Как мы сделали инвестиционного бота и приложение Wise Invest для отслеживания позиций, волатильности на фондовом и срочном рынке.
Всем привет! Меня зовут Андрей и я трейдер уже 8 лет. По профессии менеджер IT проектов. За столь короткий промежуток мне пришлось пройти через, что называется, огонь, воду и маржин-колл по фьючерсу ВТБ. Возможно иногда человеку действительно нужна стрессовая ситуация, чтоб включить мозги и начать думать, а не действовать с горяча и на эмоциях (новостях).
Это наверно и послужило одной из основных предпосылок к созданию сначала простого телеграмм бота, а потом и целой системы под названием Wise Invest. Так получилось, что в 20ом году мне чудом повезло встретить отличных ребят, которым безмерно благодарен до сих пор. Один программист, другой инвестор. Они помогают усовершенствовать бота и систему в целом. Каждый месяц мы улучшаем и постоянно находим что-то новое. Средняя доходность выходит от 40% до 50% годовых чистыми. Пока так, дальше больше)
БОТ
Итак, телеграмм бот ADR ( Wise_Invest_ADR ). Его основная задача присылать уведомления в закрытый телеграмм канал или каждому пользователю отдельно по ходу движения бумаги. В теории этот индикатор называется ATR и ADR. Мы используем ADR — среднедневной ход по инструменту. Бот отслеживает движения актива в реальном времени и если достигает своих средних границ, то приходит уведомление. Более подробный рассказ про этот индикатор можно найти в наших блогах на сайте или в интернете.
В дополнении новой версии бот присылает уведомления, когда доходность облигации становиться выше ключевой ставки ЦБ. Это дает понять, при какой цене наиболее выгодно покупать облигацию. С корпоративными чуть посложнее в расчетах, но думаю их подключение не заставит долго ждать.
Также присылаются зоны перекупленности/перепроданности (или индикатор RSI как его называют), аномальные объемы торгов и реальные сделки инвесторов (инсайдерская информация) и множество других функций в режиме реального времени. Т.е. по сути, бот собирает базовую и комплексную информацию как по рынку, так и по каждой бумаге в отдельности.
ПРИЛОЖЕНИЕ
По боту все предельно понятно, но возник вопрос: а что это дает без статистики? Т.е. да, ок, пришло уведомление, вы зашли в контр-тренд или начали закрываться или вошли в позицию или поставили алгоритм. Но какая действительно получилась чистая доходность по позиции? А на сколько в пунктах этот допустим контртренд от АДР и какая вероятность его закрытия? Из этих и многих других вопросов пришли к тому, что необходим учет, систематизация, хранение и обработка рыночных данных и колебаний, чтоб понимать в отдельных случаях вероятности и потенциалы к закрытию или открытию сделок.
Поэтому было создано приложение на базе гугл, которое в удобном формате показывает всю необходимую информацию по бумагам и рынку в целом. Сделали акцент больше на функционале, нежели на дизайне. Да, там нет плавных переходов и красивых свайпов, но зато имеется полная аналитическая информация, статистика ADR, вероятности движений в рост/падение по бумагам, возможность использовать калькуляторы трейдера или поставить на отслеживание позицию прямо через приложение с приходом уведомлений на выбранный сервис и по выбранным параметрам
Все данные также предоставляет Мосбиржа с задержкой (12-15 мин) и наш основной брокер в реальном времени с задержкой до 2-5 мин. Долго расписывать не буду, так как функционала очень много и все не вместишь. На самом деле, можно самим создать подобную систему, если вы хороший программист. Но будьте готовы, что как минимум 2 года непрерывного обучения, изучения графиков, статистики, тех анализа, тестирование и проверки гипотез рублем. Да да, чтобы убедиться в правильности работы бота и системы, некоторый функционал приходилось тестировать на своем счете, реальными деньгами, а не на демо-счетах как многие любят. Потрачено достаточно денег и времени на тесты (причем каждая новая доп функция требует минимум месяц на проверку), чтоб отфильтровать ненужное и оставить только ту информацию, которая действительно полезна.
Что очень важно, мы сами используем свой продукт на все 100%! Заметил большинство в этой сфере делает то, чем сами потом не пользуются. Из опыта разговора с одним "предпринимателем":
Я сделал бота чтобы следить за рынками без необходимости постоянно мониторить графики вручную и получать своевременные сигналы о значимых изменениях цен на основе анализа «равномерной непрерывности» котировок, а также получать уведомления об изменении тренда.
Парень сделал многофункционального бота и спрашивается: ЗАЧЕМ? Возможно идея с трендом неплохая, но где это все? Скорее всего он сам даже не торговал толком. Проект был заброшен, доступа нет, бот не работает и что самое ужасное - потеряно время! Его он уже не вернет.
Мы продолжаем совершенствовать систему, потому что увидели четкую проблему в первую очередь У СЕБЯ и нашли способы их решить, сделая функциональное и адаптивное приложение и ботов по доступной цене. Смещение вероятности пока 70/30 по открытии позиции в нашу пользу при использовании. Стремимся улучшить конечно как Паретто говорил 80/20.
Согласен, есть системы и покруче, но стоимость их дорогая и нужной информации все равно недостаточно бывает. Кст, если у кого-то есть что-нибудь подобное на базе эксель, телеграмм боты, гугл таблички, очень будем рады обменяться с вами опытом. Много расписывать больше не буду, чтоб не задерживать ваше ну и своё собственно время. Ведь оно самый ценный ресурс. Кст, тоже было предпосылкой к созданию)
Спасибо что дочитали до конца, ставим лайки, подписываемся, здесь еще много интересного. Всем удачных торгов, до скорой!)
Все контакты на сайте: