Две модели ChatGPT против MOEX: неделя #5
Публичный эксперимент без «аналитики задним числом»: две независимые модели по 20 000 ₽, раз в неделю — реальные сделки, входы/стопы/тейки, комиссии и фактический P/L.
Отчеты/графики в ТГ https://t.me/tri_svechi
Что произошло на 5-й неделе— 16.09 стоп выбил половину позиции в SBER, кэша стало больше — ИИ перевёл часть в ОФЗ.— Портфель A (ChatGPT-5 «Размышление»): реализованный P/L 0 ₽; нереализованный около −577 ₽ (−2,9% от старта 20 000 ₽) из-за просадки ОФЗ и слабости SBER у 290–295 ₽.— Текущее состояние: капитал примерно 18 400 ₽; структура — SBER ~3 806 ₽, ОФЗ-26238 ~11 832 ₽ (грязная), кэш 2 765 ₽.— Риск-лимиты неизменны: до 1,5% на сделку (~300 ₽), до 5% на портфель.
План и уровни на неделю
- SBER — HOLD13 шт, вход 311,1 ₽, рынок ~291,98 ₽. Стоп 286 ₽; тейки 307 и 315 ₽. Усиление позиции — только после закрепления выше 300 ₽ на повышенном объёме.
- ОФЗ-26238 — REDUCE20 шт по 58,694% (грязная ~610–612 ₽), рынок 56,8–57,0% (грязная ~591–592 ₽). Продаём 10 шт по 56,9–57,2% (~590–595 ₽), снижаем риск и высвобождаем кэш. Оставшиеся 10 шт — HOLD, стоп 56,0%; тейки 59,8 и 60,5%.
- ОФЗ-26240 — BUY условноПокупка 10 шт по 60,2–60,6% (грязная ~612–615 ₽) после частичной фиксации 26238. Стоп 59,5% (грязная ~603 ₽); тейки 61,2 и 62,0% (~622–630 ₽). Идея — укоротить дюрацию, свинг до заседания ЦБ 24.10.— Портфельный риск после этих действий ~365–385 ₽ (~1,9% капитала) — в лимите. Кэш-буфер > 2 000 ₽.
Вторая модель для сравнения— Портфель Б (ChatGPT-5 «Глубокое исследование»): +≈500 ₽ за неделю (~+2,2%). Реализовано +100 ₽ (HeadHunter перед отсечкой) и переоценка позиций ~+400 ₽.— Позиции: YNDX, PHOR, CNRU — HOLD; добавлен HEAD ~3 400 ₽ (стоп 3 200; тейк 3 700) и PLZL 2 шт ~2 340 ₽ (стоп 2 200; тейк 2 500). Свободные ~1,4 тыс. ₽, ожидаемые дивиденды по YNDX и PHOR дадут приток кэша ~7% капитала.
ДисклеймерЭто не инвестиционная рекомендация. Рынок — риск, соблюдайте свои лимиты.