3 причины не торговать на прорывах диапазона

Одним из первых торговых сценариев и потенциальных торговых установок, с которыми часто знакомится трейдер, является прорыв диапазона. Возможно, это связано с тем, что диапазон легко определить, и относительно легко определить, когда входить, т.е. когда цена выходит за пределы диапазона.

Несмотря на то, что существует убеждение, что прорывы диапазона могут обеспечить экстраординарную доходность, поскольку ценная бумага выходит из режима удержания, торговля на прорывах диапазона является убыточным занятием для большинства начинающих трейдеров. В этой статье рассматриваются три причины этого и предлагаются две альтернативные стратегии.

По самой природе диапазона, он, скорее всего, будет иметь несколько ложных прорывов. Ложный прорыв - это когда цена выходит за пределы ранее установленного ценового диапазона, но затем возвращается обратно в пределы предыдущего ценового диапазона. Поскольку диапазон представляет собой замкнутую битву между покупателями и продавцами, продвигающимися в противоположных направлениях, эти ложные прорывы часто происходят из-за того, что уровни поддержки и сопротивления не являются точными на 100%. В то время как фильтры могут быть добавлены, чтобы уменьшить количество торгуемых ложных прорывов, эти убыточные сделки сокращают прибыль, получаемую при торговле на законном прорыве.

Следующий сценарий типичен при попытке торговать на прорывах диапазона: трейдер в восторге от того, что бумажная прибыль растет по мере того, как цена выходит за пределы диапазона, и трейдер уверен, что это законный прорыв. Затем цена возвращается к цене входа (сразу за пределами диапазона). Часто это ценовое действие приводит к тому, что трейдер получает очень небольшую прибыль или еще один небольшой убыток, потому что теперь он чувствует, что это, скорее всего, будет еще один ложный прорыв. Цена корректируется, возвращаясь к точке прорыва диапазона, а затем снова взлетает в направлении прорыва. Трейдер в отчаянии наблюдает за тем, как он вышел из сделки на коррекции, только чтобы увидеть, что на самом деле это был прорыв.

Согласно Чарльзу Д. Киркпатрику и Джули Р. Далквист (Технический анализ: Полный справочник для специалистов по финансовым рынкам), примерно половина прорывов, которые происходят из торговых диапазонов, возвращаются к точке прорыва, прежде чем продолжить движение в первоначальном направлении прорыва. Объедините это с высокой частотой ложных прорывов, и большинство начинающих трейдеров теряют деньги на колебаниях и в конечном итоге пропускают большое движение, когда оно происходит.

«Большой ход» подводит нас к следующей проблеме – большие ходы редки, учитывая количество потенциальных диапазонов для торговли. Традиционные методы технического анализа используют целевую прибыль, которая равна высоте диапазона (сопротивление минус поддержка), добавленной или вычтенной из цены прорыва. Хотя эта цель по прибыли является разумной, взрывной рост происходит не так часто, как думает начинающий трейдер. В то время как примеры прорыва диапазона часто используются для того, чтобы показать прорыв акций или сырьевых товаров и получение значительного процентного прироста, поскольку потенциально сотни диапазонов торгуются по различным инструментам на рынках по всему миру, какова вероятность выбора нескольких, которые в конечном итоге взорвутся? Вероятность этого невелика. И учитывая две другие проблемы с диапазонами (упомянутые выше), каковы шансы, что трейдер будет в сделке, когда это движение, наконец, произойдет?

Для большинства начинающих трейдеров прорыв торгового диапазона будет проигрышной стратегией. Ложные прорывы приведут к убыткам, коррекции отвлекут трейдеров от законных действий, а взрывные прибыли редки, учитывая множество потенциальных диапазонов, доступных для торговли. Но в то время как многим трейдерам может быть трудно торговать с прибылью при прорыве диапазона, существуют альтернативы, использующие ту же графическую модель, которые дают трейдеру больше шансов на успех.

В конечном счете, трейдер должен отказаться от желания входить в рынок в самом начале потенциального движения. Если произойдет прорыв, он произойдет и будет отчетливо виден на графиках по прошествии некоторого времени. Именно здесь трейдеры могут использовать шансы в свою пользу.

Если ценная бумага откатывается к цене прорыва, а затем начинает двигаться обратно в направлении прорыва, трейдер может открыть сделку в этом направлении, чувствуя гораздо большую уверенность в том, что прорыв является законным. Конечно, откат к точке прорыва будет происходить не всегда. При законных прорывах откат к прежнему диапазону будет происходить примерно в 50% случаев. Если ценная бумага не откатывается назад, трейдеры могут дождаться развития тренда, а затем реализовать стратегию торговли по тренду.

Оба этих метода значительно снижают вероятность того, что трейдер застрянет на ложном прорыве. Как только произошел прорыв и был сделан его первый шаг, легче вмешаться в этот момент, чем прыгнуть прямо на тот уровень, за которым наблюдают многие другие трейдеры. Терпение позволит безопасно сделать свой ход и выявить, действительно ли произошел взлом или нет. На этом этапе трейдер может начать сделку, чтобы уловить тренд, который сейчас, по-видимому, реализуется или, вероятно, проявится.

Диапазоны легко определить, что делает стратегию прорыва диапазона очень популярной. Однако многие трейдеры теряют деньги на этой стратегии, главным образом из-за ложных прорывов, коррекций к точке прорыва и нереалистичных ожиданий. Стратегии, которые, вероятно, обеспечат трейдерам больший успех, включают в себя терпение и ожидание прорыва, а затем торговлю по тренду, если он произойдет, или ожидание коррекции и наблюдение за тем, возобновит ли цена направление прорыва.

Если вам понравилась эта статья и вы хотите научиться торговать так, чтобы стабильно получать прибыль, тогда жду вас в нашем Telegram 👍

Удачной торговли!