Как мы случайно создали идеального трейдера, который сделал 72% годовых

Есть мнение, что на трейдинге не заработаешь. В целом, я согласен. Но как всегда, есть нюанс

Приветствую всех! Меня зовут Назим Меджидов, живу в Дагестане, являюсь сооснователем фонда mediann.capital, который занимается алгоритмическим управлением капиталом на рынке криптовалют

В статье я расскажу про то, как пришла идея автоматизировать торговлю, как мы набивали первые шишки и когда пришел первый успех.

Что такое автоматизированный трейдинг?

Из любого базового курса по инвестициям можно узнать, что на бирже можно заработать(или потерять) двумя способами — инвестировать или торговать.

Инвестирование — более пассивное занятие, не требует контроля за рынком здесь и сейчас, достаточно выбрать актив, заложить временные, либо ценовые рамки и следовать им.

Трейдинг — активное занятие, требующее постоянной вовлеченности для контроля за позициями, риск менеджментом, точками входа.

Не зря в интернете шутят про трейдеров, ведь чтобы добиться хотя бы минимального успеха, трейдер должен потерять пару раз депозит, поседеть, оседлать свою жадность, и то, никто не гарантирует, что через время ты не «тильтанешь» и поймаешь ликвидациию.

Торговые роботы решают эту проблему — они могут работать 24/7, лишены чувства жадности, паники, четко следуют заданному алгоритму

Более того, роботы гораздо четче обрабатывают данные рынка, т.к им чуждо понятие «внимательность», также параллельно они могут следить за десятками рынков и искать точки входа по разным позициям

В общем, алгоритмическая торговля — это круто при условии, что у тебя:

Как я пришел в алготрейдинг

Если коротко — совершенно случайно. С 2019 по 2022 я с переменным успехом баловался, торгуя на фондовом и крипто рынке. В трейдинге мне сильно нравилось то, что получается делать деньги из денег. Все было круто и безоблачно до момента, пока рынок крипты не рухнул в мае 2021 года, когда я сделал -75% к депозиту за пару месяцев.

В итоге, я сделал для себя вывод, что чтобы зарабатывать трейдингом, нужно иметь кучу времени и денег, а у меня на тот времени не было ни того, ни другого.

В октябре 2022 года мой партнер по бизнесу, который параллельно достаточно успешно занимается трейдингом, обратился ко мне с просьбой написать телеграм-бота, который будет анализировать фьючерсы BTCUSDT по его стратегии и присылать потенциальные точки входа.

«Hold my beer» — подумал я, приступив к написанию такого бота.

По рассказам друга, стратегия была просто шикарной, поэтому по своей природной любопытности я решил попробовать написать скрипт, который проанализирует данные о ценах за последний месяц, нарисует на них сделки и посчитает прибыль. Спустя еще несколько часов скрипт был готов, и вот, момент истины. Какой же будет доход?

Всю жизнь я жил с мнением, что торговые роботы для простых людей — чистой воды развод, доступны они только крупным фондам, имеющих сотни миллионов долларов в управлении, а тут у двух ребят с небольшого города на побережье Каспийского моря получилось найти стратегию с такой доходностью, которую легко автоматизировать.

«Это слишком круто, чтобы быть правдой» — подумали мы и начали проверять, какие сделки бот открывал во время тестов. Как выяснилось, в скрипте были ошибки. Спустя несколько итераций исправления ошибок и тестов мы отладили скрипт таким образом, чтобы все расчеты и тестовые позиции были верны, по итогу получив доходность в размере 20-30% годовых.

«Конечно не 1000% в год, но тоже круто» — наши мысли на тот момент времени. Учитывая то, что на бумаге цифры были очень приятными, мы решили углубиться в анализ и подбор, таких параметров стратегии, которые позволят увеличить доходность с минимизацией рисков. Для этого мы арендовали 64 ядерный сервер, оптимизировали скорость скрипта и запустили перебор параметров.

На выходе мы получили целый ворох параметров, благодаря которым мы могли менять степень агрессивности бота, что прямо влияло на его доходность (40-80% годовых).

На бумаге есть крутая доходность, мы уже виртуальные миллионеры, настала пора подключать все к бирже, чтобы превратить виртуальные миллионы в реальные, чем мы и занялись.

