Практическое руководство по использованию трехбарового метода торговли

В данном руководстве мы рассмотрим построение и применение простой торговой системы на основе трехбарового метода торговли, изложенного в книге Л. Вильямса “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли”. Описанная в данном руководстве торговая система хорошо подойдет для начинающих трейдеров, так как ее реализация в направлении среднесрочной торговли будет требовать минимум временных затрат, обеспечивая при этом стабильный прирост депозита.

Руководство по построению торговой системы на основе прорыва волатильности будет состоять из 4 частей, в которых рассмотрим:

В совокупности последовательная отработка каждого элемента позволяет обеспечить стабильную торговлю на любом рынке. Торговая система является универсальной и подходит для любого типа активов. Такая универсальность обеспечивается за счет использования стандартных индикаторов и простых ручных построений. В основе анализа лежит исключительно цена, что позволяет не перегружать систему сложными расчетами и исключать разнонаправленные суждения.

Использование торговой стратегии на основе трехбарного метода торговли предполагалась Л. Вильямсом на 5 и 15 минутных графиках, однако проведенные исследования показывают эффективность паттернов и на старших таймфреймах.

На первом этапе мы должны научиться определять тренд на основе авторского подхода Л. Вильямса по структурированию цены на базе краткосрочных колебаний. Результатом данного этапа будет определение приоритетного направления для торговли.

На втором этапе, мы согласно установленного приоритета, ожидаем триггер на вход. В качестве последнего рассматриваем касание ценой простой скользящей средней с периодом 3 по High (для продаж) или по Low (для покупок).

Наконец, на третьем этапе рассчитываем рабочий лот, открываем ордер на вход в сделку, ставим стоп лосс и тейк профит.

В результате пошагового прохождения всех этапов у нас должна быть открыта сделка по тренду в которой статистическая вероятность достижения прибыли (согласно расчетам Л. Вильямса на уровне от 65 до 75 %) находится на вашей стороне.

Л. Вильямс указывал, что использование 3-х барного метода возможно исключительно в направлении приоритетного тренда. Для определения тренда Л. Вильямс предлагает использовать модель краткосрочных колебаний. Последняя строится по следующим правилам:

Краткосрочные минимумы и максимумы, согласно изложенному методу объединятся в краткосрочные колебания. Так если цена текущего бара обновляет лой предыдущего бара без обновления его хая, то краткосрочное колебание тянется на лой текущего бара. Если цена текущего бара обновляет хай предыдущего бара, без обновления его лоя, то краткосрочное колебание тянется на хай текущего бара.

Теперь, на основе таких колебаний, можно легко определить приоритетный краткосрочный тренд. Смена тренда на восходящий определяется по следующим правилам:

При выполнении данных условий тренд считается восходящим.

Смена тренда на нисходящий определяется по следующим правилам:

При выполнении данных условий тренд считается нисходящим.

Для нахождения триггера на вход в сделку необходимо добавить на график 2 простых, скользящих средних с периодом 3, но одна должна быть построена по минимумам, а вторая по максимумам. Для это в настройках индикатора Moving Average выбираем во вкладке “Применить к” параметры High и Low.

В результате будем на графике цены будут представлены две линии колеблющиеся сверху и снизу цены.

Триггер на покупку предполагает вход, когда цена касается 3-х барной скользящей средней минимумов, если согласно технике идентификации тренда по краткосрочным колебаниям тренд восходящий, а закрывать позицию по 3-барной скользящей средней максимумов.

Триггер на продажу в точности противоположен. Это означает, что входить в продажу стоит от 3-барной скользящей средней максимумов, если согласно технике идентификации тренда по краткосрочным колебаниям тренд нисходящий, а закрывать ордера по 3-барной скользящей средней минимумов.

