Обзор рынка акций РФ 02.06: выбираем лучших - играем против худших

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера, сформировать вместе со мной ответ на вопрос: Биржа — норм ?

Мой телеграм с инфографикой и обучением:

Кстати, я тут запилил бесплатного бота ИИ-советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo, заходите тестить (в закрепленном сообщении).

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. ММК 26.05 - 58,9 руб. | 02.06 - 55,.45 руб. | -5,85%

2. Северсталь 26.05 - 1990 руб. | 02.06 - 1778 руб. | -10,65%

3. Роснефть 26.05 - 585 руб. | 02.06 - 556 руб. | -4,95%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. ВТБ 26.05 - 0,02201 руб. | 02.06 - 0,01976 руб. | -10,2%

2. Самолёт 26.05 - 3493 руб. | 02.06 - 3116 руб. | -10,7%

3. VK 26.05 - 581 руб. | 02.06 - 555,4 руб. | -5%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 26.05 - 3396 руб. | 02.06 - 3217 руб. | -5,27%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Портфель на 26.05: 451 тыс. руб. 40% из которых в лонг

1. ММК 60 тыс. руб. или 13,3% от портфеля(кол-во в портфеле) 13,3%*-5,85 (рост или падение в процентах) = -0,77%
2. Северсталь 60 тыс. руб. или 13,3% от портфеля 13,3%*-10,65 = -1,41%
3. Роснефть 60 тыс. руб. или 13,3% от портфеля 13,3%*-4,95 = -0,65%

Итог: 26.05-02.06: -2,83%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

Портфель на 26.05: 451 тыс. руб. 70% из которых в шорт

1. ВТБ 138 тыс. руб. или 30% от портфеля(кол-во в портфеле) 30%*-10,2 (рост или падение в процентах) = -3%
2. Самолёт 89 тыс. руб. или 20% от портфеля 20%*-10,7 = -2,14%
3. VK 89 тыс. руб. или 20% от портфеля 20%*-5 = -1%

Итог: 26.05-02.06: -6,14%

Прогноз положительный 👍 , общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги показали худший результат.

Теоретическая результативность: -2,83% (убыток от лонга) + 6,14% (прибыль от шорта) = +3,31%

Мой личный результат: +3,6%

Комментарии. Получилось угадать с основным движением и 27 числа почти полностью закрыть все лонговые позиции (писал у себя в журнале сделок), но также и потихоньку начал фиксировать прибыль по шорту, поэтому не смог выжить максимум от падения рынка.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 02.06:

Физические лица👶:

26.05 - длинные 20 366 (28,6%) короткие 18 115 (0%)

02.06 - длинные 26 589 (30,5%) короткие 15 062 (16,8%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

26.05 - длинные 144 089 (+15,2%), короткие 146 340 (+18,6%)

02.06 - длинные 139 654 (-3%), короткие 151 181 (+3,3%)

Цитата прошлой недели х2

"Ну дождался...

Наконец на шортовом движении физические лица начали закупаться, а юрики полностью проигнорировали коррекцию (не стали докупать лонги), даже наоборот, перевес по общей нейтральной позиции сместился в шорт.

Что это может дать - при дальнейшем развитии падения рынка, физикам придется закрывать позиции, увеличивая силу движения вниз."

Только теперь юрики еще набрали шортовых позиций, а физические продолжают закупаться...

Ох как могут сильно "побрить", надеюсь такого не случится, потому-что рынок еще завалится на процентов 5.

Что там по графикам 📉📈

Ну что сказать. Мы пришли на уровень хороших и результативных покупок, который еще и делал микро-манипуляцию. Это можно назвать своеобразным тестом, поэтому здесь надо ждать покупателя и хотя бы вскользь протестировать уровни продаж, которые сформировались на более мелких таймфреймах. Уже от силы покупок будет понятно дальнейшее движение, но пока все-еще тенденция на шорт.

Давайте посмотрим дневку.

Ключевое внимание падает на уровень 1, где были реальные покуки с небольшим прогрессом, которые продавили, также цепляет внимание бар, которые выделил цифрой 2. Он показал рекордный объём в тенденции вниз, поэтому надо детально его рассмотреть на меньшем тайфрейме.

Рынок перегрелся, отличный шанс, чтобы его немного расторговать, набрать еще позиций в шорт на физиках, которые при первом росте начнут еще больше закупаться и резко сходить вниз на еще 5%-10%.

Мы попали в зону перепроданности, выпав за край тренда на старом хорошем уровне покупок, ожидание - попытка отрасти, попытка сделать тесты уровней продаж.

Перепроданность, как правило, дает движение до верхней границы тренда как раз, где наш целевой уровень поддержки продаж (выделил звездочкой). Все это выглядит как отличный план на следующую неделю))

Правда, до уровня 2, будет уровень 1, который тоже имеет вес за счет большого объема, проходящего по горизонтали. Смотрим также на него, мне кажется, что там будут слабые продажи, которые просто окажут свою роль для более качественной расторговки.

Такой вот план - А. План Б - я неправ, рынок валится еще на 5% ниже, причем сразу, на этот случай у меня осталось с прошлой недели шортов примерно на 100 тыс.

Какие мои ожидания на неделю:

Думаю будет расторговка после которой будет чуть ясней дальнейшее движение.

50% портфеля в лонг (буду закрывать на уровнях, которые выделил).

50% портфеля в шорт (буду добирать на уровнях продаж, после небольшого роста до 100%, в своем журнале отписываюсь).

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Счет: 467 600 руб.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

-

Или вместе: 0% от счета

Шорт:

1. ВТБ 24 тыс. руб. или 5% от портфеля

2. Самолёт 32 тыс. руб. или 7% от портфеля

3. VK 45 тыс. руб. или 10% от портфеля

Или вместе: 12% от счета

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

Берем только акции с низкими долгами и хорошей балансовой стоимостью.

467 000 руб. * 50% = 233 500 руб. / 3 (планируемое число позиций)= 78 000 руб.

1. Интер РАО 02.06 - 4 руб. IRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 4 руб. (78 тыс. руб.)

Цель: 4,15 руб. +2,3%

2. НЛМК 26.05 - 195,9 руб. NMM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 195,9 руб. (78 тыс. руб.)

Цель: 204 руб. +4%

3. Роснефть 26.05 - 556 руб. RNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 556 руб. (78 тыс. руб.)

Цель: 568 руб. +2,23%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

467 000 руб. * 50% = 233 500 руб. / 3 (планируемое число позиций, не считая Русала)= 78 000 руб.

1. ВТБ 02.06 - 0,01976 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 0,01976 руб. (действующая позиция 24 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)

Цель: 0,01823 руб. -7,94%

2. Самолёт 02.06 - 3116 руб. SSM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 3116 руб. (действующая позиция 32 тыс. руб. +40 тыс. руб.)

Цель: 2948 руб. -5%

3. VK 02.06 - 555 руб. VKM4 фьючерс (c прошлой недели).

📉 555 руб. (действующая позиция 45 тыс. руб. + 20 тыс. руб.)

Цель: 529 руб. -5%

4. Русал 02.06 - 43,8 руб. RLM4 фьючерс.

📉 43,8 руб. (буду добирать в шорт только на уровне продаж 70 тыс. руб.)

Цель: 39,7 руб. -9%

Всем отличной недели!

#блог #акциирф #спекуляции