Focus 2 Ultra от Nubia
Возможный релиз MacBook Air?
Автопилот Tesla на бездорожье
SVG-битва нейросетей

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта

Делюсь примером арбитражной стратегии на фьючерсе на доллар.

Disclamer: Сразу оговорюсь, что не рекомендую срочный рынок, кто еще не работал с фьючерсами и опционами. Арбитражные стратегии предполагают ограниченный риск, но на срочном рынке много нюансов. Поэтому, данная заметка для опытных инвесторов, или для общего развития как такие стратегии реализуются.

Стратегия арбитражная и строится на разнице цены фьючерса на доллар и самим долларом. В цену фьючерса входит 2 фактора:

1. Стоимость базового актива (в данном случае доллара)

2. Стоимость денег (цена актива + безрисковая ставка * время). Тут, пожалуй, приведу пример: актив прямо сейчас можно купить за 100 рублей. А через год – за 110 (потому что деньги сейчас можно положить в банк и получить 10%).

Если смотреть последние полгода, то динамика цены фьючерса на доллар и, собственно, сам доллар выглядит следующим образом:

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта

До 22 февраля разница между фьючерсом и базовым активом была около 10% годовых. То есть если дата экспирации (исполнения) фьючерса середина марта – фьючерс будет больше на 10% годовых до середины марта. И так далее.

Чтобы убедиться, что фьючер честно бегает за спотом – я взял весь февраль, выгрузил 5-минутки. Покажу вам на примере 15 февраля:

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта

Фьючерс на доллар стоит дороже доллара на 9,4-10,6% годовых. Если брать в абсолюте, то разница 57-64 копейки. Заработать на этом могут только алгоритмичные роботы.

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта

Зато сейчас разница между фьючерсом и спотом доходит до нескольких рублей. А значит, эта рыночная неэффективность может быть реализуема и руками.

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта

В середине графика сильный всплеск – это рухнула вся биржевая инфраструктура. В те дни я даже скриншоты делал на память, как разошлось все: срочный рынок, фондовый рынок, валютный рынок. Были аномалии.

На примере же вчерашнего дня, смотрите как менялась премия за фьючерс против базового актива: от чуть больше 1 рублей до 2,5.

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта

В формате доходности в годовых – это невероятные цифры, потому что можно сделать арбитраж.

Сделал для вас скрин с терминала:

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта

Доллар в моменте можно купить/продать за 56,33 рубля

Фьючерс на 1000 долларов с поставкой 16.06 за 58 392 рублей. С поставкой 15.09 – за 60 799 рублей.

В России фьючерс на валюту не поставочный, а расчетный – вместо доллара вам посчитают соответствующее количество рублей. Условия исполнения здесь:

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта

Экономика стратегии:

Чтобы сработать по такой арбитражной стратегии, вам нужно 67 600 рублей в расчете на сделку с 1000 долларов:

- 56 330 – за 1000 долларов на бирже

- 7300 – гарантийное обеспечение по фьючерсу

- 4000 – резерв

Дальше – можно масштабировать кратно 1000 долларов. Поскольку сделка арбитражная, вы одновременно покупаете 1000 долларов и продаете фьючерс на 1000 долларов в будущем. Убытки от фьючерса будут компенсироваться позицией долларами. И наоборот. Вы получаете разницу.

Если считать к ближайшей дате экспирации (исполнения) фьючерса, получается так:

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта

Заморозка денег на 23 дня даст 3% чистого дохода (или 2062 рубля) или 61% годовых.

Если реализовать идею с дальним фьючерсом (исполнение 15.09.2022), картина такая:

Как заработать на валюте 60% годовых. Без риска. Не крипта

Здесь срок идеи 114 дней. И в качестве результата уже 6,6% (4469 рублей), 22,7% годовых.

Успехов!

----------

Мой Телеграм - о финансах кратко и емко.

2727
54 комментария

Что то сложно. Есть же надежным криптовалюты и 20-30-% годовых в долларах…..


А, уже нет )))

19

жесткий под**б! об этом еще нельзя шутить, прошло меньше месяца

12

а еще можно купить недвижимость, она за год в 2 раза подорожает

4

Я пожалуй откажусь))

3

Ничего не понятно, но очень интересно!

Покупаешь валюту, продаёшь валюту в будущем но сейчас. Профит )))

5

Заморозка денег на 23 дня даст 3% чистого дохода (или 2062 рубля) или 61% годовых.

замораживать и рассчитывать прибыль на год с условием происходящего в мире, это прям дикий энтузиазм

2
Раскрывать всегда
Apple представила iPad Air с чипом M3 и базовый iPad с чипом A16

А также обновлённую клавиатуру Magic Keyboard с трекпадом для iPad Air.

Источник здесь и далее — Apple 
88
11
реклама
разместить
Nothing представила Phone (3a) и (3a) Pro с тремя основными камерами и встроенными функциями ИИ

Цены на устройства — меньше $500.

Источник здесь и далее: Nothing
99
55
44
11
Это настоящий УБИЙЦА АЙФОНА
Кейс: реклама веб дизайнера. Как продвигать студию графического дизайна!
Кейс: реклама веб дизайнера. Как продвигать студию графического дизайна!
22
США начали обсуждать план по смягчению санкций против России — Reuters

Госдеп и Минфин готовят предложение по снятию санкций с отдельных юрлиц и физлиц. С кого именно — неизвестно.

3535
1515
22
22
22
11
11
11
На переговоры с трампом нужно посылать не чиновников, а специалистов, которые разводят пенсионеров и ветироанов на миллионы рублей. Они американского деда так опрокинут, что он даже ничего не поймет, выполнит все условия и еще аляску взад подарит.
Правительство не продлило мораторий на выездные налоговые проверки ИТ-компаний

Его действие завершилось 3 марта 2025 года.

Фото РБК
1010
99
11
Visa и Mastercard: камбэк в Россию. Надежды, реальность и альтернативы.
Visa и Mastercard: камбэк в Россию. Надежды, реальность и альтернативы.

Недавно российское сообщество всколыхнула новость о том, что якобы Visa и Mastercard вернутся в Россию. Вы же помните те времена, карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, без проблем работали за рубежом. Увы, сейчас они котируются только в пределах родной страны. Так есть ли шанс, что международные платежные системы вернутся в Р…

1313
77
55
Сопротивление изменениям и принцип Ле Шателье - Брауна — как справиться с саботажем сотрудников

• Как реагирует система на внешнее воздействие?
• Как формируется сопротивление при внедрении изменений?
• Как осуществить изменения при активном участии самих сотрудников?
В этой статье я постарался интересно и вдумчиво разобраться с проблемой сопротивления сотрудников при внедрении изменений

Кадр из фильма <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.kinopoisk.ru%2Ffilm%2F6049%2F&postId=1845664" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">«Офисное пространство»</a>
1010
33
11
Тайваньская TSMC инвестирует $100 млрд для строительства заводов по производству чипов в США

Общие инвестиции компании в Соединённые Штаты составят $165 млрд.

55
44
22
11
Новости инвестиций в России: - Сбер забрал Нетологию за долги - Фонд инвестировал $3m на излечение от деменции - Инвестор потратит $1м чтобы построить космическую станцию на Луне
[]