{"id":13774,"url":"\/distributions\/13774\/click?bit=1&hash=5188b0b726e82cf4d3f1f5b3fc73927335541ecc1eb750aec8af9b7dd9a05a13","title":"\u042e\u0440\u0438\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0437\u0430 1690 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}

Проблема трендовых алгоритмов - большие движения

Суть трендовых алгоритмов очевидна — встать по тренду — зафиксировать профит. Казалось бы вроде как все легко и просто, но на деле мы имеем ряд нерешаемых проблем. Речь пойдет про торговлю трендами по уровням — то есть когда робот формирует уровень и при пробое открывает сделку.

В картинке как раз пример — вначале графика боковик, череда с убытком. Далее сильное движение, зафиксировались — не перевернулись, и только через 3000 пунктов зашортили. Пример только для примера — не суть в том что именно в этом месте была экспирация и тд — абстрагируйтесь))

Мы не знаем:

  1. Когда начался и начался ли в принципе тренд
  2. Направление тренда
  3. Величину отката прежде чем продолжится тренд и продолжится ли он после отката
  4. Размер начального стопа.

Поэтому либо мы будем всегда/почти всегда в рынке, и, если движение случится, то мы будем вместе с рынком двигаться, либо часть трендов будем пропускать или запрыгивать в уже движущийся поезд, теряя либо часть, либо всю возможную прибыль, в зависимости от того на какой станции зашли и вышли. И если речь про глобальные тренды то там могут быть 1-2 сделки и не каждый год, при этом, торгуя, можно перетерпеть и большие убытки или же перезайти 1-2 раза или улучшить свою позицию, то торгуя локальные тренды, все немного сложнее.

И в данный момент речь не о выборе модели как торговать или как ловить тренды, а варианты развития событий — если все таки удалось словить большое движение (учитывайте контекст, большое локальное движение, а не глобальное).
Почему это проблема? Прежде всего после большого движения, повышается волатильность, и цена летает вверх-вниз при консолидации, и может формировать кучу ложных сигналов, да и в принципе может легко «слить» всё заработанное на большом движении. Кроме этого возникают и другие проблемы: А будет ли откат? А будет ли продолжение движения? В какую сторону стоять или быть вне рынка?

В своем опыте перепробовал кучу вариантов, и быть вне рынка, и расчет точек входа после большого движения, менял, и отменял сигналы на продолжение движения и отменял стопы обратные и тд. И в частных ситуациях, конечно решаются проблемы, но на длинной истории заметно, что по статистике однозначного ответа нет. Так как иногда после большого движения вниз — рынок сразу может отыграть все падение, а мы будем вне рынка. Иногда продолжается еще большее движение вниз. Иногда боковит — в общем, где-то мы не теряем, где-то теряем, а где-то недозаработали)

Как итог, у меня теперь работает так:

  • Один алгоритм после большого движения — перестает торговать 3 дня и далее формирует новый уровень, а не использует рассчитанные уровни до этого. То есть строго новый уровень отличный от исторического.
  • Такой же алгоритм, стирает прошлые уровни после движения, и открывает сделки только формирования нового уровня, который, в том числе, учитывает текущую ситуацию волатильности.
  • Робот не смотрит на размер движения и торгует всегда.
  • Робот торгует всегда, но снижает объем после крупного движения.
  • Робот торгует всегда, но снижает объем на 3 дня либо до поступления отменяющих это ограничение сигналов.
  • Робот достиг достаточного профита и перестает торговать в этом фьючерсе (да были и такие грабли когда после хорошего движения ничего не оставалось так как рынок долго боковил и робот вместе с ним).
  • Игнорирует встречный вход 3 дня.
  • Игнорирует вход в том же направлении 3 дня.
  • Алгоритмы с более короткими сигналами, ждут отмашки от алгоритма с длинным сигналом (то есть часть алгоритмов отработали свои движения, которые считают большими (это от 3-5%), и далее смотрят на алгоритм с медленными параметрами, и если он все еще сидит в сделке, то малые алгоритмы не будут открывать встречные сделки) естественно только часть алгоритмов.

Не уверен все ли ситуации описал… Я не веду записи, меняю на лету алгоритмы. Потом иногда долго думаю где чего и как менял, чаще интуитивно только понимаю где что... Это я к чему в целом. Если вы встречаете в просторах интернета, что люди говорят о запущенных 100-200 роботах в TSlab (лично видел такое) речь не всегда о том что это куча разных алгоритмов, иногда все просто разновидности 1-2 роботов, на разных моделях, или же на куче разных тикеров.

Добавьте к моим ситуациям еще то — что у этих алгоритмов так же существуют и просто разные сценарии с разными параметрами. Никак не хотелось бы наводить красок. К чему суть статьи? — интересно, поделитесь своим опытом.

Скачать TSLab и начать пользоваться можно бесплатно www.tslab.pro

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null