Уровни поддержки и сопротивления в криптовалюте

Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров на фондовом рынке и на рынке криптовалют.

Анализ уровней поддержки и сопротивления помогает лучше понять состояние спроса и предложения, или, другими словами, настроения на рынке. Нужно знать что уровни поддержки - сопротивления работают на любом таймфрейме. Не важно это 5 минут или 1 неделя. Для каждого таймфрейма свой уровень поддержки и сопротивления.

Уровень — линия (в большинстве случаев зона). Цена часто может стоять на месте или, наоборот, отскакивать. Как раз по этим точкам и выстраиваются уровни. Чтобы определить уровни поддержки и сопротивления, вам следует найти точки, в которых движение цены постоянно останавливается. Именно в этих точках в рынок входят либо покупатели, либо продавцы.

Чем выше величина таймфрейма, тем сильнее будет уровень. Получается, что уровень сопротивления на недельном графике более сильный, чем на дневном. С увеличением количества касаний увеличивается и сила уровня. Следует помнить, что приоритетным все же будет величина таймфрейма, а не касание ценой уровня.

Есть уровни сильные, а есть уровни слабые. Чем чаще цена касается определенного уровня, тем он важнее. Другими словами, чем больше свечей “отталкиваются” от уровня, тем более значимым он является. Отсюда и важное следствие: если какой-то уровень много раз сдерживал цену и продолжает это делать, то его пробой, как правило, будет очень сильным.

Один лишь факт нахождения цены даже на сильном уровне не является сигналом к действию. Для открытия позиции необходимо совместно использовать совместно и другие значимые факторы, например, свечные модели.

Выделим основные принципы для определения уровней поддержки и сопротивления:

Чем он лучше просматривается, тем большее число трейдеров его заметят, а значит он будет более значимым. Нужно понимать что в большинстве случаев мы имеем дело с психологией толпы

Хотя с другой стороны шансы на его пробития возрастает с каждым новым касанием.

Чем дольше цена находится рядом с ним, тем он сильнее.

Чем он больше, тем уровень крепче.

На них некоторые инвесторы/ трейдеры будут выходить/входить

Уровень поддержки – это уровень «перепроданности» актива, когда большое количество трейдеров хотят купить актив, так как считают его заниженной относительно его фактической стоимости в моменте.

Другими словами это отметка «перепроданности» актива. По такой «низкой» для актива цене большое количество трейдеров готовы его купить.

При движении вниз цена упирается в «пол». В этой точке в рынок входят покупатели в таком количестве, которое позволяет им перехватить преимущество у продавцов и остановить дальнейшее снижение цены. Когда это происходит, формируется уровень поддержки.

Также уровень поддержки может иногда быть к примеру когда крупный игрок защищает свою позицию и не дает цене опустится ниже его крупной покупки данного актива. Опускание цены ниже данного уровня для него критичная и на восстановление цены он потратит больше денег чем на защиту данного уровня.

Уровень сопротивления. Если цена движется вверх и останавливается на одном и том же уровне (зоне) несколько раз, разворачиваясь вниз, то этот уровень называется сопротивлением.

Уровень сопротивления – это уровень «перекупленности» цены, когда большое количество трейдеров хотят продать актив, так как считают его переоцененным. Сопротивление — антагонист поддержки.

Линии сопротивления соединяют важные максимумы (вершины) рынка и возникают, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данный финансовый инструмент по более высоким ценам. Давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей и поэтому рост цен останавливается и сменяется падением.

Ниже приводим пример уровней поддержки и сопротивления в самой простой модели для понимания - в горизонтальном канале. Также мы видим неоднократные ложные пробои уровня сопротивления:

Уровни поддержки и сопротивления – это ключевые уровни цен, на которых продавцы или покупатели входят в рынок в достаточном количестве для того, чтобы остановить или развернуть движение цены. Эти уровни цен применяются трейдерами для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в рынок – покупатели или продавцы.

Эти уровни обозначаются на ценовых графиках с помощью горизонтальных линий, которые соединяют последовательность точек, в которых останавливается движение цены.

Линии сопротивления строятся по максимумам или пикам цен. Максимумы и пики цен образуются в простой ситуации. Они появляются когда покупатели или как их ещё называют "Быки" не могут или просто не хотят покупать это актив, и в какой то момент они ослабевают и цена падает вниз. . Такое обратное движение называется "Откат". Это прекрасно иллюстрирует график выше.

Линии поддержки строятся по минимумам или подошвам рынка. В этой ситуации "Быки" меняются с "Медведями" местами и образуется другая картина. "Медведи" из последних сил валят рынок вниз, но в какой то момент их сил не хватает и рынок разворачивается, образуя минимум.

Линии сопротивления как бы сопротивляются цене и цена пытается их пробить, линии поддержки наоборот поддерживают цену не давая ей упасть ниже.

Цена прорывает уровень поддержки или сопротивления, когда одна из сторон получает преимущество. Когда цена прорывает поддержку или сопротивление, часто происходит так, что цена возвращается на уровень прорыва, а затем продолжает свое движение в обратном направлении. В этом случае поддержка становится сопротивлением, и наоборот, сопротивление становится поддержкой.

