{"id":13517,"url":"\/distributions\/13517\/click?bit=1&hash=2dff2b3571f12271362884bb2d6d3bd4b1c8ef58488b739a938faca75421e327","title":"\u0427\u0435\u043a-\u043b\u0438\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0436\u0434\u0451\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0421\u042d\u0421","buttonText":"\u0421\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c","imageUuid":"44ce55da-8f18-5632-aa12-06c7747270d1","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Artem Loychenko

Как заработать на фьючерсах на нефть

Впервые на финансовом рынке

Количество частных инвесторов стремительно увеличивается. За время карантина только на Московской бирже зарегистрировались 1,5 млн человек. Средний ежемесячный прирост варьируется в районе 400-600 тыс. новых участников рынка. Как правило, на старте у людей есть базовая аналитика и стандартные рекомендации от брокера, поверхностное понимание технического анализа и собственное мнение о влияющих на ход торгов новостях. Достаточно ли этого для того, чтобы надолго остаться на рынке, используя его как источник пассивного дохода? Многомиллионные убытки по фьючерсному контракту на нефть показывают, что нет.

Обанкротившихся трейдеров так много, что у людей формируется весьма скептическое отношение к финансовому рынку. Большинство думает, что заработать на рынке можно либо благодаря удачному стечению обстоятельств, либо с помощью нечестной игры. Вкупе с нежеланием разбираться в потоке разрозненной информации о финансовых инструментах и стратегиях это формирует недоверие к рынку как способу заработка. Акции, дивиденды, облигации, дюрация, опционы, волатильность, фьючерсы, экспирация, спреды, роллы — что с этим делать дальше новичку совершенно непонятно.

Варианты пассивного инвестирования

Реальную доходность на рынке могут предложить фонды управления частным капиталом, эти финансовые институты, как правило, имеют собственную стратегию, которая генерирует прибыль клиентам. Однако порог входа в такие фонды может начинаться от $500 тыс., что существенно ограничивает круг лиц, которым они доступны. Таким образом, у рядового частного инвестора не может быть доступа к инструментам или фондам, которые генерируют ощутимый пассивный доход.

Как заработать на рынке, имея сравнительно небольшой капитал? Вложения в гособлигации, структурные продукты, валютные операции, инвестиции в IPO или ETF, торговля фьючерсами — вот что обычно выбирают новички. Доходность по гособлигациям едва превышает ставку по банковскому вкладу; структурные продукты требуют углубленных знаний и отличаются высоким уровнем риска; определить четкие работающие паттерны для торговли валютой достаточно сложно; чтобы вложиться в IPO, нужно разбираться в деталях бизнеса выбранной компании; на ETF много не заработаешь. Остаются фьючерсы.

Как я пришел к торговле фьючерсами

Финансовым рынком я увлекался с 9-го класса школы. Получил профильное образование в российском и английских вузах со специализацией в международной экономике, инвестиционном менеджменте и финансовом инжиниринге. Моим первым местом работы стал OSTC-ATON — первая prop-trading компания в России. Потом я попал в СОЛИД-Товарные рынки, крупнейший брокер нефтепродуктов в стране, там сфокусировался на физическом рынке нефти. Сейчас торгую фьючерсными контрактами в prop отделении Freedom Finance.

Как и многие трейдеры, я довольно долго шел к собственной торговой стратегии, пробуя разные варианты. Часто получалось находить хорошие точки входа в сделки, но управление рисками и выходы из позиции были в основном хаотичными, поскольку однозначных критериев для каждой сделки не было. Мне мешали стресс и жадность, присущие всем, кто сталкивался с трейдингом. Работая на физическом рынке нефти, я постоянно следил за фьючерсным контрактом BRENT. Это один из самых волатильных и ликвидных контрактов на рынке, который открывает хорошие перспективы для заработка. Анализируя определенные ценовые паттерны и свои сделки, я пришел к собственной торговой стратегии. Чтобы сформировать четкие правила, необходимые для входа в сделки и управление позицией, мне понадобилось в общей сложности 2 года. В январе 2020 я решил разработать на основе своей стратегии автоматический алгоритм для торговли фьючерсами на нефть.

Динамическая торговая стратегия и алгоритм

Стратегия, о которой идет речь, построена на статистических вычислениях движения цены за каждый день. В основе лежит гипотеза о том, что импульс определенного диапазона способен стать началом к направленному движению. Ключевая функция — поиск и присоединение к краткосрочным трендам на рынке нефти, которые были сформированы импульсным движением цены.

Пример работы стратегии: импульсный сигнал с последующим входом в позицию

Для автоматической работы стратегии был разработан торговый алгоритм на языке LUA для QUIK, самого распространенного терминала в РФ. Данные, отвечающие за сделки по стратегии, обновляются каждый день, подстраиваясь таким образом под каждую новую торговую сессию. От пользователя требуется только запустить работу скрипта, человеческий фактор полностью исключен.

Торговый алгоритм решает следующие задачи:

  • Определяет момент входа в позицию. Алгоритм самостоятельно совершает сделки, основываясь на сигналах, рассчитанных путем статистических вычислений

  • Ограничивает риск по каждой сделке. После входа в позицию алгоритм сразу же устанавливает stop-loss. Это специальный тип заявки, который ограничивает убытки заранее известной суммой

  • Определяет момент выхода из позиции. Аналогично stop-loss алгоритм устанавливает take-profit, то есть заранее известный уровень прибыли для каждой сделки.

Преимущества торгового алгоритма по динамической стратегии:

  • Низкий порог доступа

  • Дополнительный пассивный доход выше, чем у любого вклада или облигации
  • Ограниченный риск
  • Возможность самостоятельно контролировать свои средства
  • Возможность получить и использовать доход в любой день.

