Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта
Делюсь примером арбитражной стратегии на фьючерсе на доллар.
Disclamer: Сразу оговорюсь, что не рекомендую срочный рынок, кто еще не работал с фьючерсами и опционами. Арбитражные стратегии предполагают ограниченный риск, но на срочном рынке много нюансов. Поэтому, данная заметка для опытных инвесторов, или для общего развития как такие стратегии реализуются.
Стратегия арбитражная и строится на разнице цены фьючерса на доллар и самим долларом. В цену фьючерса входит 2 фактора:
1. Стоимость базового актива (в данном случае доллара)
2. Стоимость денег (цена актива + безрисковая ставка * время). Тут, пожалуй, приведу пример: актив прямо сейчас можно купить за 100 рублей. А через год – за 110 (потому что деньги сейчас можно положить в банк и получить 10%).
Если смотреть последние полгода, то динамика цены фьючерса на доллар и, собственно, сам доллар выглядит следующим образом:
До 22 февраля разница между фьючерсом и базовым активом была около 10% годовых. То есть если дата экспирации (исполнения) фьючерса середина марта – фьючерс будет больше на 10% годовых до середины марта. И так далее.
Чтобы убедиться, что фьючер честно бегает за спотом – я взял весь февраль, выгрузил 5-минутки. Покажу вам на примере 15 февраля:
Фьючерс на доллар стоит дороже доллара на 9,4-10,6% годовых. Если брать в абсолюте, то разница 57-64 копейки. Заработать на этом могут только алгоритмичные роботы.
Зато сейчас разница между фьючерсом и спотом доходит до нескольких рублей. А значит, эта рыночная неэффективность может быть реализуема и руками.
В середине графика сильный всплеск – это рухнула вся биржевая инфраструктура. В те дни я даже скриншоты делал на память, как разошлось все: срочный рынок, фондовый рынок, валютный рынок. Были аномалии.
На примере же вчерашнего дня, смотрите как менялась премия за фьючерс против базового актива: от чуть больше 1 рублей до 2,5.
В формате доходности в годовых – это невероятные цифры, потому что можно сделать арбитраж.
Сделал для вас скрин с терминала:
Доллар в моменте можно купить/продать за 56,33 рубля
Фьючерс на 1000 долларов с поставкой 16.06 за 58 392 рублей. С поставкой 15.09 – за 60 799 рублей.
В России фьючерс на валюту не поставочный, а расчетный – вместо доллара вам посчитают соответствующее количество рублей. Условия исполнения здесь:
Экономика стратегии:
Чтобы сработать по такой арбитражной стратегии, вам нужно 67 600 рублей в расчете на сделку с 1000 долларов:
- 56 330 – за 1000 долларов на бирже
- 7300 – гарантийное обеспечение по фьючерсу
- 4000 – резерв
Дальше – можно масштабировать кратно 1000 долларов. Поскольку сделка арбитражная, вы одновременно покупаете 1000 долларов и продаете фьючерс на 1000 долларов в будущем. Убытки от фьючерса будут компенсироваться позицией долларами. И наоборот. Вы получаете разницу.
Если считать к ближайшей дате экспирации (исполнения) фьючерса, получается так:
Заморозка денег на 23 дня даст 3% чистого дохода (или 2062 рубля) или 61% годовых.
Если реализовать идею с дальним фьючерсом (исполнение 15.09.2022), картина такая:
Здесь срок идеи 114 дней. И в качестве результата уже 6,6% (4469 рублей), 22,7% годовых.
Успехов!
----------
Мой Телеграм - о финансах кратко и емко.
Госдеп и Минфин готовят предложение по снятию санкций с отдельных юрлиц и физлиц. С кого именно — неизвестно.
Недавно российское сообщество всколыхнула новость о том, что якобы Visa и Mastercard вернутся в Россию. Вы же помните те времена, карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, без проблем работали за рубежом. Увы, сейчас они котируются только в пределах родной страны. Так есть ли шанс, что международные платежные системы вернутся в Р…
• Как реагирует система на внешнее воздействие?
• Как формируется сопротивление при внедрении изменений?
• Как осуществить изменения при активном участии самих сотрудников?
В этой статье я постарался интересно и вдумчиво разобраться с проблемой сопротивления сотрудников при внедрении изменений
Что то сложно. Есть же надежным криптовалюты и 20-30-% годовых в долларах…..
А, уже нет )))
жесткий под**б! об этом еще нельзя шутить, прошло меньше месяца
а еще можно купить недвижимость, она за год в 2 раза подорожает
Я пожалуй откажусь))
Ничего не понятно, но очень интересно!
Покупаешь валюту, продаёшь валюту в будущем но сейчас. Профит )))
Заморозка денег на 23 дня даст 3% чистого дохода (или 2062 рубля) или 61% годовых.
замораживать и рассчитывать прибыль на год с условием происходящего в мире, это прям дикий энтузиазм