BeatMarket.one — платформа для долгосрочных инвестиций в акции

Всем привет! Меня зовут Максим Дьяконов. Любовь к систематизации, накоплению и к выделению главного привела меня к инвестициям.

Я автоматизирую работу отделов, настраиваю бизнес-процессы и работаю с данными в успешной технологической компании. Мне нравится тестировать гипотезы, масштабировать результаты тестов, контролировать и системно снижать риски там, где это возможно.

Несколько лет назад я читал много книг о трейдинге, изучал технический анализ, строил графики и фиксировал сделки в тетрадях. Тысячами, снова и снова. Не могу сказать, что это был какой-то сознательный путь или у меня был конкретный план. Мне просто очень нравится изучать данные, строить модели управления ими и работать с гипотезами, проверяя их. Очень быстро я зажегся идеей проверки гипотез для эффективных инвестиций с помощью автоматизации. Но время и я тогда не были к этому готовы. Приходилось самому писать скрипты на встроенном языке Metatrader4 и выглядело это, мягко говоря, уныло)

Прошло 14 лет, и я до сих пор инвестирую, только теперь все проще с технологиями и возможностями. Я, наконец, полноценно овладел инструментами, необходимыми для работы с данными и серьезно засел за финансовый и фундаментальный анализ.

За 4 года работы с автоматизацией, я провел тысячи тестов и анализов бумаг. Изучил порядка 3000 обанкротившихся компаний на NYSE и NASDAQ, которые поймали делистинг, анализировал разные промежутки времени, пересматривал чуть ли не каждую кампанию из списка и проверял их отчетность. Изучал новости, мнения экспертов, динамику цен, корпоративные события.

Сомневаюсь, что возможно повторить и продолжать повторять такое, если нет чего-то большего, кроме простого желания выбрать хороший бизнес. Мне это действительно интересно. Разбуди меня сейчас ночью, я наизусть скажу P/E почти всех своих компаний или историю объемов продаж почти каждой бумаги из индекса DOW.

Несмотря на выводы этой статьи, все графики и скрины, я не считаю, что моя стратегия единственно верная или что я нашел ключ к пониманию рынка. Результаты моих тестов не являются инвестиционной рекомендацией — просто еще один альтернативный взгляд на инвестирование.

1) Простота — чем проще осуществляемые действия, тем проще их повторить и следовать им. На мой взгляд, есть два пути выбора бумаг — технический и бизнесовый. Первый предполагает формулы, построение теорий вероятности, различные математические изощрения. И он не для меня. Я не готов инвестировать, потому что SMA стала выше цены или ниже, потому что отклонение достигло пика.

Мне ближе второй путь, потому что он понятен и логичен. Его легко объяснить и, главное, он прост и прозрачен. В основу алгоритмов принятия решений положен анализ множества финансовых показателей компаний за долгое время. Идея проста: успешное развитие компании на протяжении длительного периода времени позволяет верить в хорошие ее результаты и в будущем. Мне очевидно, что компании, продажи которых растут, в основном лучше компаний, продажи которых падают. И эти правила будут неизменными через 1000 лет, потому что они описывают рабочий и прибыльный бизнес.

2) Надежность — что делать, если все рухнет? Надо понимать, что в сложное для рынка время, это не стратегия плоха, а время такое. Для этого алгоритмы, которые я собрал для оценки ценных бумаг, работают только с акциями всем известных крупных компаний. Если все компании индекса DOW пошли ко дну, значит, время такое пришло. А раз пришло такое время — нет смысла беспокоиться о своих результатах. Они будут примерно такими же. А вот если ко дну пошла OfficeDepot или SkyWorks — не говорит о том, что вам не о чем беспокоится. Скорее всего, есть о чем.

3) Эффективность — я рассматриваю для инвестиций компании, продажи которых растут много лет, которые повышают дивиденды, не имеют долгов и не переоценены рынком. Мне понятно, в какой бизнес я вкладываюсь. И продаю я на основе такой же информации, когда компании начинают замедляться в своем развитии и это становится очевидно из их финансовой отчётности. Я покупаю растущий бизнес и продаю, когда он перестает быть таковым.

А как вы выбираете свои? По советам друзей? Входи на 28.50 и фиксируй прибыль на 30.42, со стопом на 26.18? Потому что «Да, Байден топит за эту тему, дно уже нащупали, сейчас наверняка отскок будет». Многие так и делают, но статистика показывает, что такой подход не работает в долгосрок.

