{"id":7683,"title":"\u041a\u0430\u043a \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0441\u043b\u0430\u0431\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0432 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=7683&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/303922-korotko-servis-dlya-analiza-investicionnogo-portfelya&placeBit=1&hash=9949277ba20bce980299ffc9707868bf0a4e8244a0a0603096cd0d81905cdd42","isPaidAndBannersEnabled":false}
TSLab

Проблема трендовых алгоритмов - большие движения

Суть трендовых алгоритмов очевидна — встать по тренду — зафиксировать профит. Казалось бы вроде как все легко и просто, но на деле мы имеем ряд нерешаемых проблем. Речь пойдет про торговлю трендами по уровням — то есть когда робот формирует уровень и при пробое открывает сделку.

В картинке как раз пример — вначале графика боковик, череда с убытком. Далее сильное движение, зафиксировались — не перевернулись, и только через 3000 пунктов зашортили. Пример только для примера — не суть в том что именно в этом месте была экспирация и тд — абстрагируйтесь))

Мы не знаем:

  1. Когда начался и начался ли в принципе тренд
  2. Направление тренда
  3. Величину отката прежде чем продолжится тренд и продолжится ли он после отката
  4. Размер начального стопа.

Поэтому либо мы будем всегда/почти всегда в рынке, и, если движение случится, то мы будем вместе с рынком двигаться, либо часть трендов будем пропускать или запрыгивать в уже движущийся поезд, теряя либо часть, либо всю возможную прибыль, в зависимости от того на какой станции зашли и вышли. И если речь про глобальные тренды то там могут быть 1-2 сделки и не каждый год, при этом, торгуя, можно перетерпеть и большие убытки или же перезайти 1-2 раза или улучшить свою позицию, то торгуя локальные тренды, все немного сложнее.

И в данный момент речь не о выборе модели как торговать или как ловить тренды, а варианты развития событий — если все таки удалось словить большое движение (учитывайте контекст, большое локальное движение, а не глобальное).
Почему это проблема? Прежде всего после большого движения, повышается волатильность, и цена летает вверх-вниз при консолидации, и может формировать кучу ложных сигналов, да и в принципе может легко «слить» всё заработанное на большом движении. Кроме этого возникают и другие проблемы: А будет ли откат? А будет ли продолжение движения? В какую сторону стоять или быть вне рынка?

В своем опыте перепробовал кучу вариантов, и быть вне рынка, и расчет точек входа после большого движения, менял, и отменял сигналы на продолжение движения и отменял стопы обратные и тд. И в частных ситуациях, конечно решаются проблемы, но на длинной истории заметно, что по статистике однозначного ответа нет. Так как иногда после большого движения вниз — рынок сразу может отыграть все падение, а мы будем вне рынка. Иногда продолжается еще большее движение вниз. Иногда боковит — в общем, где-то мы не теряем, где-то теряем, а где-то недозаработали)

Как итог, у меня теперь работает так:

  • Один алгоритм после большого движения — перестает торговать 3 дня и далее формирует новый уровень, а не использует рассчитанные уровни до этого. То есть строго новый уровень отличный от исторического.
  • Такой же алгоритм, стирает прошлые уровни после движения, и открывает сделки только формирования нового уровня, который, в том числе, учитывает текущую ситуацию волатильности.
  • Робот не смотрит на размер движения и торгует всегда.
  • Робот торгует всегда, но снижает объем после крупного движения.
  • Робот торгует всегда, но снижает объем на 3 дня либо до поступления отменяющих это ограничение сигналов.
  • Робот достиг достаточного профита и перестает торговать в этом фьючерсе (да были и такие грабли когда после хорошего движения ничего не оставалось так как рынок долго боковил и робот вместе с ним).
  • Игнорирует встречный вход 3 дня.
  • Игнорирует вход в том же направлении 3 дня.
  • Алгоритмы с более короткими сигналами, ждут отмашки от алгоритма с длинным сигналом (то есть часть алгоритмов отработали свои движения, которые считают большими (это от 3-5%), и далее смотрят на алгоритм с медленными параметрами, и если он все еще сидит в сделке, то малые алгоритмы не будут открывать встречные сделки) естественно только часть алгоритмов.