Алгоритм работает с 29 января 2020 года. Вот результаты за этот период:

  • 65 торговых дней, 413 сделок — в среднем 6 сделок в день
  • Из 358 сделок: 230 закрыты в прибыль, 163 в убыток, 20 в 0
  • Средний убыток на одну сделку — 0,13$ или 0,35%
  • Средняя прибыль на одну сделку — 0,29$ или 0,75%
  • Средний дневной доход — 0,69$ или 2% (с учетом цен на нефть в этот период).

Когда я убедился, что стратегия и алгоритм обеспечивают стабильный доход, решил дать возможность узкому кругу лиц попробовать новый для них финансовый продукт. Чтобы подключить торговый алгоритм для работы на фьючерсном контракте BRENT на рынке ММВБ, нужен открытый у одного из отечественных брокеров счет и терминал QUIK.

Страхи, ожидания и результаты первых пользователей

Стратегия показывает довольно высокие результаты, поэтому сначала я столкнулся с большим недоверием потенциальных пользователей. Страхи были связаны с тем, что результаты могут быть завышены, алгоритм не работает, и вообще это “черный ящик”, ведь непонятно, как делаются сделки. Чтобы сомнения отступили, нужно попробовать.

Люди получили доступ к финансовому продукту, результат работы которого они видели и могли контролировать каждый день. Гораздо легче зарабатывать на рынке, когда есть установленный предел риска и доходности по каждой позиции. Пользователи, которые уже имели опыт в трейдинге, отметили, что их уровень стресса во время торгов существенно снизился, они больше не переживают за результат сделок. Сейчас они могут просто включить утром алгоритм, а вечером посмотреть доход по сделкам. Многие впервые за все время на рынке начали получать стабильную прибыль.

Почему не все дни прибыльные

Есть убыточные сделки и убыточные дни. Это рынок, и нужно понимать, что убытки являются частью работы. Например, прошлый четверг был непростым: алгоритм совершил 12 сделок, 9 из которых были отрицательными, 7 сделок подряд закрывались с убытком, день закрылся в -0.24$. С депозитом в 100 тыс. рублей потери составили 2000. Подозреваю, что не очень приятно наблюдать, как чужая система, доступ к которой ты оплатил, одну за одной делает убыточные сделки. Но один убыточный день не означает, что все пропало. Предыдущая торговая неделя, несмотря на плохой четверг, закрылась в +4,11$, что при депозите в 100 тыс. рублей дает доходность в 33 тысячи. Соответственно, прибыль в любом случае перевешивает убыток — в этом и есть суть стратегии.

Ежедневно я публикую в Telegram-канале все сделки, которые совершает робот в течение дня, и их результат. Там же можно получить доступ к алгоритму и параметрам для его работы.

0
8 комментариев
Написать комментарий...
Илья Левинсон

Очень хорошая статья👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
Команда Трейдеров

Приветствую!)
Интересно.. интересно))
Ты просто крут, что начал заниматься этим в таком юном возрасте. В соседнем посте, в комментах я дал совет "отцу" не мешать получать ребенку знания и опыт кидалова в сфере трейдинга. Но папочка заминусил мой пост. И тут читаю полную противоположность. Дерзай!
Мне бы в твоём возрасте кто-то бы подкинул книжку по Трейдингу.. эх
В 2013 по-моему я начал пытаться писать робота на ТСЛаб. Но остался на ручной торговле, вынес от туда важные выводы и знания.
Несколько вопросов:
1)Ты полностью ушел в алго или руками тоже торгуешь?
2)Как повела себя система на падении нефти и конкретно что она делала при переходе нефти в отрицательные значения?
3) сам писал робота или на заказ?
4) как решается вопрос по позициям при открытии и закрытии рынка на ночь?

Ответить
Развернуть ветку
Artem Loychenko
Автор

Добрый вечер. 
Соседняя статья, как и похожие статьи на хабре, совершенно не относятся к трейдингу. Поэтому моя является полной противоположностью. Спасибо за положительный отзыв) 

1)Я торговал эту стратегию руками, потом понял, что ее можно полностью перенести на алгоритм и это избавит меня от попыток выйти раньше или перенести стоп. Сейчас руками не торгую, ищу другие инструменты для стратегии. 
2) Система делает сделки на основе статистических параметров, которые определяются ценовым движением. Таким образом, в моменты экстремальных дней, система пропускает сделки, которые оказываются существенно выше параметров, которые в нее заложены. Она их просто распознает как волатильность и учтет для торговли на следующий день. В итоге 20.04 закрытие было в легкий минус -0.17$.
3) Разрабатываем совместно с еще одним человеком. У него опыт в работе с кодом гораздо больше.
4) Торгуем строго с 10:00 до 21:00.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Sergeevich

Ссылка на алгоритм не открывается.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Sergeevich

И как с Вами можно связаться?

Ответить
Развернуть ветку
Artem Loychenko
Автор

Ссылка в статье на телеграм-канал. С комьпьютера без VPN вы не сможете по ней перейти. С телефона должно работать. Связаться проще всего тоже через телеграм.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Thaddeus Bradley

Hola desde México, ¿se puede aplicar este algoritmo en la plataforma Ninja Trader8? Veo que el gráfico se parece a NT8

Ответить
Развернуть ветку
Artem Loychenko
Автор

Hi!
When I was writing this article this algo could work only with QUIK which is main trading platform in Russia. However, recently we've developed this algo for international markets via API of EXANTE broker.

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 8 комментариев
null