Как заработать на фьючерсах на нефть

Количество частных инвесторов стремительно увеличивается. За время карантина только на Московской бирже зарегистрировались 1,5 млн человек. Средний ежемесячный прирост варьируется в районе 400-600 тыс. новых участников рынка. Как правило, на старте у людей есть базовая аналитика и стандартные рекомендации от брокера, поверхностное понимание технического анализа и собственное мнение о влияющих на ход торгов новостях. Достаточно ли этого для того, чтобы надолго остаться на рынке, используя его как источник пассивного дохода? Многомиллионные убытки по фьючерсному контракту на нефть показывают, что нет.

Обанкротившихся трейдеров так много, что у людей формируется весьма скептическое отношение к финансовому рынку. Большинство думает, что заработать на рынке можно либо благодаря удачному стечению обстоятельств, либо с помощью нечестной игры. Вкупе с нежеланием разбираться в потоке разрозненной информации о финансовых инструментах и стратегиях это формирует недоверие к рынку как способу заработка. Акции, дивиденды, облигации, дюрация, опционы, волатильность, фьючерсы, экспирация, спреды, роллы — что с этим делать дальше новичку совершенно непонятно.

Реальную доходность на рынке могут предложить фонды управления частным капиталом, эти финансовые институты, как правило, имеют собственную стратегию, которая генерирует прибыль клиентам. Однако порог входа в такие фонды может начинаться от $500 тыс., что существенно ограничивает круг лиц, которым они доступны. Таким образом, у рядового частного инвестора не может быть доступа к инструментам или фондам, которые генерируют ощутимый пассивный доход.

Как заработать на рынке, имея сравнительно небольшой капитал? Вложения в гособлигации, структурные продукты, валютные операции, инвестиции в IPO или ETF, торговля фьючерсами — вот что обычно выбирают новички. Доходность по гособлигациям едва превышает ставку по банковскому вкладу; структурные продукты требуют углубленных знаний и отличаются высоким уровнем риска; определить четкие работающие паттерны для торговли валютой достаточно сложно; чтобы вложиться в IPO, нужно разбираться в деталях бизнеса выбранной компании; на ETF много не заработаешь. Остаются фьючерсы.

Финансовым рынком я увлекался с 9-го класса школы. Получил профильное образование в российском и английских вузах со специализацией в международной экономике, инвестиционном менеджменте и финансовом инжиниринге. Моим первым местом работы стал OSTC-ATON — первая prop-trading компания в России. Потом я попал в СОЛИД-Товарные рынки, крупнейший брокер нефтепродуктов в стране, там сфокусировался на физическом рынке нефти. Сейчас торгую фьючерсными контрактами в prop отделении Freedom Finance.

Как и многие трейдеры, я довольно долго шел к собственной торговой стратегии, пробуя разные варианты. Часто получалось находить хорошие точки входа в сделки, но управление рисками и выходы из позиции были в основном хаотичными, поскольку однозначных критериев для каждой сделки не было. Мне мешали стресс и жадность, присущие всем, кто сталкивался с трейдингом. Работая на физическом рынке нефти, я постоянно следил за фьючерсным контрактом BRENT. Это один из самых волатильных и ликвидных контрактов на рынке, который открывает хорошие перспективы для заработка. Анализируя определенные ценовые паттерны и свои сделки, я пришел к собственной торговой стратегии. Чтобы сформировать четкие правила, необходимые для входа в сделки и управление позицией, мне понадобилось в общей сложности 2 года. В январе 2020 я решил разработать на основе своей стратегии автоматический алгоритм для торговли фьючерсами на нефть.

Стратегия, о которой идет речь, построена на статистических вычислениях движения цены за каждый день. В основе лежит гипотеза о том, что импульс определенного диапазона способен стать началом к направленному движению. Ключевая функция — поиск и присоединение к краткосрочным трендам на рынке нефти, которые были сформированы импульсным движением цены.

Для автоматической работы стратегии был разработан торговый алгоритм на языке LUA для QUIK, самого распространенного терминала в РФ. Данные, отвечающие за сделки по стратегии, обновляются каждый день, подстраиваясь таким образом под каждую новую торговую сессию. От пользователя требуется только запустить работу скрипта, человеческий фактор полностью исключен.

Когда я убедился, что стратегия и алгоритм обеспечивают стабильный доход, решил дать возможность узкому кругу лиц попробовать новый для них финансовый продукт. Чтобы подключить торговый алгоритм для работы на фьючерсном контракте BRENT на рынке ММВБ, нужен открытый у одного из отечественных брокеров счет и терминал QUIK.

Стратегия показывает довольно высокие результаты, поэтому сначала я столкнулся с большим недоверием потенциальных пользователей. Страхи были связаны с тем, что результаты могут быть завышены, алгоритм не работает, и вообще это “черный ящик”, ведь непонятно, как делаются сделки. Чтобы сомнения отступили, нужно попробовать.

Люди получили доступ к финансовому продукту, результат работы которого они видели и могли контролировать каждый день. Гораздо легче зарабатывать на рынке, когда есть установленный предел риска и доходности по каждой позиции. Пользователи, которые уже имели опыт в трейдинге, отметили, что их уровень стресса во время торгов существенно снизился, они больше не переживают за результат сделок. Сейчас они могут просто включить утром алгоритм, а вечером посмотреть доход по сделкам. Многие впервые за все время на рынке начали получать стабильную прибыль.

Есть убыточные сделки и убыточные дни. Это рынок, и нужно понимать, что убытки являются частью работы. Например, прошлый четверг был непростым: алгоритм совершил 12 сделок, 9 из которых были отрицательными, 7 сделок подряд закрывались с убытком, день закрылся в -0.24$. С депозитом в 100 тыс. рублей потери составили 2000. Подозреваю, что не очень приятно наблюдать, как чужая система, доступ к которой ты оплатил, одну за одной делает убыточные сделки. Но один убыточный день не означает, что все пропало. Предыдущая торговая неделя, несмотря на плохой четверг, закрылась в +4,11$, что при депозите в 100 тыс. рублей дает доходность в 33 тысячи. Соответственно, прибыль в любом случае перевешивает убыток — в этом и есть суть стратегии.

Ежедневно я публикую в Telegram-канале все сделки, которые совершает робот в течение дня, и их результат. Там же можно получить доступ к алгоритму и параметрам для его работы.

#инвестиции #трейдинг #фьючерсы #нефть