При этом вход может быть осуществлен как лимитным ордером (buy limit, sell limit) от скользящей средней, так рыночным ордером после закрытия бара коснувшегося или пробившего скользящую среднюю. В первом случае стоп лосс ставится в размере 30 п. (для трейдинга на дневном таймфрейме) за уровень лимитного ордера. Во втором случае стоп лосс размещается на расстоянии 30 п. (для трейдинга на дневном таймфрейме) за экстремум бара коснушегося\пробившего границу 3-х баровой скользящей средней.

Расчет рабочего лота можно вести с использованием специальных онлайн калькуляторов. Например этого https://tlap.com/kalkulyator-lota/. Самое важное, что следует помнить при расчете оптимального размера ордера на вход это допустимый риск на сделку - он не должен превышать 2 % от размера депозита.

Пример расчета размера ордера. Текущий тренд нисходящий. Вход с рынка после касания предыдущим баром 3 SMA по high.

Для расчета размера рабочего ордера заполняем все поля в калькуляторе расчета лота.

В итоге рекомендуемый размер ордера 0,29 лота, что означает, что если цена пойдет против нашей позиции и закроет ордер по стоп лоссу наши потери составят ровно 2 % от депозита.

Таким образом итоговый алгоритм работы может выглядеть следующим образом:

Пример входа в продажу: наблюдается нисходящий тренд по краткосрочным колебаниям выраженный в снижающихся максимумах и минимумах.

На верхней границе 3 SMA high ставим лимитный ордер в продажу, тейк профит на нижней границе 3 SMA по low.

После активации паттерна ставим стоп лосс за экстремум бара +20 п. для дневного ТФ и ждем отработки или по стоп лоссу или по тейк профиту.

Пример вход в покупку: наблюдается восходящий тренд по краткосрочным колебаниям выраженный в повышающихся максимумах и минимумах. Цена корректируется к нижней границе 3 SMA low, входим по рынку в покупку, выставляя стоп лосс на 30 п. ниже лоя бара, тейк профит на уровне 3 SMA по high.

Ждем отработки по стоп лоссу или тейк профиту.

Результаты теста такого подхода по паре EUR\USD на дневных графиках с начала 24 года по август 2024 года отражены на скриншоте ниже. В тестировании использовалась фиксированная величина ордера в размере 1 лота, стоп лосс ставился за экстремум бара +30 п.

Итоговая статистика по тестированию показывает прирост депозита за полные 7 месяцев торговли на +43,43 %, при максимальной просадке в 11,78 %. Процент прибыльных сделок относительно невысок и составляет 58 %, однако за счет превышения средней прибыльной над средней убыточной более чем на 30 % система показывает стабильный прирост депозита. При этом максимальный последовательный убыток не превышает 3-х сделок подряд, в то время как максимальное последовательное число сделок с прибылью достигает 10.

Таким образом, несмотря на кажущуюся простоту такой торговли, она тем не менее способная приносить прибыль. Полагаем, что совмещение данного метода с другими подходами может также привести к росту прибыльность торгового метода и снижению размера просадки.

Использование представленной методики позволяет нам открывать сделки исключительно по тренду. При этом сама точка входа и тейк профит по ней являются статистически вероятными, что приводит к достижению стабильного результата прироста депозита. Такой метод позволяет получить дополнительное статистическое преимущество при торговле любым активом.

Простая торговая система, основанная на использовании краткосрочных колебаний и трехбарового метода входа по результатам проведенного теста показывает весьма приличные торговые результаты. Тем не менее несмотря на эффективность подхода, трейдеру необходимо всегда придерживаться четких правил расчета рабочего лота и риск менеджмента. Последний предполагает ограничение риска в размере не более 2 % на сделку. Используя подход на других активах и таймфреймах, размер оптимального стоп лосса стоит подбирать вручную исходя из среднего максимального размера ложного пробоя скользящей средней.

Интересуетесь трейдингом? Начните зарабатывать на трейдинге с экспертом Николаем Еремеевым. Курс «Быстрый старт в трейдинге» предлагает практическое обучение с минимальной теорией и пошаговыми инструкциями.

👇 Присоединяйтесь и развивайте навыки, которые помогут создать стабильный источник дохода .