Проблема трендовых алгоритмов - большие движения
Суть трендовых алгоритмов очевидна — встать по тренду — зафиксировать профит. Казалось бы вроде как все легко и просто, но на деле мы имеем ряд нерешаемых проблем. Речь пойдет про торговлю трендами по уровням — то есть когда робот формирует уровень и при пробое открывает сделку.
В картинке как раз пример — вначале графика боковик, череда с убытком. Далее сильное движение, зафиксировались — не перевернулись, и только через 3000 пунктов зашортили. Пример только для примера — не суть в том что именно в этом месте была экспирация и тд — абстрагируйтесь))
Мы не знаем:
- Когда начался и начался ли в принципе тренд
- Направление тренда
- Величину отката прежде чем продолжится тренд и продолжится ли он после отката
- Размер начального стопа.
Поэтому либо мы будем всегда/почти всегда в рынке, и, если движение случится, то мы будем вместе с рынком двигаться, либо часть трендов будем пропускать или запрыгивать в уже движущийся поезд, теряя либо часть, либо всю возможную прибыль, в зависимости от того на какой станции зашли и вышли. И если речь про глобальные тренды то там могут быть 1-2 сделки и не каждый год, при этом, торгуя, можно перетерпеть и большие убытки или же перезайти 1-2 раза или улучшить свою позицию, то торгуя локальные тренды, все немного сложнее.
И в данный момент речь не о выборе модели как торговать или как ловить тренды, а варианты развития событий — если все таки удалось словить большое движение (учитывайте контекст, большое локальное движение, а не глобальное).
Почему это проблема? Прежде всего после большого движения, повышается волатильность, и цена летает вверх-вниз при консолидации, и может формировать кучу ложных сигналов, да и в принципе может легко «слить» всё заработанное на большом движении. Кроме этого возникают и другие проблемы: А будет ли откат? А будет ли продолжение движения? В какую сторону стоять или быть вне рынка?
В своем опыте перепробовал кучу вариантов, и быть вне рынка, и расчет точек входа после большого движения, менял, и отменял сигналы на продолжение движения и отменял стопы обратные и тд. И в частных ситуациях, конечно решаются проблемы, но на длинной истории заметно, что по статистике однозначного ответа нет. Так как иногда после большого движения вниз — рынок сразу может отыграть все падение, а мы будем вне рынка. Иногда продолжается еще большее движение вниз. Иногда боковит — в общем, где-то мы не теряем, где-то теряем, а где-то недозаработали)
Как итог, у меня теперь работает так:
- Один алгоритм после большого движения — перестает торговать 3 дня и далее формирует новый уровень, а не использует рассчитанные уровни до этого. То есть строго новый уровень отличный от исторического.
- Такой же алгоритм, стирает прошлые уровни после движения, и открывает сделки только формирования нового уровня, который, в том числе, учитывает текущую ситуацию волатильности.
- Робот не смотрит на размер движения и торгует всегда.
- Робот торгует всегда, но снижает объем после крупного движения.
- Робот торгует всегда, но снижает объем на 3 дня либо до поступления отменяющих это ограничение сигналов.
- Робот достиг достаточного профита и перестает торговать в этом фьючерсе (да были и такие грабли когда после хорошего движения ничего не оставалось так как рынок долго боковил и робот вместе с ним).
- Игнорирует встречный вход 3 дня.
- Игнорирует вход в том же направлении 3 дня.
- Алгоритмы с более короткими сигналами, ждут отмашки от алгоритма с длинным сигналом (то есть часть алгоритмов отработали свои движения, которые считают большими (это от 3-5%), и далее смотрят на алгоритм с медленными параметрами, и если он все еще сидит в сделке, то малые алгоритмы не будут открывать встречные сделки) естественно только часть алгоритмов.
Не уверен все ли ситуации описал… Я не веду записи, меняю на лету алгоритмы. Потом иногда долго думаю где чего и как менял, чаще интуитивно только понимаю где что... Это я к чему в целом. Если вы встречаете в просторах интернета, что люди говорят о запущенных 100-200 роботах в TSlab (лично видел такое) речь не всегда о том что это куча разных алгоритмов, иногда все просто разновидности 1-2 роботов, на разных моделях, или же на куче разных тикеров.
Добавьте к моим ситуациям еще то — что у этих алгоритмов так же существуют и просто разные сценарии с разными параметрами. Никак не хотелось бы наводить красок. К чему суть статьи? — интересно, поделитесь своим опытом.
Скачать TSLab и начать пользоваться можно бесплатно www.tslab.pro
- Наша группа в Telegram: https://t.me/tslabprorugroup
- Наша группа в VK: https://vk.com/tslab_pro
- Новостной канал в Telegram: https://t.me/tslabprorunews