На протяжении нескольких дней я с утра до ночи писал модуль связи с биржей, затем на протяжении месяца занимался его постоянной отладкой. В этот период времени не происходило ничего интересного.

6 ноября 2022 года, я все отладил, проверил, пополнил биржевой аккаунт и запустил торговлю. Так получилось, что запуск нашего совпал с крахом биржи FTX, Биткоин тогда потерял 10-15% за несколько часов, на рынке случились ликвидации на несколько сотен миллионов долларов. А что было с нами?

Мы сидели с друзьями, играли в бильярд, я параллельно следил за уведомлениями от бота

На следующий день, я решил проверить, аккаунт на бирже, чтобы посчитать прибыль. Занес все позиции в гугл таблицу, результат меня очень порадовал.

На дистанции все было не столь радужно, бот был слишком волатильным, мы могли как заработать 18% за вечер, так и потерять, именно поэтому на протяжении еще полугода мы тестировали разные подходы, оптимизировали стратегию, добавляли новые параметры, чтобы уменьшить показатель волатильности, не сокращая сильно доход.

В конечном итоге, мы получили стратегию, которая имела среднюю доходность 55% в годовых на данных с 2020 по 2023 год при меньшей волатильности, чем на предыдущих стратегиях. 1 апреля 2023 мы, будучи уверенными в ней, пополнили биржу на $1000 и запустили торговлю.

Так как мы потратили очень много времени на эту затею, мы решили остановить активную разработку и тесты и ушли в "спячку". Бот работает, мы ждем, пока соберется реальная статистика, ибо именно она нужна инвесторам.

Наш бот торгует при наличии рыночной волатильности, которой сильно не хватало в первой половине 2023, поэтому показатели доходности были достаточно консервативными. За 4 полных месяцев торгов, бот принес около 12% при максимальной просадке в 4%(Максимальная просадка описывает наибольшее падение стоимости портфеля от максимальной до минимальной точки за определённый период)

Затем наступила череда неудач - август и сентябрь съели всю прибыль за 4 месяца, на 1 октября доходность была на уровне 0.5%. Нас данный факт сильно расстроил, поэтому мы провели череду новых тестов, нашли параметры, которые можно еще оптимизировать, затем обновили их на основном боте. Это был единственный раз, когда мы меняли параметры нашей стратегии.

С тех пор дела опять пошли в гору, с октября по апрель 2024 года у нас был только один убыточный месяц(1.4%).

Итоги года

1 апреля 2024 года, ровно через год после запуска стратегии, я решил подвести итоги, благо они не подвели меня:

Это отличные показатели, особенно с учетом ряда факторов:

Дабы не быть голословными, приводим ссылку на статистику на сервисе Tradelink, который представляет собой независимую платформу, предоставляющую статистику и метрику, отображая каждую транзакцию в реальном времени, полученную прямо с биржи, что делает ее стандартной системой оценки для трейдеров и управляющих активами. Влиять на показатели мы не можем, поскольку данные подделать невозможно, именно поэтому Tradelink широко применяется для подтверждения эффективности торговых стратегий.

Привожу скриншоты статистики для тех, кому лень переходить по ссылкам

Что дальше?

Видя потенциал, мы запустили две более рисковые экспериментальные стратегии, который на данный момент имеют доходность с 12.04.2024 34% и 22% соответственно

Результат надо масштабировать, поэтому мы:

Какие выводы я сделал из всей этой истории

На ровном месте 2 человека из небольшого города Каспийска за несколько месяцев активной работы подняли торговую систему, которая работает на копеечном сервере и обгоняет результативность крупных фондов с миллионами долларов в управлении и десятками тысяч долларов затрат на инфраструктуру. Сейчас мы начинаем превращаться в бизнес, надеюсь вы еще услышите про нас :)

Постараюсь предугадать ответы на потенциальные вопросы

Узнать подробнее про бота можно на нашем сайте mediann.capital

Следить за новостями можно в нашем канале mediann.capital (стараемся писать редко, но метко)

Мой личный канал, где я делюсь всем тем, что находится за кулисами

Спасибо, что дочитали до конца, буду рад любой обратной связи, с радостью отвечу на все ваши вопросы