switch
@Санитар, тут хакер пытается кого-то задудосить.
А народ рф спросили на этот счёт хоть в какой-то форме?
Протирание против часовой стрелки как-то связано с вращением земли и силой кориолиса?
Не пойму это наброс такой или поток ватного сознания?
даже если остаток лежит под процентами, процент банковский = B, если мы не знаем будущего, то для нас в любой момент времени доходность по СНП всегда выше процентов в банке, K>B, при таких вводных опять приходит к тому, что стратегия вложить в более доходный инструмент сразу будет иметь большее МО, чем вкладываться в него по частям, размазывая это все во времени и теряя тем самым ожидаемый доход.
Ваши расчёты, основанные на истории не дают вам объективной информации, т.к. мы имеем дело со случайной величиной, а не повторяющейся детерминированной последовательностью.
Можно записать результат выпадений орла и решки на дистанции в 1000 бросков, на основе этих данных найти какие-то корреляции и придумать плюсовую стратегию игры на их основе. только вот эта стратегия не будет плюсовой на будущих бросках, т.к. по сути этот метод является просто подгоном ответа под результат.
мат.ожидание СНП за месяц равно K>0, но с дисперсией D, т.е. через месяц СНП будет стоит в диапазоне от (K-D) до (K+D), если подставить к примеру К=1 D=10, то матожидание СНП через месяц будет равно +1%, но с дисперсией в 10%, т.е. будет лежать в диапазоне от --9% до +11% с соответствующей достоверностью. Он может упасть, но с большей вероятностью он вырастет на аналогичное значение, но противоположное по модулю. K и D могут быть другими, но K>0 при этом. Смотря же на исторические данные мы берем лишь один вероятностный сценарий, который уже случился и подгонять свою стратегию под это дело равносильно тому что торговать по линиям поддержки/сопротивления.
при K>0 стратегия вложиться сразу всегда будет иметь большее МО, чем вкладываться по частям. Кстати а почему вкладываться стоит по 10% раз в месяц? не будет ли еще более выгоднее разбить сумму на 1000 частей и вкладываться по 1 части раз в год? Это вам наводящий вопрос для размышлений (представим что человек бессмертен).
подход с дисперсией не может победить, если МО акций положительное (т.е. они имеют растущий тренд в долгосроке). Моделирование на исторических примерах это довольно плохое занятие. Вот у кого-то получилось одно, а у уважаемой Vanguard совершенно другое. Надо симуляцию запускать на миллионах независимых семплов, ведь задача чисто математическая. Тогда будет наглядно видно.
Нет, это все про сглаживание дисперсии, но не про максимизацию ЕВ. Обычная логика, мы будущего не знаем, но предполагаем, что деньги в акциях дают всегда большую прибыль, чем в фиате. При покупке акций сразу на все у нас сразу вся сумма в акциях, которые растут быстрее фиата, если же покупаем частями, то достаточно долгое время мы держим какую-то часть денег в менее выгодном фиате. Очевидно этот вариант даст по итогу меньшее ожидание, чем первый, при котором у нас сразу все деньги работают по полной.
если это реально не очевидно, можно на питоне смоделировать такую ситуацию, где роль цены на акции будет выполнять случайная величина с каким-то разбросом, но с положительным МО, и посмотреть какая стратегия покажет лучший результат в сумме за миллион симуляций.
возможно в чём-то ты прав.
С каких пор флешбеки лизергиновой деградации стали искусством?
@Санитар забирайте этого полупокера с новостью 10-днейвной давности.
Приезжай в Казахстан угощу кумысом
Жестко тебе наверное там прилетело, раз так порвался.
если Ethereum 2.0 запустили почему бинанс все еще BETH не меняет? или это еще не 2.0, а 1.99?
Корень проблемы как известно - капитализм.
Ты из окопа пишешь это сейчас?
и кто его в здравом уме за 777к брать будет?
Жалко ущемленных славян :(
Нужно потерпеть
Координаты людей давай. Передадут куда нужно.
это что-то из теории заговора. своеобразные плоскоземельщики только в крипте.
Вы про сглаживание дисперсии говорите в ущерб ожидаемого ЕВ, своеобразная страховка. Для кого-то это лучше, не спорю, но максимальное ЕВ получается при покупке сразу на всю сумму по текущей цене. Опять же это исходя из предположения, что мы незнаем будущего и текущие цена всегда равновесны. Если же мы знаем, что через неделю цена будет ниже - очевидно сейчас не стоит покупать вообще, ни на какую сумму. Но если мы знаем будущее, то этот весь спитч не имеет смысла, не так ли?
кто проверял? можно ссылки? все ровно до наоборот.
ваша стратегия сглаживает дисперсию, но ЕВ этой стратегии будет хуже, чем у стратегии "купить сразу на все". Хотя если планируется инвестировать с будущего дохода, то это конечно другое, но в этом случае и вариантов-то нет. Грубо говоря если прямо здесь и сейчас есть сумма Х, то самое лучшее действие - купить рассматриваемые акции или индекс на всю сумму Х, а не разбивать ее на 10 частей к примеру и докупать по 10% с интервалом в месяц.
Вообще-то даже Баффет говорил и даже предлагал соответствующее пари, что выгоднее вложиться в индекс СНП500 и не париться, на дистанции результат будет с высокой долей вероятности лучше, чем при инвестировании в хедж-фонды, не говоря уже о прости господи самостоятельном трейдинге по линиям поддержки/сопротивления.
Зачем ты это написал? К высказанному мною какие претензии?
Всем пох.
Говорят тик-ток бригаду перебили, это фейк или правда?
допустим я зумерка гигачад шлёпа, ты что против смайликов имеешь?
Ща из kfс выйду, погуляю и дома отвечу по фактам.