Как считать математическое ожидание, чтобы не терять депозит
Математическое ожидание — это термин, который впервые был применен в теории вероятности, и был взят на вооружение участниками фондового рынка. С помощью математического ожидания можно оценить эффективность торговой стратегии. Если данная величина превышает нулевое значение, можно сделать вывод о прибыльности заключаемых сделок. Отрицательный результат указывает на преобладание убытков.
Зачем рассчитывать математическое ожидание
Некоторым трейдерам удается получить доход при использовании средних по качеству стратегий торговли. Это возможно при умении правильно рассчитывать математическое ожидание и использовать полученный результат в целях определения принципов заключения сделок. На основании данного показателя устанавливаются важные параметры стратегии. Для повышения шансов на успех необходимо определить четкие правила торговли, включая:
- фиксированный размер лота;
- использование статистических данных, собранных за длительный период;
- определение даты экспирации;
- выбор базового актива и др.
Внимание! Рекомендуется избегать формирования стратегий с большими рисками убытков. В таких случаях даже положительное математическое ожидание может оказаться бесполезным при выполнении задач сохранения депозита. Данный параметр указывает на эффективность стратегии в долгосрочной перспективе. При краткосрочных вложениях возможны существенные просадки.
Математическое ожидание является базой расчета показателей прибыльности инвестиционного портфеля. Данная величина вычисляется перед открытием позиций. С помощью математического ожидания инвестор может сделать вывод о возможности получения прибыли при использовании той или иной стратегии.
Формула
Для расчета математического ожидания применяется следующая формула:
MO = (1+ W/L) * P - 1, где
W — размер средней потенциальной прибыли;
L — размер среднего возможного убытка;
P — вероятность получения дохода.
Результат расчета может быть отрицательным или положительным. В первом случае можно сделать выводы о низкой эффективности стратегии. Положительное математическое ожидание указывает на прибыльность применяемой техники торговли и целесообразность ее использования в дальнейшем. При нулевой величине трейдер лишен как доходов, так и убытков.
Стратегии торговли с положительным математическим ожиданием
Примеры стратегий с положительным математическим ожиданием:
- Антимартингейл. Данная методика предусматривает увеличение лота при заключении определенного количества прибыльных сделок. В этом случае доход, как правило, превышает убытки. Это обеспечивает стабильный заработок.
- Соотношение риска и прибыли 1:2 и больше. Таким образом инвестор может компенсировать убытки от неудачных сделок в более короткий срок.
Стратегии торговли с отрицательным математическим ожиданием
Существуют несколько распространенных стратегий с отрицательным математическим ожиданием:
- Усреднение. При просадке каждый очередной ордер в несколько раз превышает первоначальный. В течение некоторого времени трейдер получает доход перед потерей средств. Риск заключается в утрате всего депозита, о чем свидетельствует большое отрицательное математическое ожидание.
- Математика метода Мартингейла. Лот увеличивается после каждого ордера, принесшего убытки. Такая стратегия обычно основывается на случайном выборе точек входа в рынок. С помощью этого метода можно исправить ситуацию убыточного депозита. Но если трейдер заключит серию неудачных сделок, он утратит все средства.
- Стоп-лосс больше тейк-профита, например, в 20 раз. С помощью этого метода управления капиталом можно закрыть около 90% позиций с положительным результатом.
- Торговля без использования стоп-лоссов. В данном случае максимальный размер потенциальной прибыли равен тейк-профиту. Сумма возможных убытков может достигать размера всего депозита.
- Локирование позиций. Ордеры попеременно открываются в разных направлениях.
Внимание! Успех в трейдинге во многом зависит от умения устанавливать оптимальное соотношение прибыли и риска. Сделать это можно с помощью математического ожидания.
Способы получения положительного математического ожидания
Добиться положительного математического ожидания можно с помощью следующих методов:
- Применение техники риск-менеджмента. С помощью таких методов можно снизить размер убытков и повысить уровень прибыли.
- Использование стоп-лоссов. С помощью этого инструмента можно снизить уровень риска и сократить количество неудачных сделок.
- Анализ рынка. Для этой цели рекомендуется применять как можно больше техник. С помощью анализа можно определить самый удачные точки входа и выхода из позиций. Заключение сделок является обязательным условием, без которого получить положительное математическое ожидание невозможно.
- Реализация торговой идеи. Это субъективное мнение трейдера об успешности вложений в те или иные инструменты. Торговая идея может возникнуть при наличии знаний в сфере инвестиций и владении перечисленными в предыдущих пунктах методами.
При использовании спекулятивных стратегий процедура получения положительного математического ожидания состоит из таких этапов:
- Определение фазы рынка.
- Выявление тренда.
- Поиск оптимальных точек входа.
- Управление позициями.
При совершении перечисленных действий повышается вероятность получения положительного результата от заключения каждой сделки.
Зависимость от психологических факторов
Многие считают, что классическое соотношение риска к прибыли 1:2 гарантирует доходность торговой стратегии. На практике это не всегда соответствует реальности. Многие стратегии, созданные начинающими трейдерами, на этапе тестирования демонстрируют впечатляющие результаты. Часто соотношение прибыли к рискам повышается до уровня 3:1.
Используя такую стратегию, начинающий инвестор наращивает сумму средств на своем депозите, а затем постепенно теряет все накопления. Причина заключается в том, что при тестировании отсутствует психологический фактор, который вступает в действие при переходе к практической торговле. В условиях реальных рисков начинающие трейдеры склонны поддаваться эмоциям. Психологические факторы оказывают негативное влияние на интеллектуальные процессы. В таких условиях трейдер допускает ошибки в ответственные моменты.
Для снижения рисков опытные участники рынка масштабируют свои позиции. Прибыль фиксируется до момента достижения классического соотношения с риском 2:1. Удерживать позицию при смене рыночной ситуации нецелесообразно. Сделку приходится закрывать досрочно.
Внимание! В практическом трейдинге математическое ожидание имеет прямую зависимость от психологических факторов и рыночной ситуации.
Действия трейдера в условиях нестабильности рынка во многом определяют математическое ожидание сделок. Для достижения успехов в торговле необходимо научиться самостоятельно компенсировать собственные психологические факторы. Не обязательно на старте своей карьеры предпринимать попытки существенного повышения математического ожидания. На начальном этапе достаточно получить результат немного выше нуля.
Ранее мы писали про:
💡 Любите правильные и полезные "лонгриды"? Собрали лучшее, чтобы вам не пришлось искать по всему интернету