Что такое структура рынка – определяем направление тренда
На рынке мы выделяем 2 вида тренда:
-Глобальный тренд, по-другому Макроструктура или первичная структура – определяется на старших таймфреймах: неделя (W1), дневка (D1), реже применяется месяц (M) , так как это достаточно долгий промежуток времени;
-Локальный тренд, по-другому Микроструктура или вторичная структура – определяется на младших таймфреймах: 4 часа (H4), часовик (H1). Для определения тренда мы применяем структуру рынка. Приоритет даем всегда более старшему таймфрейму.
Структура рынка (Market Structure) – инструмент для определения в каком направлении движется цена актива, то есть тренд, а также с помощью рыночной структуры мы принимаем решения на рынке.
Структура определяется с помощью структурных точек Swing High (Максимумы) и Swing Low (Минимумы) . Структура состоит из 3 фаз рынка:
-Восходящая структура – движение цены в котором обновляются значимые максимумы (HH) , без обновления значимых минимумов (HL) .
-Нисходящая структура – движение цены в котором обновляются значимые минимумы (LL) , без обновления значимых максимумов (LH) .
-Боковое движение (Накопление или распределение) — движение цены в котором нету обновления значимых максимумов и минимумов. Сначала ознакомимся что же такое значимые минимумы и максимумы цены.
Структурные точки Swing
Swing – это структурная точка в которой происходит разворот цены.
Swing High – наивысшая структурная точка, состоит из 3 последовательных свечей, где центральная свеча имеет более высокий максимум, а две крайние свечи имеют более низкие максимумы относительно центральной.
Swing Low – самая низкая структурная точка, состоит из 3 последовательных свечей, где центральная свеча имеет более низкий минимум, а две крайние свечи имеют более высокие минимумы относительно центральной.
Итак рынок у нас движется в 3 направлениях: восходящая структура, нисходящая структура, консолидация (боковик, range) .
Восходящая структура
Серия более высоких максимумов (HH) и более высоких минимумов (HL) .
Нисходящая структура рынка
Серия более низких максимумов (LH) и более низких минимумов (LL) .
Боковое движение цены
Консолидация цены – в концепции Смарт Мани для обозначение применяется понятие, как Range (Флэт, боковик, боковое движение, проторговка) . Это движение рынка без явного тренда, как правило цена зажата в торговый диапазон между значимыми максимумами и минимумами, грубо говоря будто стоит на месте, точнее двигается вправо:)
В данном диапазоне соблюдает баланс между спросом покупателей и предложением продавцов.
Причиной боковика (Флета) как правило выступает, то что крупный специально зажал цену в узком диапазоне с целью набрать или сбросить позицию, либо попросту отсутствие интереса к активу со стороны участников рынка.
Для обозначения Range на графике используется сетка коррекции по Фибоначчи со значениями 0; 0,5; 1
Где значения 0 и 1 это границы боковика, а 0,5 середина боковика, что является справедливой ценой (Equilibrium) , от данного уровня также можно ожидать реакцию цены.
Выходы за верхние и нижние границы Range называется – Девиация. Выход цены как правило сопровождается крупным капиталом с целью провести манипуляцию с ценой – захват ликвидности для набора позиции. В случае возврата цены обратно в Range стоит ожидать поход цены в обратную границу, таким образом цена ходить за ликвидность вверх-вниз как игра в змейку))
Девиацию используют иногда для поиска точек входа, есть 2 способа войти в сделку:
Агрессивно – при выходе цены за Range – очень рискованный способ, велика вероятность что цена откатить обратно в диапазон.
Консервативно – после выхода цены за Range и закреп над диапазоном.
больше материалов в нашем telegram