Прогноз по фондовому рынку РФ на 14.01 и еженедельный разбор полетов

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Вот моя статистика по эффективности стратегии и здесь все прошлые записи.

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.

Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (IMOEX) 💪

1. ММК 08.01 - 53,3 руб. | 14.01 - 57,1 руб. | +7,1%

2. НЛМК 08.01 - 183,4 руб. | 14.01 - 198,2руб. | +8%

3. Ozon 08.01 - 2817 руб. | 14.01 - 2931 руб. | +4%

Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (IMOEX) 💪

1. ПИК 08.01 - 676 руб. | 24.12 - 711 руб. | +5,1%

Сравниваем:

Индекс МосБиржи: 08.01 - 3136 руб. | 14.01 - 3185 руб. | +1,9%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам:

08.01-14.01: +6,36%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам:

08.01-14.01: +5,1%

Недельный прогноз, на мой взгляд, является позитивным 👍. Общая результативность по сильным бумагам превосходит Индекс Московской Биржи, а также превосходит слабые бумаги. Также стоит напомнить, что, в целом, не видел перспективы шорта.

На этой неделе лишь в четверг начал торговлю, пропустил все основное движение. Следующая неделя должна быть уже привычной, с работой внутри ВТБ Инвестиции почти разобрался.

Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридический

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 14.01:

Физические лица👶 :

08.01 - длинные 10 910 (+30%), короткие 22 468 (+6,7%)

14.01 - длинные 10 897 (-0,1%), короткие 25 392 (+13%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

08.01 - длинные 32 050 (+13,5%), короткие 20 491 (+32,2%)

14.01 - длинные 32 373 (+1%), короткие 17 878 (-12,7%)

Тем временем фьючерс на Индекс Московской Биржи продолжает обгонять сам Индекс Мос. Биржи на 2%. Видимо спекулянты очень явно ждут роста, что и показывают позиции юридических лиц, а драйвером для этого будут физики (шортят по отчету), которые будут вынуждены продавать позиции с убытком при дальнейшем росте.

Сейчас технически картина выглядит как рост. Единственное, что это может изменить - плохие новости. Безусловно может также случиться мини-коррекция для теста уровней покупки, но это не отменит главной тенденции.

Доллар (отработка на фьючерсе) 💵

По доллару могу сказать лишь то, что на уровне 85-87 руб. за 1 долл. надо присмотреться к покупке иностранной валюты.

Возможно это будут юани, возможно дирхамы, а может и валютные облигации, но, в любом случае есть причины покупать валюту на часть своих активов. Больше не с целью заработать, а с целью - подстраховаться.

Минфин пока продает валюту для пополнения фонда c 15 января по 6 февраля на общую сумму 69,1 млрд руб. Если сравнить с объемами продажи валютной выручку экспортеров примерно 10 млрд. долл. в месяц - это совсем немного)

Бюджетное правило — механизм перевода сверхдоходов от нефтегазовой отрасли в накопления путем покупки валюты. В 2023 году из механизма исключили предустановленную цену отсечения по Urals, при превышении которой закупалась валюта.

То есть это работало так, что нефть дорогая - закупают валюту, нефть дешевая - продают валюту, чтобы пополнить фонд.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

100% = 300 тыс. руб.

1. НЛМК 14.01 - 198,26 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

2. Алроса 14.01 - 73,73 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

3. Ozon 14.01 - 2931 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

100% = 100 тыс. руб.

1. ГМК Норникель 14.01 - 16234 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:

2. Московская биржа 14.01 - 192,8 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:

Стратегия на неделю будет основываться на несколько вопросов-ответов:

Выраженный тренд? Да

Есть ли ощутимая уверенность в отсутствии коррекции перед основным движением? 40 на 60

Итог: 30% шортов (для подстраховки) и 100% лонгов будет нормальной в данном контексте. Я сейчас тестирую поэтапное вхождение в позиции, поэтому это для меня тоже что-то новое. Ранее "безрисковая" стратегия предполагала, что будут браться всегда 100% лонг и 100%, но время показало, что иногда глупо это делать, потому тренд очевиден в некоторых случаях и не обязательно себе урезать потенциальный доход. Хоть и взять сразу на все - гораздо проще.