Исследование: почему диверсификация USD/EUR не работает и как построить оптимальный валютный портфель

Годовой анализ на основе абсолютных курсов демонстрирует ограниченность традиционного подхода к диверсификации валютного портфеля. Ключевые находки:

• Дирхам ОАЭ (10.33%) лидирует в оптимальном портфеле, оставляя евро на втором месте (4.18%)

• Портфель из 32 валют показывает стабильный рост 1.75% при минимальном риске (0.01%)

• Коэффициент Шарпа 0.39 подтверждает эффективность стратегии

• Географическая диверсизация охватывает развитые и развивающиеся рынки

Метод абсолютных курсов позволяет объективно сравнивать валюты разных стран и строить портфели с оптимальным соотношением риск/доходность.

Полное исследование с визуализацией доступно на сайте проекта: https://www.abscur.ru/2025/10/blog-post_25.html