыли/убытков
- Не гонитесь за колоссальным соотношением , иногда лучше 1к2 в руках, чем 1к10 в небе. Вы это поймете, набираясь опыта. Куча случаев когда соотношение доходит 1к2 или 1к3, трейдер думает, что дальше так и пойдет, перетаскивает Take Profit и в итоге цена идет в обратную сторону и выбивает его по стопу, а мог бы и зафиксировать +.
- Уже говорил в этой статье, но скажу еще раз, так как это важно: Отвечайте себе постоянно на главные вопросы. Сколько я готов потерять в сделке? Готов ли я потерять конкретно в этой сделке или лучше я подожду более аргументированный вход?
P.S. Ниже представлена моя таблица, в которой я веду учет, рекомендую сделать подобную. Будут вопросы, пишите в комментариях.
tg: Trading Yu.