На графике ниже видно, как цена прорывает уровень поддержки, означая, что преимущество перешло от покупателей к продавцам. Бывшая зона поддержки сейчас стала сопротивлением:

Обратите внимание на графике ниже, как бывшая зона сопротивления стала зоной поддержки для следующего роста актива. Пробили уровень (не с первого раза) и смогли закрепится. Зона сопротивления стала поддержкой и стартовой площадкой для следующего роста:

Если закрепления бы на графике ВЫШЕ не было, был бы ложный пробой уровня: это когда цена после рывка возвращается обратно в прежний коридор. На рисунке НИЖЕ это прекрасно видно, как уровень сопротивления пробивался неоднократно (делались длинные тени), но цена не смогла задержатся выше уровня сопротивления на длительное время:

Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается.

Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. И как вы уже знаете, эти стопы очень часто выносят прямо перед ростом актива. Сбить стопы, чтоб пойти в рост без пассажиров.

Другая причина носит фундаментальный характер и состоит в так называемом не оправдании надежд трейдеров. Это означает примерно следующее.

Допустим, на рынке выходит важная новость провоцирующая пробой уровня, происходит этот самый пробой, а потом оказывается, что вышедшая новость, в свете каких либо других событий, теряет свою актуальность. Естественно «разочарованные» трейдеры закрывают или разворачивают, открытые позиции, и цена разворачивается обратно.

Иногда ложные пробои уровня (поддержки- сопротивления) может быть когда крупный игрок продал или купил большой объем по рынку, тем самым спровоцировал паник бай или паник сел трейдеров. Это очень часто бывает на мало ликвидных инструментах. Затем как правило цена возвращается туда где была.

Существуют множество торговых стратегий на основе уровней поддержки и сопротивления. Их можно разделить на два больших типа:

Торговля пробоя уровня

При правильном управлении торговля на прорывах позволяет ограничить риск и поймать большое движение цены. Торговля на прорыве представляет собой стратегию, основанную на следующей модели:

процесс открытия позиций на продажу или покупку начинается в тот момент, когда происходит пробитие ценой линии поддержки или сопротивления соответственно.

Пробой уровня считается самой прибыльной стратегией, но у нее есть минус - множество ложных сигналов. Чего только не придумывали аналитики технического анализа, чтобы снизить их процент или хотя бы немного убытки.

Торговля по пробою уровня может в одной сделке принести сразу большой процент прибыли, но за счет множество ложных сделок входить в минус. Более подробно торговлю на прорыве мы затронем в составе наших авторских методик в третьем блоке нашей теоретической части, чтобы сразу после этого перейти к практике и показать на деле, как с этим работать с минимальными рисками.

Торговля разворота от уровней (отката вверх или вниз)

Разворот от уровней дает гораздо больше прибыльных сделок, но прибыль по ним будет не такая большая. Эта стратегия хорошо приносит деньги во время флета, когда рынок ходит в диапазоне. Очень хорошо эта стратегия работает при торговле в каналах, которые мы изучим в скором времени в отдельных уроках.

Почему мнение продавцов или покупателей совпадает именно на определенном ценовом уровне? Почему поддержка и сопротивление работают, много раз “отпружинивая” цену?

Просто из-за самого факта, что множество трейдеров используют один и тот же инструмент. Уровни поддержки/сопротивления применяются практически всеми трейдерами, от розничных до институциональных. Если все используют один и тот же инструмент, он становится рабочим.

Аналогичным образом срабатывают и уровни фибоначчи, не говоря уже про линии тренда. Сами по себе эти инструменты ничего не прогнозируют – но они начинают работать лишь потому, что их использует большинство. В результате, люди сами влияют на себя же и пророчество сбывается по факту своего существования. Однообразные заученные действия с книг по ТА на сложившуюся на графике ситуацию, одинаковая картина на графике, придуманные индикаторы, одинаковое в большинстве людей мышление делает чудеса. Все действуют как один организм сами не осознавая этого. И это одним словом толпа. И чем более топовая биржа с большим количеством "образованных" трейдеров и богаче функционал инструментов ТА тем лучше все это работает.

В данном уроке вы узнали достаточно для того, чтобы понять саму природу того, как работают уровни поддержки и сопротивления, и теперь мы постараемся ответить на самый частый вопрос у нас в боте: «А как строить-то? По телам или по теням???»

И так, и так. Всё очень ситуативно и всегда допускается определенная погрешность. Нужно понимать, что блоки (уровни, зоны, диапазоны) поддержки (сопротивления) всегда намного информативнее, чем просто линии.

То, как вы строите эти линии, зависит от того, какие методы в комплексе вы используете для анализа. Те же самые свечные паттерны требуют от вас четкого понимания, где лежит тело, а где находится тень.

Нет одного точного определения того, как правильно нарисовать подобные линии: по телам или теням - всё зависит от стратегии, методов, таймфрейма и ситуации, в целом. Если вы заметили, то там, где это имело смысл, мы указывали на то как точно проходит поддержка (например в случае с длинной зеленой свечой поддержка формируется по телу), а там где это нужно было показать только для наглядности - мы не уточняли, как строилась, например, поддержка - по телам или по теням. Нет четкого ответ на данный вопрос. Есть только конкретные случаи и смотреть их лучше сразу на практике, обладая конкретными стратегиями и методами, которые мы будем проходить в третьем авторском блоке теоретической части.

Нужно показать всё на конкретных примерах, что, в каком случае и как строится. А до этого нам нужно донести до вас еще достаточно много важной вводной информации!

Больше информации о криптовалюте и трейдинге ⬇