Корреляция криптовалют: Как предсказывать цены криптовалют?

Рассказываем, как предсказывать цены криптовалют, практически не используя технический анализ, а просто наблюдая за индексом корреляции.

Правильная работа с криптовалютой начинается не с первой инвестиции, а с изучения основ. Чтобы собрать хороший криптопортфель и начать приумножать свой капитал, инвесторы должны потратить время на изучение своих идей. В противном случае добиться успеха и получить доход будет невозможно.

В нашем бесплатном канале в Telegram мы уже обсуждали различные способы проведения исследований, но до сих пор не упомянули о таком аспекте как корреляция. Пришло время поговорить об этом и узнать, как можно предсказать цену криптовалюты, лишь наблюдая за активами.

Термин "корреляция" пришел в крипторынок из традиционных финансов, а точнее, из статистики. Это связь между различными показателями. Она может быть положительной, отрицательной и нейтральной.

• Если корреляция положительная, то с ростом одного показателя будет расти и второй;

• При отрицательной корреляции наблюдается обратный процесс – рост одного показателя и снижение другого;

• Нейтральная корреляция означает, что оба показателя никак не влияют друг на друга.

Биткоин, безусловно, является крупнейшим и самым влиятельным криптоактивом. Объем его рыночной капитализации ставит его на первое место среди других криптовалют, по данным CoinMarketCap. Благодаря своей высокой популярности показатели Биткоина берутся в качестве ориентира для аналитических прогнозов.

В аналитических обзорах Биткоин сравнивают с:

• Золотом;

• Акциями ведущих технологических компаний;

• Фондовым индексом S&P 500 (SPX);

• Процентной ставкой ФРС США;

• Промышленным индексом DJI.

В последнее время аналитики говорят об увеличении корреляции между показателями Биткоина и золота. Связь между Биткоином и золотом укрепляется, а сам он больше не является спекулятивной валютой, а служит инструментом хеджирования рисков.

Другие эксперты также утверждают, что долгосрочных корреляций между главной криптовалютой и другими активами не существует. За 14 лет своего существования стоимость Биткоина по отношению к доллару США выросла в десять раз. Ни один другой актив в мире не может похвастаться такой высокой волатильностью.

Однако в 2022 году в отчете MDPI был сделан вывод о том, что положительная корреляция Биткоина с другими рисковыми активами увеличивается во время экстремальных событий, таких как пандемия COVID-19.

Тем не менее, корреляция между Биткоином и индексом доллара США все же существует и варьируется, но зачастую она отрицательная. Когда доллар ослабевает, это может способствовать росту цены Биткоина, и наоборот. Если инфляция в США остается высокой, это может ослабить доллар, что, в свою очередь, может положительно сказаться на цене Биткоина.

Что касается корреляции между ставкой ФРС США и ценой на Биткоин, то она может быть сложной и неоднозначной:

• Когда ФРС повышает ставки, это обычно делается для борьбы с инфляцией, что может оказывать давление на рискованные активы, включая криптовалюты. Высокие ставки делают более привлекательными менее рискованные активы, такие как облигации.
• Однако, Биткоин иногда рассматривается как защита от инфляции и девальвации фиатных валют. В таких условиях повышение ставок может привести к укреплению доллара, что может оказать негативное влияние на цену Биткоина.

Вид трейдинга, включающий спекуляцию финансовыми активами, как никто другой зависит от понятия корреляции. Инвесторы используют полученные данные для разработки персональных стратегий. Основными моментами корреляционного анализа в криптотрейдинге являются:

• Выбор криптовалютной пары (два актива с положительной корреляцией);

• Расчет ценовой корреляции между двумя активами (считается, что корреляция криптоактива должна быть не менее 0,8);

• Определение параметров для входа и выхода из сделки.

Кластерный анализ – это метод анализа данных, который помогает трейдерам понять, какие активы или группы активов похожи друг на друга и могут быть объединены в кластеры.

Кластерный анализ помогает выявить общие закономерности в поведении цен на рынке и предоставляет полезную информацию о взаимосвязи между активами. Этот метод может использоваться для выявления групп активов с похожими характеристиками, такими как волатильность, доходность или же корреляция.

Кластерный анализ активно используется в криптотрейдинге и позволяет инвестору диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Данный подход позволяет отделить активы с высоким индексом корреляции от активов с низким индексом. Его правильное применение помогает трейдерам увеличить прибыль, снизить риски и предотвратить убытки.

Корреляция криптовалют помогает в изучении внутренних процессов крипторынка и позволяет совершать более выгодные сделки на биржах. Активы могут коррелировать друг с другом как положительно, так и отрицательно, а могут и вовсе не быть связаны друг с другом.

Не рекомендуется полностью полагаться на индикаторы корреляции при построении своих инвестиционных стратегий. Однако при правильном использовании этот инструмент может быть очень полезен. Лучше несколько раз проверить все данные с помощью разных механизмов, чтобы лишний раз не подвергать свой капитал риску.

Большинство альткоинов положительно коррелируют с Биткоином. Наилучшие показатели корреляции с главной криптовалютой наблюдаются у ETH (0,9), ADA (0,83) и LTC (0,75). Коэффициенты корреляции помещаются в корреляционные матрицы или таблицы, которые находятся в открытом доступе на аналитических платформах.

Кластерный подход – самый простой и понятный способ диверсификации криптопортфеля. Трейдеры распределяют свои криптоактивы по категориям в соответствии с коэффициентами корреляции. Так что в будущем их будет удобно объединять в пары и совершать более прибыльные сделки.

Если вы хотите узнать больше интересных фактов о криптовалютах, загляните в наш блог! Возможно, вам понравятся наши статьи "Халвинг Биткоина 2024: Чего ожидать?" или "Как правильно выстроить путь к финансовой независимости".

Подпишитесь на наш бесплатный канал в Telegram! Это единственный официальный канал Артема Нефедова, трейдера и управляющего криптовалютным фондом, основателя криптоклуба ArtInvest.

#биткоин #криптовалюта #крипторынок #трейдинг