4) Регулярность — регулярность инвестиций и роста дивидендных выплат, регулярность проверки своих бизнесов, регулярность прогресса. Все эти маленькие шаги определяют рост шансов на итоговый положительный результат. Графики ниже продемонстрируют, как это выглядит на практике.

5) Тестирование — все мои гипотезы, помимо своей базовой рациональности, проверены тысячами тестов в совершенно различных условиях и на разных рынках.

Из описания моих базовых принципов инвестирования можно понять, что они не настроены на фантастические прибыли. Но на создание надежной подушки безопасности, которая позволит любому финансовому портфелю выдержать 11-балльный рыночный шторм — вполне.

Из моих тестов и экспериментов появились алгоритмы-советники для отбора хороших бизнесов, а регулярное инвестирование в подобные компании стабильно показывало результаты лучше рыночных (в сравнении с SP500, Nasdaq100, Dow30).

Собрав воедино свой опыт и модели работы с акциями за предыдущий период, я решил создать платформу BeatMarket. Ключевая цель этой платформы — доказать, что возможность инвестиций с стабильным доходом выше чем S&P500, за которой гоняется подавляющее большинство фондов и управляющих внушительными капиталами, существует, и доступна для нас с вами.

В первую очередь я ориентируюсь именно на бизнес-показатели компаний, в которые инвестирую. Потом мне стало интересно взглянуть на сравнительные характеристики генерируемых по моим правилам портфелей и индекса SP500 (ETF SPY). Ниже данные в графиках:

Результат тестов: дивиденды моего портфеля и SP500

Что ж я тут делаю, раз все так круто и почему до сих пор не миллиардер или хотя бы долларовый миллионер? Я вырос в обычной семье, мама — повар, папа — водитель в маленьком городке. Знакомых с миллионными состояниями у меня нет. Ну, не встретил пока. Ввиду этого рассказать о себе — это один из способов идти дальше. А я хочу идти дальше.

У меня есть несколько сценариев развития:

В силу имеющихся возможностей, я пошел по третьему пути, потому что он для меня сейчас самый короткий. И, да, я вкладываю все свободные от бизнеса деньги в акции, именно так, как пишу в этой статье и в своем телеграм канале.

Моя цель — сделать инструменты исследования доступными и значимыми, результаты — прозрачными и измеряемыми, процесс инвестирования — безопасным.

BeatMarket — платформа, в которой я проверяю результаты своих тестов на себе. Мне было интересно создать такую систему, которая имеет ценность для инвесторов, будучи гибкой и адаптивной. При этом она независима от человеческого фактора. Я не хочу быть зависим от своих эмоций, но хочу следовать своим правилам. И буду рад, если этот опыт и возможности для улучшения своих результатов кому-то ещё принесут финансовый успех.

Еще одной причиной создания BeatMarket стали комиссии. Налоги и комиссии брокеров неизбежны. К счастью, алгоритмы и роботы не так жадничают, как люди-брокеры — роботам неинтересны годовые бонусы, им можно не платить зарплату. Поэтому меня всегда привлекали робо-советники, платформы, где торгуют алгоритмы. На таких платформах комиссии за открытие и ведение счета заметно ниже, чем в обычном фонде, где работают люди.

И последняя, не менее весомая причина — это может быть неплохой бизнес. Превратить хобби в бизнес — это мечта. Простая, удобная, полезная платформа-помощник, с оплатой по подписке, по справедливой цене — это имеет ценность. Мне нравится эта идея и этот путь.

Сегодня мое вмешательство в работу платформы минимально — я проверяю правильность скриптов, ищу дыры в применяемых закономерностях, анализирую слабости моих правил для новых исторических данных.

Особенности платформы BeatMarket.One

Что появится в скором времени:

Также у нас есть полезный телеграм бот с новостями и аналитикой акций, публичных компаний и другие полезные инструменты для инвесторов. (и о, да! там есть кое-что для инвесторов в крипто-активы, хотя я предпочитаю инструменты фондового рынка, хоть и покупал биток по 400 долларов :) ).

Буду рад видеть вас в подписчиках моего телеграм канала, где я делюсь своими наблюдениям. С радостью отвечу на вопросы или конструктивную критику в комментариях!