ТС, для не особо умных типа меня можешь пояснить, как ему удалось получить всю премию с того, кому он перепродал контракт, сразу? Она же ежемесячно должна выплачиваться. Как ему удалось получить с покупателя/покупателей сразу всю котлету? Как я считал: премия, которую платил он, была 27078 килобаксов, она выросла в три раза, то есть до 81230 килобаксов, разница составила 54160 килобаксов или (умножаем на указанные в условиях 60 месяцев контракта) 3,249 миллиарда денег, то есть пока понимаю все правильно, цифра сходится. Но как ему удалось получить их сразу пачкой?
Билл А. не сразу все продал, а в течение 10 дней - он даже успел дать репортаж на CNBC.
Вот что он сам пишет по поводу того, как продавал такую большую «котлету»:
"Had we had been able to sell our entire CDS position on March 12th, we would likely have done so, but because of the very large size of the position, it would take us more time to exit. Beginning on March 12th, we began unwinding our hedge, and continued to do so every day thereafter until we completed our exit on the morning of March 23rd."
мне кажется мы тут путаем цену CDS и страховую премию. CDS же это типа бумага которая имеет свою цену на рынке и ее можно продать и купить. а премия по ней это то что держатель платит.
ТС, для не особо умных типа меня можешь пояснить, как ему удалось получить всю премию с того, кому он перепродал контракт, сразу? Она же ежемесячно должна выплачиваться. Как ему удалось получить с покупателя/покупателей сразу всю котлету? Как я считал: премия, которую платил он, была 27078 килобаксов, она выросла в три раза, то есть до 81230 килобаксов, разница составила 54160 килобаксов или (умножаем на указанные в условиях 60 месяцев контракта) 3,249 миллиарда денег, то есть пока понимаю все правильно, цифра сходится. Но как ему удалось получить их сразу пачкой?
Билл А. не сразу все продал, а в течение 10 дней - он даже успел дать репортаж на CNBC.
Вот что он сам пишет по поводу того, как продавал такую большую «котлету»:
"Had we had been able to sell our entire CDS position on March 12th, we would likely have done so, but because of the very large size of the position, it would take us more time to exit.
Beginning on March 12th, we began unwinding our hedge, and continued to do so every day thereafter until we completed our exit on the
morning of March 23rd."
мне кажется мы тут путаем цену CDS и страховую премию.
CDS же это типа бумага которая имеет свою цену на рынке и ее можно продать и купить. а премия по ней это то что держатель платит.
Посмотрите, например, как меняется стоимость опционов при резких движениях рынка.