Арбитраж фьючерсов: сканер для арбитража фьючерсов.
Арбитраж фьючерсов остаётся одним из самых стабильных способов снизить рыночные риски и зарабатывать на расхождениях цен. Сканер Futures Arbitrage Radar отслеживает десятки бирж, сравнивает курсовые и funding-спреды, помогает оперативно находить связки «арбитраж спот и фьючерс» и автоматически уведомляет о выгодных входах.
Что такое арбитраж криптовалюты?
Арбитраж криптовалюты — это стратегия извлечения прибыли из неэффективностей рынка. Разница в цене или фандинге между биржами создаёт спред. Трейдер покупает актив там, где он дешевле, и продаёт/шортит там, где дороже. В крипторынке арбитраж фьючерсов особенно популярен из-за круглосуточной ликвидности и развитых деривативов.
Причины возникновения спредов
- разные уровни ликвидности на биржах;
- различающийся стакан заявок и работа маркетмейкеров;
- задержки при обновлении котировок;
- локальные новости или ликвидации позиций.
Эти факторы формируют временные дисбалансы, которые и закрывает арбитраж фьючерсов криптовалют.
Все спреды отработанные в наших примерах были найдены и проанализированы ботом Futures Arbitrage Radar
Направления фьючерсного арбитража
Во фьючерсном арбитраже выделяют два основных направления:
1. Курсовой арбитраж
Классический сценарий: на одной бирже токен резко вырос из-за откупа и ликвидаций шортов. На других площадках цена не успела подтянуться. Трейдер открывает шорт по завышенной цене и лонг на отстающей бирже. Когда котировки снова синхронизируются, связка закрывается, а разница превращается в прибыль.
2. Арбитраж фандинга (ставки финансирования)
Funding начисляется каждые 1–8 часов. Если ставка положительная, лонги платят шортам, и наоборот. Иногда цены почти совпадают, но фандинг стабильно положительный — тогда можно «фармить» финансирование, удерживая нейтральную позицию. Такой «арбитраж фьючерсов» даёт дополнительный доход к курсовому спреду.
Примеры отработки спредов с графиком
Для фьючерсного арбитражного сканера крайне важно иметь графики с историей спредов. Большинство сервисов их не предоставляет и ограничивается лишь сухой информацией о текущем расхождении цен. Однако графики играют ключевую роль в анализе поведения спреда и оценке корреляции цен.
На графике можно увидеть:
- как именно расходился спред;
- насколько сильно он отклонялся;
- как долго сохранялось расхождение;
- с какой скоростью происходило его схождение при прошлых ситуациях.
Это позволяет принимать более взвешенные решения и оценивать потенциальные риски и вероятность отработки связки.
На практике мы открыли две противоположные позиции при расширении спреда. Лонг закрылся с -18,41 USDT, зато шорт дал +43,43 USDT — итоговая прибыль положительная.
Небольшой обзор сканера Futures Arbitrage Radar
1. Карточка спреда
Показывает:
- ценовой спред (разница котировок на двух биржах);
- funding-спред (разница ставок финансирования);
- общий спред — сумма двух компонентов;
- биржу покупки (spot или futures), цену и ставку финансирования (если фьючерс);
- биржу продажи/шорта.
2. Настройки
- Направления — задают, какие сочетания покупка/продажа (spot/futures) учитывать.
- Биржи — список бирж для покупки и продажи. Можно включать и отключать учитываемые биржи.
- Уведомления — push о новых спредах под ваши фильтры.
- Минимальные спреды — по общему, курсовому и funding-спреду (допускаются отрицательные значения).
- Минимальный оборот за 24h — скрывает низколиквидные токены.
- Белый/чёрный списки торговых пар.
- Показать мои настройки — быстрый отчёт текущей конфигурации.