Стохастический осциллятор: что это такое, как он работает, как его рассчитать

Стохастический осциллятор – это индикатор импульса, сравнивающий конкретную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени. Чувствительность осциллятора к движениям рынка можно уменьшить, скорректировав этот период времени или взяв скользящее среднее результата. Он используется для генерации торговых сигналов о перекупленности и перепроданности, используя ограниченный диапазон значений от 0 до 100.

Стохастический осциллятор ограничен диапазоном, что означает, что он всегда находится в диапазоне от 0 до 100. Это делает его полезным индикатором условий перекупленности и перепроданности.

Традиционно значения выше 80 считаются в диапазоне перекупленности, а значения ниже 20 считаются перепроданными. Однако это не всегда указывает на приближающийся разворот; очень сильные тренды могут поддерживать условия перекупленности или перепроданности в течение длительного периода. Чтобы найти подсказки о будущих изменениях тренда трейдерам следует обратить внимание на изменения в стохастическом осцилляторе.

График стохастического осциллятора обычно состоит из двух линий: одна отражает фактическое значение осциллятора для каждой сессии, а другая отражает его простую скользящую среднюю за три дня. Поскольку считается, что цена следует импульсу, пересечение этих двух линий считается сигналом о том, что может произойти разворот, поскольку это указывает на значительное изменение импульса изо дня в день.

Расхождение между стохастическим осциллятором и трендовым ценовым действием также рассматривается как важный сигнал разворота. Например, когда медвежий тренд достигает нового более низкого минимума, но осциллятор показывает более высокий минимум, это может быть индикатором того, что медведи исчерпывают свой импульс и назревает бычий разворот.

где:

C = Самая последняя цена закрытия

L14 = Самая низкая цена, по которой торговались за 14 предыдущих торговых сессий

H14 = Самая высокая цена, торгуемая за тот же 14-дневный период

%K = Текущее значение стохастического индикатора

Примечательно, что % K иногда называют быстрым стохастическим индикатором. «Медленный» стохастический индикатор берется как %D = 3-периодная скользящая средняя %K.

Общая теория, лежащая в основе этого индикатора, заключается в том, что при восходящем тренде рынка цены закрываются вблизи максимума, а при нисходящем тренде рынка цены закрываются вблизи минимума. Сигналы о сделке создаются, когда %K пересекает трехпериодную скользящую среднюю, которая называется %D.

Разница между медленным и быстрым стохастическим осциллятором заключается в том, что медленный % K включает в себя период замедления % K, равный 3, который управляет внутренним сглаживанием %K.

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лейном. По замыслу Лейна, стохастический осциллятор отображает местоположение цены закрытия акции по отношению к высоким и низким ценам акции за определенный период времени (обычно за 14-дневный период).

Лейн в многочисленных интервью говорил, что стохастический осциллятор не следит за ценой, объемом или чем-либо подобным. Он указывает на то, что осциллятор следует за скоростью или импульсом цены.

Лейн также показывает, что, как правило, импульс или скорость движения цены акции меняется до того, как цена меняет направление. Таким образом, стохастический осциллятор может предвидеть развороты, когда индикатор обнаруживает бычьи или медвежьи расхождения. Этот сигнал является первым и, возможно, самым важным из выявленных торговых сигналов.

Стохастический осциллятор включен в большинство инструментов построения графиков и может быть легко использован на практике. Стандартный используемый период времени составляет 14 дней, хотя он может быть скорректирован в соответствии с конкретными аналитическими потребностями. Стохастический осциллятор рассчитывается путем вычитания минимума за период из текущей цены закрытия, деленного на общий диапазон за период и умноженного на 100.

Например, если 14-дневный максимум составляет 150 долларов, минимум - 125 долларов, а текущее закрытие - 145 долларов, то значение для текущей сессии будет следующим: (145-125) / (150 - 125) * 100, или 80.

Сравнивая текущую цену с диапазоном с течением времени, стохастический осциллятор отражает последовательность, с которой цена закрывается вблизи своего недавнего максимума или минимума. Значение 80 будет указывать на то, что актив находится на грани перекупленности.

Индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор являются осцилляторами ценового импульса, которые широко используются в техническом анализе. Хотя они часто используются в тандеме, каждый из них имеет разные основополагающие теории и методы. Стохастический осциллятор основан на предположении, что цены закрытия должны двигаться в том же направлении, что и текущий тренд.

Между тем, RSI отслеживает уровни перекупленности и перепроданности, измеряя скорость движения цены. Другими словами, RSI был разработан для измерения скорости движения цены, в то время как формула стохастического осциллятора лучше всего работает в последовательных торговых диапазонах.

В целом, RSI более полезен на трендовых рынках, а стохастик - на боковых рынках или рынках с ограниченным диапазоном.

Основным ограничением стохастического осциллятора является то, что, как известно, он выдает ложные сигналы. Это когда индикатор генерирует торговый сигнал, но цена на самом деле не выполняет его, что может привести к убыточной сделке. Во время нестабильных рыночных условий это может происходить довольно регулярно. Один из способов избежать этого - использовать ценовой тренд в качестве фильтра, где сигналы принимаются только в том случае, если они находятся в том же направлении, что и тренд.

Стохастический осциллятор представляет последние цены по шкале от 0 до 100, где 0 представляет нижние границы недавнего периода времени, а 100 представляет верхний предел. Значение стохастического индикатора выше 80 указывает на то, что актив торгуется вблизи верхней границы своего диапазона, а значение ниже 20 показывает, что он находится вблизи нижней границы своего диапазона.

На графике стохастического осциллятора % K представляет текущую цену ценной бумаги, представленную в процентах от разницы между ее самым высоким и самым низким значениями за определенный период времени. Другими словами, K представляет текущую цену по отношению к недавнему ценовому диапазону актива.

На графике стохастического осциллятора % D представляет собой среднее значение за 3 периода, равное %K. Эта линия используется для отображения долгосрочного тренда текущих цен и используется для того, чтобы показать, что текущий ценовой тренд продолжается в течение длительного периода времени.

• Стохастический осциллятор - популярный технический индикатор для генерации сигналов перекупленности и перепроданности.

• Это популярный индикатор импульса, впервые разработанный в 1950-х годах.

• Стохастические осцилляторы, как правило, колеблются вокруг среднего уровня цен, поскольку они полагаются на историю цен актива.

• Стохастические осцилляторы измеряют динамику цены актива для определения трендов и прогнозирования разворотов.

• Стохастические осцилляторы измеряют последние цены по шкале от 0 до 100, причем значения выше 80 указывают на перекупленность актива, а значения ниже 20 указывают на его перепроданность.

Еще больше полезной и интересной информации Вы можете найти в нашем Telegram👍

Инвестируйте и приумножайте свой капитал! 💵💵💵