Как я устал от классического трейдинга и написал приватный арбитражный терминал. Разбор математики и логики софта.

Привет, VC! Сегодня хочу поделиться историей одного затянувшегося технического эксперимента. За последние пару лет я перепробовал, кажется, все виды торговли на крипторынке: пытался гадать по графикам, слушал «экспертов» из платных чатов, торговал по сигналам. Итог один — классический трейдинг в ручном режиме на дистанции сжирает либо твои нервы, либо твой депозит.

В какой-то момент пришло осознание: рынок — это не хаотичный график. Рынок — это тонны цифр, неэффективностей и объемов. В сказки я больше не верю, но я верю в чистую математику, алгоритмы и холодный расчет.

Поэтому я засел за код и разработал MidNex — собственный приватный межбиржевой арбитражный терминал, который позволяет находить и забирать расхождения цен на биржах в один клик.

Мне абсолютно не важно, куда идет крипторынок — растет он прямо сейчас или падает в бездну. Мой софт заточен под дельта-нейтральный арбитраж на фьючерсных контрактах. Суть механики выглядит следующим образом:

Поскольку позиции полностью перекрывают друг друга, риск ликвидации из-за резкого падения или роста рынка здесь исключен математически.

Я не хотел делать очередной текстовый скринер на коленке, который просто присылает уведомления в Телеграм. Главная проблема арбитража — скорость. Пока ты увидишь уведомление и руками откроешь две биржи, спред испарится.

MidNex — это полноценный торговый терминал «всё в одном». Вот так выглядит его главный экран прямо сейчас:

Программа обрабатывает сотни пар одновременно. Что мы видим на живых данных?

Все данные, включая объемы bid/ask в стаканах и количество доступных связок внутри монеты, обновляются моментально.

Обратите внимание, что софт рассчитывает не только разницу цен, но и Фандинг (Funding Rate) — ставку финансирования, которую биржи списывают или начисляют каждые несколько часов для стабилизации фьючерсного контракта.

Если на карточке MAGIC мы видим, что на Bitget фандинг составляет -0.591%, а на Bybit он -1.099%, терминал высчитывает дополнительный Фандинг-спред (+0.508%).

Зачем это нужно? Бывают дни, когда рынок замирает, и чистой разницы цен между биржами нет. В такие моменты терминал переключается на поиск аномального фандинга. Мы можем открыть дельта-нейтральный замок, зафиксировать позиции и просто пассивно получать выплаты от биржи за удержание ордеров, вообще не рискуя телом депозита.

Арбитраж не терпит толпы. Если запустить в одну и ту же монету тысячи людей, ликвидность в стаканах моментально испарится, и связка умрет. Поэтому софт создавался строго под личное использование.

Сейчас я финализирую калибровку фильтров проскальзывания ордеров и коплю стартовый рабочий капитал в $500, который распределю по биржам для разгона депо по сложному проценту.

Для чистоты эксперимента я создал Telegram-канал, где буду в реальном времени публиковать абсолютно сухие и честные отчеты: чистый PNL, комиссии бирж и динамику баланса прямо из вкладки «Сделки» моего софта с первого же дня торговли. Никаких «успешных успехов» и прогревов — только математика и код.

Со временем, чтобы быстрее нарастить личные объемы торгов, я планирую открыть доступ к приложению для очень узкого, закрытого круга лиц по подписке. Но это строго после того, как софт покажет стабильный результат на моем личном депозите.

Если вам интересна техническая сторона крипты и вы хотите в реальном времени понаблюдать за разгоном депо автоматизированным софтом с полного нуля — подписывайтесь, буду рад единомышленникам:

Буду рад ответить на технические вопросы в комментариях!