Не уверен все ли ситуации описал… Я не веду записи, меняю на лету алгоритмы. Потом иногда долго думаю где чего и как менял, чаще интуитивно только понимаю где что... Это я к чему в целом. Если вы встречаете в просторах интернета, что люди говорят о запущенных 100-200 роботах в TSlab (лично видел такое) речь не всегда о том что это куча разных алгоритмов, иногда все просто разновидности 1-2 роботов, на разных моделях, или же на куче разных тикеров.

Добавьте к моим ситуациям еще то — что у этих алгоритмов так же существуют и просто разные сценарии с разными параметрами. Никак не хотелось бы наводить красок. К чему суть статьи? — интересно, поделитесь своим опытом.

Скачать TSLab и начать пользоваться можно бесплатно www.tslab.pro

{ "author_name": "TSLab", "author_type": "self", "tags": ["\u0442\u0441\u043b\u0430\u0431","\u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435\u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u044b","\u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u044f\u043d\u0430\u0431\u0438\u0440\u0436\u0435","\u0440\u0442\u0441","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u0430","\u0431\u0438\u0440\u0436\u0430","\u0430\u043b\u0433\u043e\u0442\u0440\u0435\u0439\u0434\u0438\u043d\u0433","tslab"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 213228, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Thu, 25 Feb 2021 10:47:57 +0300", "is_special": false }
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Читать все 0 комментариев
«2ГИС» представил обновлённый навигатор с мини-картой на экране, данными о камерах и парковках Статьи редакции

Его уже подключил «Ситимобил».

Обновлённый интерфейс навигатора  «2ГИС»
Qlik представляет гибридную облачную аналитику с помощью решения Qlik Forts

Qlik объявляет о запуске Qlik Forts – нового гибридного облачного сервиса на базе Qlik Cloud, который поможет воплотить концепцию Active Intelligence, обеспечивая аналитику всего объема данных в полном соответствии с нормативными требованиями.

Битва за кроссовки: магазины борются против ботов-перекупщиков, чтобы дать шанс обывателям, и в итоге проигрывают сами Статьи редакции

Лимитированную обувь от Nike, Adidas и New Balance купить во время релиза почти невозможно из-за ботов, владельцы которых перепродают её в десять раз дороже. Как меняется цена на «джорданы» и почему иногда магазинам невыгодно бороться с алгоритмами — в пересказе NYT.

Магазин Bodega в Лос-Анджелесе NYT
Как программист-интроверт стал СЕО стартапа, сделал MVP за один месяц и заработал 12 млн за год – история Revvy

SaaS-сервис Revvy, который помогает бизнесу общаться с клиентами и умеет «перехватывать» негатив.

От кризиса с полупроводниками до конкуренции с Nvidia и AMD: как Intel возвращается на рынок дискретных видеокарт Статьи редакции

Из-за дефицита и высоких цен на графические процессоры у новой линейки Intel Arc есть шанс отвоевать пользователей у лидеров рынка.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсинджер Wall Street Journal
Каждая третья организация из рейтинга ТОП-100 РБК использует «Битрикс24»

Результаты исследования «Битрикс24» показали, что 35 организаций из списка топ-100 крупнейших компаний России по версии РБК за 2020 год, используют в своей работе онлайн-сервис для управления бизнесом

Как UX-дизайнерам и редакторам писать уместные и этичные тексты

Меня зовут Маргарита Хохлова, я занимаюсь продуктовыми текстами больше трёх лет. Сначала казалось, что можно стать хорошим редактором, если отлично разобраться в синтаксисе интерфейсов, прокачать продуктовое мышление, научиться строить пользовательские сценарии и бодро подстраиваться под tone of voice. Сейчас я вижу, что всё намного сложнее.

Хакасия первой из регионов ввела комендантский час во время «нерабочих» дней Статьи редакции

В трёх городах перестанет работать общественный транспорт, а таксисты смогут работать только со справкой о вакцине.

Почему индексные фонды стали популярными. Рассказывает персональный брокер
Как почти с нуля начать продавать на маркетплейсе на 1+ миллион в месяц

История + пример анализа ниши + прогноз на будущее. Усаживайтесь поудобнее и читайте, будет интересно!

Волна «Кальмара»: как бренды прокатились на тренде и какие выводы можно сделать маркетологам

С выхода южнокорейского сериала «Игра в кальмара» прошёл месяц. Шумиха вокруг него утихает, и можно подводить итоги.

null