прикольно.на третьем курсе работал в cqg, и тема трейдинга не покидала меня до момента, пока я не взял 3 недели отпуска вплотную к нг и не сел колбасить код. было очень обидно осознать около 10 января то, что ответ биржи по одному ордеру около 50мс, и 3 штуки обрабатываются в 3 раза дольше, хоть, кстати, и пинг до биржи в районе 4. возможно я выбрал задрипанскую биржу с дико долгой обработкой запросов, но результат, так или иначе, как описан в статье. итого сторговал мой робот 1 раз в плюс на 7 центов, а во всех остальных случаях необходимого ордера на одном из рынков уже не существовало. и да, у таких брокеров как cqg или tt свои сервера стоят в непосредственной близости к серверам бирж и задержки сводятся к нулевым. надо сказать, что сразу же после таких результатов проект вместе со своим репо, тонной горечи и злобы за просранный месяц отпуска и фрагментом закатанной губы упаковался в архив на хдд, а биржа в скором времени, как и полагается, киданула всех и пропала с горизонтов. были мысли (сразу со скепсисом) про машинное обучение, отойти от критичности задержек, но пока нет.но есть некоторая проблема. теперь в моей голове засела другая неискореняемая мысль) для извлечения прибыли необходимо угадывать лишь чуть больше 50% + комиссию биржи. звучит просто, не правда ли?прикольно. на третьем курсе работал в cqg, и тема трейдинга не покидала меня до момента, пока я не взял 3 недели отпуска вплотную к нг и не сел колбасить код. было очень обидно осознать около 10 января то, что ответ биржи по одному ордеру около 50мс, и 3 штуки обрабатываются в 3 раза дольше, хоть, кстати, и пинг до биржи в районе 4. возможно я выбрал задрипанскую биржу с дико долгой обработкой запросов, но результат, так или иначе, как описан в статье. итого сторговал мой робот 1 раз в плюс на 7 центов, а во всех остальных случаях необходимого ордера на одном из рынков уже не существовало. и да, у таких брокеров как cqg или tt свои сервера стоят в непосредственной близости к серверам бирж и задержки сводятся к нулевым. надо сказать, что сразу же после таких результатов проект вместе со своим репо, тонной горечи и злобы за просранный месяц отпуска и фрагментом закатанной губы упаковался в архив на хдд, а биржа в скором времени, как и полагается, киданула всех и пропала с горизонтов. были мысли (сразу со скепсисом) про машинное обучение, отойти от критичности задержек, но пока нет.
но есть некоторая проблема. теперь в моей голове засела другая неискореняемая мысль) для извлечения прибыли необходимо угадывать лишь чуть больше 50% + комиссию биржи. звучит просто, не правда ли?
прикольно.на третьем курсе работал в cqg, и тема трейдинга не покидала меня до момента, пока я не взял 3 недели отпуска вплотную к нг и не сел колбасить код. было очень обидно осознать около 10 января то, что ответ биржи по одному ордеру около 50мс, и 3 штуки обрабатываются в 3 раза дольше, хоть, кстати, и пинг до биржи в районе 4. возможно я выбрал задрипанскую биржу с дико долгой обработкой запросов, но результат, так или иначе, как описан в статье. итого сторговал мой робот 1 раз в плюс на 7 центов, а во всех остальных случаях необходимого ордера на одном из рынков уже не существовало. и да, у таких брокеров как cqg или tt свои сервера стоят в непосредственной близости к серверам бирж и задержки сводятся к нулевым. надо сказать, что сразу же после таких результатов проект вместе со своим репо, тонной горечи и злобы за просранный месяц отпуска и фрагментом закатанной губы упаковался в архив на хдд, а биржа в скором времени, как и полагается, киданула всех и пропала с горизонтов. были мысли (сразу со скепсисом) про машинное обучение, отойти от критичности задержек, но пока нет.но есть некоторая проблема. теперь в моей голове засела другая неискореняемая мысль) для извлечения прибыли необходимо угадывать лишь чуть больше 50% + комиссию биржи. звучит просто, не правда ли?прикольно.
на третьем курсе работал в cqg, и тема трейдинга не покидала меня до момента, пока я не взял 3 недели отпуска вплотную к нг и не сел колбасить код. было очень обидно осознать около 10 января то, что ответ биржи по одному ордеру около 50мс, и 3 штуки обрабатываются в 3 раза дольше, хоть, кстати, и пинг до биржи в районе 4. возможно я выбрал задрипанскую биржу с дико долгой обработкой запросов, но результат, так или иначе, как описан в статье. итого сторговал мой робот 1 раз в плюс на 7 центов, а во всех остальных случаях необходимого ордера на одном из рынков уже не существовало. и да, у таких брокеров как cqg или tt свои сервера стоят в непосредственной близости к серверам бирж и задержки сводятся к нулевым. надо сказать, что сразу же после таких результатов проект вместе со своим репо, тонной горечи и злобы за просранный месяц отпуска и фрагментом закатанной губы упаковался в архив на хдд, а биржа в скором времени, как и полагается, киданула всех и пропала с горизонтов. были мысли (сразу со скепсисом) про машинное обучение, отойти от критичности задержек, но пока нет.
но есть некоторая проблема. теперь в моей голове засела другая неискореняемая мысль) для извлечения прибыли необходимо угадывать лишь чуть больше 50% + комиссию биржи. звучит просто, не правда ли?