ForexNews24

Пересэмплируя сделки с возвращением, вы получаете распределение Шарпа и просадки. Точечная цифра лжёт о том, насколько она устойчива.

Проверьте, отличается ли средняя доходность сделки от нуля статистически. Низкий t-стат — сигнал, что прибыль в пределах шума.

Тест реальности проверяет, не выбран ли лучший результат случайно из множества. Без такой поправки любой перебор рождает мнимую стратегию.

Probability of Backtest Overfitting оценивает, насколько выбор лучшей конфигурации случаен. Высокий PBO значит, что ваш «топ» — это шум.

Обычный коэффициент Шарпа завышается, когда вы протестировали сотни вариантов. Deflated Sharpe поправляет его на число попыток и длину ряда.